Instrument Studio: синтетические инструменты из одного или нескольких источников

Instrument Studio собирает синтетические инструменты из рыночных данных одного или нескольких обычных инструментов. Вы можете объединить стаканы нескольких контрактов или бирж в один, убрать ненужные заявки, например мелкие или котировки маркет-мейкеров, показать, где заявки отменяют, добавляют или исполняют, или построить спред между инструментами.

Синтетический инструмент открывается как обычный: на графике, в DOM, Heatmap и Smart Tape. Он рассчитывается на вашем компьютере из живых данных вашего подключения. Выставлять заявки по синтетическому инструменту нельзя.

Что нужно

• ATAS или ATAS X на компьютере.
• Доступ к Instrument Studio в вашем аккаунте ATAS. Без него кнопка Instrument Studio не показывается.
• Подключение, в котором есть нужные инструменты-источники. Фильтрам по отдельным заявкам нужны данные по каждой заявке (MBO) — их дают подключения Rithmic и dxFeed. С другими подключениями синтетический инструмент использует обычный агрегированный стакан.

Как открыть Instrument Studio

Нажмите Instrument Studio на ленте главного окна. Пока синтетических инструментов нет, в списке написано Синтетических инструментов пока нет.

Как создать синтетический инструмент

1. Нажмите Создать синтетический инструмент. Откроется окно Новый синтетический инструмент.
2. Введите Название (до 80 символов) и, если нужно, Описание (до 500 символов). Если оставить название пустым, оно заполнится при добавлении первого источника, например E-mini S&P 500 synthetic.
3. В разделе Источники нажмите Добавить источник и выберите инструмент. Остальные источники добавляются так же.
4. В разделе Фильтры добавьте нужные фильтры. Без фильтров используются все заявки.
5. В разделе Обработка выберите Обработчик: Агрегация, События заявок или Спред.
6. Нажмите Создать.

Если инструмент не удаётся создать, причина показана красным над кнопками. Кнопка Создать неактивна, пока не добавлен хотя бы один источник.

Как добавить источники

Первый добавленный источник — основной. Он задаёт шаг цены и единицы синтетического инструмента. В его карточке выберите данные MBP или MBO.

Цены дополнительных источников пересчитываются в цены основного. Чтобы это настроить, нажмите значок карандаша Настройки источника рядом с дополнительным источником:

• Режим данных: По заявкам (MBO) использует отдельные заявки и работает со всеми фильтрами. По уровням стакана (MBP) использует только агрегированный стакан, поэтому фильтры, которым нужны отдельные заявки, пропускаются.
• Множитель цены: пересчитывает цены источника в цены основного источника. 1 — цены те же.
• Множитель объёма: пересчитывает объёмы источника в единицы основного, например 0,1 для микроконтракта.
• Смещение цены: постоянная величина, которая прибавляется к ценам источника после множителя.

Если выбран обработчик Агрегация, а в поле Выравнивание цен стоит Точное, шаг цены каждого дополнительного источника, умноженный на его Множитель цены, должен быть равен шагу цены основного. Например, у ES и MES шаг одинаковый, поэтому подходит множитель 1. Для источников с другим шагом в поле Выравнивание цен выберите Округлять к тику. У обработчика Спред такой проверки нет.

Нажмите ОК, чтобы применить настройки источника. Можно сочетать инструменты из разных подключений и бирж. Один и тот же инструмент нельзя добавить дважды, а синтетический инструмент нельзя использовать как источник.

Чтобы удалить источник, нажмите его значок корзины. Если удалить основной источник, основным станет следующий, а его множители и смещение сбросятся на 1, 1 и 0.

Как отфильтровать заявки

Нажмите Добавить фильтр и выберите фильтр. Каждый фильтр появляется карточкой со своими настройками. Переключатель отключает фильтр, значок корзины удаляет его. Заявка должна пройти все включённые фильтры.

Если источник работает в режиме По уровням стакана (MBP), фильтры, которым нужен MBO, пропускаются, и об этом написано в статусе инструмента.

Как выбрать обработку

Обработчик определяет, что показывает синтетический инструмент. Использовать можно только один обработчик. Некоторые настройки появляются, только когда они нужны: например, настройки выравнивания видны только при двух и более источниках.

• Агрегация: общий стакан одного актива, который торгуется в виде разных контрактов или на разных биржах, например ES и MES. Заявки, прошедшие фильтры, складываются на каждом ценовом уровне. Значение уровня задаёт, что показывать на уровне: Объём заявок, Количество заявок или Средний размер заявки. Если у источников разный шаг цены, в поле Выравнивание цен выберите Округлять к тику: тогда их уровни объединятся по шагу синтетического инструмента. Подгонять разницу цен источников сдвигает каждый дополнительный источник на сглаженную разницу между серединой его спреда и серединой спреда основного источника, чтобы цены бирж с разной базой совпали.
• События заявок: сколько заявок отменено, добавлено или исполнено на каждом уровне. Выберите Событие и Время удержания, мс. Этому обработчику нужны данные MBO от источников.
• Спред: цена основного источника плюс цена каждого дополнительного источника, умноженная на его Множитель цены, плюс Смещение цены. Множитель может быть отрицательным, например −1, чтобы вычесть источник. Формула показана под настройками. Для спреда нужны минимум два источника. Сделка спреда появляется на каждую сделку любого источника, а лучшие цены берутся из стаканов источников, но собственного стакана у спреда нет. Правило объёма задаёт объём сделки: Сработавшая нога или Минимум. Чтобы спред около нуля оставался на графиках в положительных ценах, задайте Смещение цены, например 1000.

Как открыть синтетический инструмент

Откройте график, DOM, Heatmap или Smart Tape и выберите инструмент как обычно. Синтетические инструменты находятся в группе Синтетический. Синтетический инструмент сохраняется в рабочем пространстве, как любой другой.

• DOM и Heatmap показывают стакан после фильтров, в ценах и единицах основного источника. Лучшие бид и аск — это реальные лучшие цены всех источников до фильтров.
• Smart Tape показывает сделки всех источников в порядке поступления, в пересчёте на единицы основного источника.
• График показывает обычные свечи с футпринтом. Индикатор Big Trades показывает крупные сделки синтетического инструмента.

История и живые данные

Синтетический инструмент рассчитывается из живых данных источников, поэтому подключения, через которые идут источники, должны быть активны.

• График с одним источником. Если у инструмента один источник, обработчик Агрегация и нет фильтра Размер сделки, график показывает историю исходного инструмента. Новые данные идут от синтетического инструмента.
• Остальные графики. Если источников два и больше, есть фильтр Размер сделки или выбран обработчик Спред, график начинается с момента запуска инструмента в текущей сессии платформы. Пока не придёт первая сделка, на графике написано Ожидание первой сделки синтетического инструмента…. После перезапуска платформы или изменения настроек инструмента график начинается заново. На графике остаются последние 1 000 000 сделок.
• История в Heatmap. Включите Записывать историю источника в разделе «Обработка». Тогда ваш компьютер записывает поток заявок источников, и при следующем запуске инструмента Heatmap показывает последние часы. Это работает только с источниками MBO. Для записи используется срок хранения данных MBO из настроек платформы (от 1 до 30 дней, по умолчанию 1 день). Для инструмента вроде ES запись может занимать около 2–3 ГБ на диске в день. Без записи Heatmap показывает только живые данные.

Синтетические инструменты работают в собственной круглосуточной сессии (24/7) по UTC. Сессию источников они не берут, поэтому перерывы в торговле источника видны как пропуски.

Изменение, остановка и удаление

• Изменить: поменяйте настройки и нажмите Применить. При смене источников, режимов данных, фильтров или обработчика инструмент перезапускается, и его картина строится заново.
• Новый инструмент стоит в списке со статусом Остановлен. Он запускается, когда вы открываете его на графике, в DOM, Heatmap или Smart Tape, или сразу, если включена настройка Записывать историю источника. До этого кнопка Запустить статус не меняет.
• Остановить останавливает расчёт, Запустить снова запускает его. Если закрыть последний график или панель с инструментом, он не остановится. Инструмент с включённой настройкой Записывать историю источника продолжает работать в фоне и запускается вместе с платформой, даже без открытых панелей.
• Удалить удаляет инструмент после подтверждения. Отменить это нельзя. Открытые панели с этим инструментом перестают получать данные.

В столбце Статус бывает: Остановлен, Инициализация с процентом, Работает с пометкой в скобках (например, что источник недоступен), Восстановление или Ошибка с причиной.

Полезно знать

• Торговать синтетическими инструментами нельзя. Для торговли используйте исходные инструменты.
• Синтетические инструменты не работают в Market Replay.
• В лимите открытых инструментов вашего тарифа синтетический инструмент считается как исходные инструменты, из которых он собран.
• Синтетические инструменты сохраняются на вашем компьютере в настройках ATAS.

Если что-то не так