Mouvement attendu des options

Options Expected Move montre la plage de prix que le marché des options anticipe pour l’échéance sélectionnée.

L’indicateur aide à estimer si un objectif potentiel se situe à l’intérieur ou à l’extérieur de la plage de mouvement implicite des prix actuels des options.

Avant de commencer

Assurez-vous que votre fournisseur de données connecté prend en charge les options et fournit des données d’options pour l’instrument sous-jacent sélectionné. La disponibilité des données dépend du fournisseur, des autorisations du compte, de l’instrument et de l’abonnement aux données de marché. Les données d’options peuvent être disponibles via Interactive Brokers ou Rithmic, selon votre configuration.

Comment fonctionnent les indicateurs d’analyse des options

Les indicateurs d’analyse des options s’abonnent à une plage de strikes d’options autour du prix actuel de l’actif sous-jacent pour la série d’échéance sélectionnée. ATAS reçoit des données de marché en temps réel telles que le bid, le ask, le dernier prix, l’open interest et le volume journalier.

Des valeurs telles que la volatilité implicite et les Greeks sont calculées dans ATAS à partir des prix des options disponibles. Les indicateurs agrègent ensuite les données par strike, échéance, side ou intervalle de temps et affichent le résultat sur le graphique.

Ce que montre Options Expected Move

L’indicateur trace un cône expansif ou un corridor autour du prix actuel. Les bornes internes représentent généralement environ un écart type, et les bornes externes représentent une plage plus large de deux écarts types.

Le moment de l’échéance est marqué sur le graphique. À ce point, le cône atteint sa taille complète de mouvement attendu.

En termes de probabilité standard, un écart type couvre environ 68 % des résultats attendus, tandis que deux écarts types couvrent environ 95 %. Dans l’indicateur Options Expected Move, cela signifie que les bornes internes montrent la plage dans laquelle le marché des options s’attend à ce que le prix de l’actif sous-jacent reste avec une probabilité d’environ 68 %, et que les bornes externes montrent une plage plus large avec une probabilité d’environ 95 %.

Par exemple, si l’étiquette affiche EM ±42.50 · 0.74%, le marché valorise un mouvement attendu d’environ 42.50 points dans l’une ou l’autre direction d’ici l’échéance sélectionnée. Un mouvement au-delà de la borne d’un écart type peut être considéré comme plus fort que la plage attendue habituelle du marché, tandis qu’un mouvement au-delà de la borne de deux écarts types est statistiquement plus extrême.

Pourquoi c’est utile

Expected Move est basé sur ce que les participants au marché paient dans les prix des options. Il aide à estimer si un objectif potentiel se situe à l’intérieur ou à l’extérieur de la plage de mouvement implicite par le marché des options.

Il peut également aider à évaluer si un mouvement est déjà important par rapport aux anticipations valorisées par le marché.

Comment cela fonctionne

L’indicateur déduit la volatilité implicite à partir des cotations d’options en temps réel autour du prix actuel et calcule le mouvement attendu pour le temps restant jusqu’à l’échéance. Si la volatilité implicite n’est pas disponible, l’indicateur peut utiliser un calcul de repli basé sur le prix du straddle ATM.

Le cône s’élargit avec le temps, car l’incertitude sur le prix augmente à mesure que l’échéance est plus éloignée. Pour les options 0DTE, le cône est généralement plus compact et évolue pendant la séance à mesure que le temps restant jusqu’à l’échéance diminue.

Paramètres de données courants

Paramètres

Status chip

Le status chip affiche l’échéance sélectionnée, les jours avant expiration et le nombre de contrats d’options souscrits. Il peut également indiquer si la valeur a été calculée à partir de la volatilité implicite ou à partir du repli straddle.

Recommandations pratiques

• Utilisez Expected Move pour comparer une idée de trade, un objectif ou un mouvement récent avec la plage implicite des prix des options.
• Utilisez Cone lorsque vous souhaitez que la plage s’élargisse à l’approche de l’échéance. Utilisez Corridor lorsque vous souhaitez une référence de plage totale plate.
• Utilisez Current Price lorsque vous souhaitez que la plage suive le marché. Utilisez Attachment Price lorsque vous souhaitez conserver la référence initiale fixe.
• Pour l’analyse 0DTE, observez comment la plage évolue pendant la séance à mesure que le temps restant jusqu’à l’échéance diminue.
• Les valeurs de mouvement attendu quotidien provenant de services externes peuvent être plus larges, car elles peuvent se rapporter à une journée de trading complète, tandis que le cône du graphique reflète le temps restant jusqu’à l’échéance.

Questions fréquemment posées

Pourquoi l’indicateur a-t-il besoin d’un temps de chauffe ?

L’indicateur doit s’abonner à plusieurs contrats d’options et collecter suffisamment de cotations pour la plage de strikes et d’échéance sélectionnée.

Pourquoi les valeurs diffèrent-elles de celles d’autres services ?

Différents outils peuvent utiliser différentes sources de données, filtres d’échéance, plages de strikes, méthodes de volatilité implicite ou hypothèses de temps jusqu’à expiration.

Que dois-je vérifier si l’indicateur n’affiche aucune donnée ?

Vérifiez que votre connexion fournit des données d’options pour l’instrument sous-jacent sélectionné, que l’abonnement aux données de marché requis est actif et que la plage d’échéance sélectionnée contient des contrats d’options disponibles.