Options X-Ray: Market State объединяет основные выводы из других индикаторов Options X-Ray в одной панели под графиком ES, MES, SPY или US 500. Он показывает четыре кратких вывода по рынку, проверяет, как именно движется цена, и добавляет две полосы истории сессии.
Вам не нужно переключаться между несколькими индикаторами, чтобы понять текущий контекст опционов. Панель показывает всю картину сразу и помогает увидеть, согласуются ли выводы друг с другом.
Почему это полезно
Каждый индикатор Options X-Ray отвечает на отдельный вопрос, используя собственные цвета и шкалу. Market State суммирует основные вопросы в одной панели.
| Вывод | Вопрос, на который он отвечает |
| BACKDROP | Будет ли текущее движение цены подавляться или усиливаться? |
| IMPULSE | В каком направлении участники рынка сейчас оказывают давление? |
| DECAY | В каком направлении временной распад может сдвинуть цену в течение следующих 30 минут? |
| ROOM | Сколько у цены остается пространства до ближайших уровней подавления? |
| PRICE | Действительно ли цена движется направленно или вращается? |
Единого сводного балла нет, поскольку рыночный фон, давление участников и временной распад — это разные силы. Сведение их в одно число создало бы ложную точность. Market State оставляет каждый вывод отдельно.
Market State — это не торговый сигнал. Он показывает среду, в которой вы торгуете. Решения о входе принимайте, используя tape, clusters и delta.
Что нужно знать перед началом
| График | Используйте график ES, MES, SPY или US 500. ES и MES работают с любым конкретным контрактом, например ESZ5. Данные поступают из опционов на индекс S&P 500 на CBOE. Панель отображается под графиком. |
| Другие рынки | На любом другом инструменте (NQ, нефть, золото, отдельные акции, crypto) индикатор ничего не рисует и вместо этого показывает поясняющую метку: Options X-Ray: SPX options data · for ES, MES, SPY and US 500 charts only. |
| Частота обновления | Панель обновляется раз в минуту. |
| Размер панели | Панель подстраивается по высоте. Когда она становится низкой, сначала исчезают числовые строки, затем плитки сжимаются в одну строку. Полные объяснения по-прежнему доступны в hover cards, если Hover cards установлен в On или While Ctrl is held. |
| Доступ | Индикаторы Options X-Ray входят в отдельный пакет. Если индикатора нет в списке, проверьте, включен ли пакет в вашем аккаунте. |
Структура панели
| Часть | Что она содержит |
| Верхняя строка состояния | Индикатор свежести данных, сколько минут прошло с момента поступления последних данных, и вывод PRICE. |
| Плитки | Четыре вывода слева направо: BACKDROP, IMPULSE, DECAY и ROOM, с ключевыми числами. |
| Нижние полосы | История GAMMA и FLOW за всю сессию, отображаемая поминутно. |
Метки уверенности
Каждый вывод имеет цветную метку, показывающую, на чем он основан.
| Метка | Значение |
| OBSERVED | Зеленый. Основано на том, что уже произошло: реальных сделках или реальном движении цены. |
| DERIVED | Серый. Рассчитано на основе текущих позиций на рынке. |
| CONDITIONAL | Янтарный. Прогноз, который верен, если позиции и волатильность не изменятся. |
BACKDROP: Рыночный фон
BACKDROP показывает, как маркет-мейкеры могут торговать фьючерсами ES, если цена уходит от текущего уровня: против движения, подавляя его, или вместе с движением, усиливая его. Это тот же основной вопрос, что и в Options X-Ray: GEX Heatmap, только сжатый в одно слово.
| Вывод | Значение |
| DAMPING | Движение подавляется как выше, так и ниже цены. Цена может стать липкой. |
| AMPLIFYING | Движение усиливается как выше, так и ниже цены. Вероятность продолжения движения выше. |
| MIXED | С одной стороны подавление, с другой — усиление. Подробности показывают, какая именно сторона, например усиление вверх. |
Число под выводом показывает силу фона: приблизительно сколько контрактов ES маркет-мейкерам может понадобиться купить или продать на каждый пункт движения.
Чтобы избежать мерцания, новое состояние должно сохраняться три последовательные минуты, и после предыдущего изменения состояния должно пройти не менее пяти минут.
IMPULSE: Давление участников
IMPULSE показывает, в каком направлении все участники вместе сместили позиции за последние 15 минут: розничные трейдеры, профессионалы, фирмы и брокеры, по всем страйкам и датам экспирации.
| Вывод | Значение |
| CLIENTS LEAN LONG | Участники сместили позиции в сторону экспозиции вверх. |
| CLIENTS LEAN SHORT | Участники сместили позиции в сторону экспозиции вниз. |
| TWO-WAY | Ясного направления нет. Объяснение приведено в hover card. |
Два правила помогают избежать ложных выводов: дисбаланс менее 50 контрактов ES за 15 минут не считается направленным, и последние 5 минут должны согласовываться с 15-минутным направлением. Если поток только что развернулся, вывод остается TWO-WAY.
Push and Cushion
Карточка IMPULSE сравнивает давление с тем, что находится впереди.
| Сообщение на карточке | Значение |
| Push is larger than cushion | Давление может оказаться достаточно сильным, чтобы пройти через зону подавления впереди. |
| Push is smaller than cushion | Давление может застрять в зоне подавления. |
| No cushion in its path | Фон в направлении давления усиливается. Подавляющего буфера нет, и хеджирование маркет-мейкеров может идти в том же направлении. Это наиболее благоприятная для тренда среда. |
DECAY: Что может принести время
DECAY показывает, сколько фьючерсов ES маркет-мейкерам, возможно, придется купить или продать в течение следующих 30 минут просто из-за того, что проходит время. Это тот же основной вопрос, что и в Options X-Ray: Charm Heatmap. Расчет проверяет три сценария: цена остается без изменений, цена медленно растет и цена медленно падает.
| Вывод | Значение |
| DECAY BUYS | Во всех трех сценариях ожидается, что маркет-мейкеры будут покупать. Плитка показывает диапазон, например от +12 до +40 ES за 30 минут. |
| DECAY SELLS | Во всех трех сценариях ожидается, что маркет-мейкеры будут продавать. |
| PATH-SENSITIVE | Направление зависит от того, куда движется цена. |
| EXPIRY-SENSITIVE | До экспирации осталось менее 45 минут. Оценка ненадежна, поэтому значения не показываются. |
Метка DECAY всегда CONDITIONAL, поскольку это прогноз, а не наблюдение.
ROOM: Пространство вокруг цены
ROOM суммирует то, что находится вокруг текущей цены. Строка может выглядеть так:
IN ZONE 7798-7808 · EM +/-29 · flip up 0.9 EM30
| Часть | Значение |
| IN ZONE 7798-7808 | Цена находится внутри зоны, где движение подавляется. Если цена находится вне зоны, строка показывает ближайшую границу ближайшей зоны подавления. |
| EM +/-29 | Expected move: насколько, по оценке рынка опционов, может сместиться цена. |
| flip up 0.9 EM30 | Граница, где фон меняется с подавления на усиление, или наоборот. Стрелка показывает, находится ли она выше или ниже цены. Число — это расстояние в типичных 30-минутных движениях. |
No zones — тоже вывод. Отображаются только те зоны, которых цена реально может достичь до закрытия. Если не отображается ни одна зона, возможно, на пути цены до закрытия нет зон подавления.
PRICE: Подтверждение цены
PRICE — это единственный вывод, который не использует данные опционов. Он анализирует свечи на вашем графике за последние 30 минут: какое расстояние цена прошла суммарно и насколько далеко она сместилась к концу.
| Вывод | Значение |
| DIRECTIONAL | Цена движется в одном направлении. Итоговое смещение составляет более 55% от общего пройденного пути. |
| ROTATIONAL | Цена пилит. Итоговое смещение составляет менее 45% от общего пути. |
Когда смещение находится между 45% и 55%, вывод не меняется.
| BACKDROP + PRICE | Значение |
| AMPLIFYING + DIRECTIONAL | Картина совпадает: движение реальное. |
| DAMPING + ROTATIONAL | Картина совпадает: обычный пилообразный день. |
| DAMPING + DIRECTIONAL | Давление пробивает подавляющий фон. |
| AMPLIFYING + ROTATIONAL | Условия для резкого движения есть, но еще никто его не начал. |
Полосы истории
Плитки показывают, что происходит сейчас. Две полосы внизу показывают аналогичную информацию за всю сессию, поминутно.
| Полоса | Цвета |
| GAMMA | Mint означает, что движение подавляется, purple означает, что движение усиливается, а amber — смешанный фон. |
| FLOW | Mint означает, что участники сместились в сторону экспозиции вверх, coral — что они сместились в сторону экспозиции вниз, а gray — что ясного направления нет. |
Яркость показывает силу. Шкала отдельная для каждой сессии: яркое пятно означает сильное значение для этого дня. Наведите курсор на любую точку полосы, чтобы увидеть значения за эту минуту.
Как добавить индикатор
- Откройте график ES, MES, SPY или US 500.
- Нажмите Indicators на верхней панели.
- Выберите группу Options Analytics или введите Options в поиске.
- Выберите Options X-Ray: Market State.
- Нажмите Add to chart.
Панель откроется под графиком. Увеличьте ее высоту, если хотите видеть числа на плитках.
Настройки
| Настройка | Что она делает |
| Hover cards | Управляет поясняющими hover cards: Off, On (по умолчанию) или While Ctrl is held. Режим Ctrl сохраняет панель чистой и показывает карточку только по запросу. |
| GAMMA strip | Показывает полосу истории рыночного фона. Включено по умолчанию. |
| FLOW strip | Показывает полосу истории давления участников. Включено по умолчанию. |
| Summary card | Показывает плитки с выводами. Включено по умолчанию. |
| Show description | Показывает краткое описание индикатора на панели. По умолчанию отключено. |
Если панель занимает слишком много места, отключите одну или обе полосы истории.
Как работать с индикатором
- Проверьте индикатор свежести данных в строке состояния.
- Прочитайте BACKDROP: будет ли движение сейчас подавляться или усиливаться?
- Сравните PRICE с BACKDROP: ведет ли себя цена так, как подсказывает опционный фон?
- Прочитайте IMPULSE: куда давят участники и достаточно ли этого давления, чтобы пройти через зону подавления?
- Прочитайте ROOM: сколько у цены осталось пространства до ближайшей зоны и до смены фона.
- Прочитайте DECAY: может ли временной распад помочь или сопротивляться в течение следующих 30 минут.
- При необходимости откройте подробные индикаторы: GEX Heatmap, Charm Heatmap, Flow Delta или Big Trades.
Устранение неполадок
| Что происходит | Что делать |
| Индикатора нет в списке | Проверьте, включен ли пакет Options X-Ray в вашем аккаунте. |
| Панель пустая, а на графике показана метка "Options X-Ray: SPX options data · for ES, MES, SPY and US 500 charts only" | Инструмент графика не поддерживается. Откройте график ES, MES, SPY или US 500. |
| Панель пустая на поддерживаемом графике | В выходные и праздничные дни новых данных нет, но предыдущие сессии должны по-прежнему отображаться. |
| На плитках нет чисел | Панель недостаточно высокая. Увеличьте ее высоту. |
| Индикатор состояния желтый | Последние данные поступили с задержкой. Подождите следующего обновления. |
| Сегмент полосы пустой | Более 10 минут не было свежих данных. Индикатор не отображает устаревшие данные. |
| На плитке отображается N/A | Для этой минуты вывод невозможно рассчитать. Наведите курсор на плитку, чтобы увидеть причину. |
| Hover cards не появляются | Проверьте настройку Hover cards. Если установлено While Ctrl is held, удерживайте Ctrl при наведении. |
| DECAY показывает EXPIRY-SENSITIVE без чисел | До экспирации осталось менее 45 минут, поэтому оценка ненадежна. Это ожидаемо. |
| IMPULSE показывает TWO-WAY, хотя Flow Delta выглядит направленным | IMPULSE учитывает всех участников и все экспирации, тогда как Flow Delta по умолчанию использует Retail и Pros и 0DTE. IMPULSE также проверяет 15 минут и требует, чтобы последние 5 минут совпадали. Если поток только что развернулся или дисбаланс меньше 50 контрактов ES, вывод остается TWO-WAY. |
Статья помогла?
Отлично!
Спасибо за ваш отзыв
Извините, что не удалось помочь!
Спасибо за ваш отзыв
Комментарий отправлен
Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью