Options X-Ray: Expected Move рисует коридор на графике ES, MES, SPY или US 500, показывающий, насколько далеко, согласно рынку опционов, может сместиться цена до истечения выбранных опционов. Коридор пересчитывается каждую минуту, поэтому вы можете видеть, как меняются ожидания рынка в течение дня.
Зачем это нужно
Цена опциона зависит от того, насколько сильного движения ожидают участники рынка. Чем больше ожидаемое движение, тем дороже опционы. Используя цены опционов, индикатор оценивает, какое движение уже заложено в цену до экспирации, и отображает его прямо на графике.
Коридор помогает ответить на следующие вопросы:
- Какой день рынок считал нормальным. Пока цена остается внутри коридора, она движется в пределах того, что ожидал рынок опционов.
- Где могут быть естественные цели. Границы коридора часто работают как цели движения или области, где трейдеры фиксируют прибыль.
- Насколько необычен день. Движение за пределы границы означает, что цена прошла больше, чем было заложено рынком.
- Нервничает ли рынок. Перед важными новостями коридор часто расширяется. После события он может сужаться. Сама ширина отражает ожидания рынка.
Expected Move — это не торговый сигнал. Он показывает движение, заложенное в опционы, но не предсказывает направление. Цена возле границы не означает перекупленность или перепроданность. Подтверждайте решения с помощью ленты, кластеров, дельты и реакции цены.
Что нужно знать перед началом
| График | Используйте график ES, MES, SPY или US 500. ES и MES работают с любым конкретным контрактом, например ESZ5. Коридор рассчитывается на основе опционов на индекс S&P 500 на CBOE и автоматически привязывается к графику. |
| Другие рынки | На любом другом инструменте (NQ, нефть, золото, отдельные акции, криптовалюта) индикатор ничего не отображает и вместо этого показывает поясняющую плашку: Options X-Ray: SPX options data · for ES, MES, SPY and US 500 charts only. Для фьючерсов CME используйте аналогичный индикатор Expected Move из набора Options Chain. |
| Частота обновления | Коридор обновляется раз в минуту и также отображается в истории, поэтому вы можете видеть, насколько широким он был ранее в течение дня. |
| Точка экспирации | Коридор рассчитывается до точного времени истечения выбранной серии опционов: для недельных и дневных опционов — 16:00 по времени Нью-Йорка; для утренних месячных опционов — 09:15; а на сокращенных праздничных сессиях — 13:00. |
| Доступ | Индикаторы Options X-Ray входят в отдельный пакет. Если индикатора нет в списке, проверьте, включен ли пакет в вашем аккаунте. |
Как читать коридор
Ширина коридора задается в сигмах. Сигма — это мера того, насколько далеко цена может отклониться согласно рынку. Чем больше сигм вы используете, тем шире коридор и тем реже цена выходит за его пределы.
| Коридор | Значение |
| 1 sigma | Согласно рынку опционов, ожидается, что цена завершит движение внутри коридора примерно в двух случаях из трех, то есть примерно в 68% случаев. Выход за границу означает сильный день. Это настройка по умолчанию. |
| 2 sigmas | Ожидается, что цена завершит движение внутри коридора примерно в 95% случаев. Выход за эту границу редок и является экстремальным; после таких движений часто происходят откаты. |
Эти проценты являются оценкой рынка опционов, а не гарантией.
Всплывающая карточка
Наведите курсор на коридор, чтобы открыть карточку со значениями для выбранного момента.
Почему коридор сужается
Для опционов, истекающих сегодня, коридор становится уже к вечеру и к моменту экспирации сходится к цене. Это ожидаемо. Чем меньше остается времени, тем меньше времени у рынка, чтобы двигаться, поэтому ожидаемое движение уменьшается вместе с оставшимся временем. Сужение не является линейным: утром оно происходит медленнее, а ближе к закрытию — быстрее.
Коридор также может сужаться, когда рынок успокаивается, например сразу после выхода важных новостей.
Как добавить индикатор
- Откройте график ES, MES, SPY или US 500.
- Нажмите Indicators на верхней панели.
- Выберите группу Options Analytics или введите Options в поиске.
- Выберите Options X-Ray: Expected Move.
- Нажмите Add to chart.
Чтобы изменить настройки позже, снова откройте Indicators, выберите индикатор в разделе Added и нажмите Apply.
Настройки
| Параметр | Что он делает |
| Series | Выбирает, какие опционы используются для построения коридора. 0DTE (today) использует опционы, истекающие сегодня, и отображает коридор до сегодняшнего закрытия. Это значение по умолчанию. Next expiry использует ближайшую следующую экспирацию. |
| Band width, sigma | Задает ширину основного коридора в сигмах. По умолчанию — 1.0. |
| Second band, sigma | Задает ширину второго коридора в сигмах. По умолчанию — 0, что означает, что второй диапазон отключен. |
| Horizon, minutes | Задает горизонт ожидаемого движения. По умолчанию — 0, что означает до истечения выбранных опционов. Если ввести количество минут, коридор показывает ожидаемое движение на столько минут вперед. |
| Band color | Управляет цветом границы коридора. По умолчанию — янтарный. |
| Hover tooltip | Управляет карточкой при наведении: Off, On (default) или While Ctrl is held. Режим Ctrl сохраняет чистый вид графика и показывает карточку только по запросу. |
| Show status | Показывает строку статуса индикатора в углу графика. По умолчанию отключено. |
Отличие от Options Chain: Expected Move
В ATAS есть два индикатора Expected Move. Они измеряют одно и то же понятие, но используют разные источники данных.
| Options X-Ray: Expected Move | Options Chain: Expected Move | |
| Data | Опционы на индекс S&P 500 с CBOE, поставляемые с сервера ATAS. | Котировки опционов от вашего подключения, например Interactive Brokers или Rithmic. |
| Instruments | ES, MES, SPY и US 500. | ES, NQ, CL, GC и другие фьючерсы CME. |
| Update | Раз в минуту, с историей. | В реальном времени, без истории; коридор начинается с текущей свечи. |
| When to use | При торговле ES, MES, SPY или US 500, если вы хотите видеть, как ожидания менялись в течение дня. | При торговле другим рынком фьючерсов или если у вас нет пакета Options X-Ray. |
Как работать с индикатором
- В начале дня проверьте ширину коридора. Широкий коридор означает, что рынок ожидает более сильное движение. Узкий коридор указывает на более спокойный день.
- Посмотрите, где сейчас цена: ближе к середине или уже рядом с границей.
- Следите за шириной перед важными новостями. Расширение означает, что рынок закладывает неопределенность.
- Возле границы не торгуйте автоматически против движения. Граница — это контекст, а не сигнал разворота.
- Если цена выходит за пределы полосы 1 sigma, считайте день необычным и соответствующим образом корректируйте цели и размер позиции.
Устранение неполадок
| Что происходит | Что делать |
| Индикатора нет в списке | Проверьте, включен ли пакет Options X-Ray в вашем аккаунте. |
| Коридор не отображается, а на графике показана плашка "Options X-Ray: SPX options data · for ES, MES, SPY and US 500 charts only" | Инструмент графика не поддерживается. Откройте график ES, MES, SPY или US 500. |
| Коридор не отображается на поддерживаемом графике | В выходные и праздничные дни новых данных нет, но предыдущие сессии должны по-прежнему отображаться. |
| Коридор сужается к вечеру | Это ожидаемо. До истечения остается все меньше времени. |
| Коридор резко изменился утром в пятницу | Если это третья пятница месяца, месячные опционы могли истечь утром, и индикатор переключился на недельные опционы. Это ожидаемо. |
| Уровни выглядят неточными, а в статусе упоминается калибровка | На графике недостаточно истории, чтобы точно сопоставить уровни индекса с графиком. Загрузите на график больше дней. Включите Show status, если хотите видеть строку статуса. |
| Коридор отличается от Options Chain: Expected Move или другого сервиса | Индикаторы и сервисы используют разные источники данных и время обновления, поэтому различия нормальны. |
Статья помогла?
Отлично!
Спасибо за ваш отзыв
Извините, что не удалось помочь!
Спасибо за ваш отзыв
Комментарий отправлен
Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью