Options X-Ray: Flow Delta показывает под графиком ES, MES, SPY или US 500, в каком направлении смещались позиции по опционам S&P 500 в течение каждого бара. Столбец выше нуля означает смещение позиций в сторону бычьего экспонирования. Столбец ниже нуля означает смещение позиций в сторону медвежьего экспонирования. Второй режим показывает те же данные как накопительный итог с начала сессии.
Он похож на delta, но для рынка опционов и выбранных групп участников.
Зачем это использовать
Options X-Ray: Flow показывает, насколько было перераспределено экспонирование и кто это сделал. Flow Delta отвечает на следующий вопрос: в какую сторону сместились позиции к концу бара. Розничные трейдеры, профессионалы и компании часто преследуют разные цели, поэтому направление их позиционирования помогает сформировать рыночную гипотезу.
По умолчанию индикатор объединяет Retail и Pros. Эти группы часто находятся по разные стороны рынка: розничные трейдеры покупают защиту или дешевые опционные лотереи, тогда как профессионалы могут их продавать. Их совокупный баланс показывает направление спроса.
Flow Delta помогает ответить на такие вопросы, как:
- Сейчас участники смещают экспонирование в сторону роста или снижения?
- Кто выигрывает по сессии на данный момент?
- Когда утреннее давление начало разворачиваться?
- Трейдеры сосредоточены только на опционах на сегодня или они строят позиции на более поздние дни недели?
Flow Delta не является торговым сигналом. Он показывает, куда сместились позиции, но не почему участники их сместили. Подтверждайте входы лентой фьючерсов, кластерами и delta.
Что следует знать перед началом
| График | Используйте график ES, MES, SPY или US 500. ES и MES работают с любым конкретным контрактом, например ESZ5. Данные поступают из опционов на индекс S&P 500 на CBOE. Индикатор отображается в отдельной панели под графиком. |
| Другие рынки | На любом другом инструменте (NQ, нефть, золото, отдельные акции, крипто) индикатор ничего не рисует и вместо этого показывает поясняющий чип: Options X-Ray: SPX options data · for ES, MES, SPY and US 500 charts only. |
| Частота обновления | Данные обновляются раз в минуту. Один бар графика объединяет все изменения на уровне минут, которые попадают внутрь этого бара. |
| Единицы | Значения показываются в контрактах ES, а не в опционных контрактах. Они показывают, насколько изменился риск позиции при пересчете в экспонирование фьючерсов ES. |
| Доступ | Индикаторы Options X-Ray входят в отдельный пакет. Если индикатора нет в списке, проверьте, включен ли пакет в вашем аккаунте. |
Как читать столбцы
| Элемент | Значение |
| Столбец выше нуля | К концу бара выбранные группы сместили позиции в сторону бычьего экспонирования. |
| Столбец ниже нуля | К концу бара выбранные группы сместили позиции в сторону медвежьего экспонирования. |
| Высота | Насколько сильно позиции сместились в течение бара. |
| Тень | Насколько далеко позиции ушли внутри бара до достижения финального значения, аналогично тени обычной свечи. |
Длинная тень с коротким столбцом означает, что позиции сильно сместились внутри бара, а затем вернулись. Активность была, но явного победителя не было.
Режимы Per bar и Cumulative
Режим управляется настройкой Mode.
| Mode | Что он показывает | Какой вопрос он отвечает |
| Per bar | Один отдельный столбец для каждого бара графика. Это режим по умолчанию. | Где давление находится прямо сейчас. |
| Cumulative | Ступенчатая линия, показывающая сумму всех изменений с начала сессии. Тени показывают, насколько далеко накопленное значение сместилось внутри бара. | Кто выигрывает по сессии и когда давление начало разворачиваться. |
Режим Cumulative полезен для отслеживания разворотов. Например, позиции могут смещаться в одну сторону утром, а затем разворачиваться к середине дня.
Сравнение экспираций
Список Expirations включает несколько режимов Split. Они показывают рядом несколько групп экспираций опционов, каждая со своим цветом, плюс их общий итог.
| Режим Split | Что он сравнивает |
| Split: 0DTE + next expiration | Опционы, истекающие сегодня, и опционы ближайшей следующей экспирации. |
| Split: 0DTE + rest of week | Опционы на сегодня против всех остальных экспираций до конца недели. |
| Split: week by day | Вся неделя по дням: сегодня и следующие четыре даты экспирации, плюс общая линия. |
В режимах Split цвет показывает дату экспирации, а не направление. Направление определяется по тому, находится ли сегмент столбца выше или ниже нуля.
| Цвет | Экспирация |
| Mint | Опционы, истекающие сегодня. |
| Blue | Первая дата после сегодняшней. |
| Purple | Вторая дата после сегодняшней. |
| Amber | Третья дата после сегодняшней. |
| Gray | Четвертая дата после сегодняшней. |
| White line | Итог по всем выбранным экспирациям. |
В режиме Per bar части складываются в один столбец: положительные части идут вверх, отрицательные части идут вниз, а итог отображается сверху. В режиме Cumulative у каждой группы экспирации есть своя ступенчатая линия.
Если линия сегодняшнего дня движется сильно, а остальные линии остаются плоскими, активность сосредоточена на опционах на сегодня. Если опционы на сегодня плоские, а более поздние даты движутся, участники могут заранее строить позиции к середине недели.
Карточка подсказки
Наведите курсор на столбец, чтобы открыть карточку с разбивкой по группам участников.
Карточка показывает, насколько и в каком направлении каждая группа сместила позиции в течение бара. Это помогает определить, какая группа внесла наибольший вклад в столбец.
Как добавить индикатор
- Откройте график ES, MES, SPY или US 500.
- Нажмите Indicators на верхней панели.
- Выберите группу Options Analytics или введите Options в поиске.
- Выберите Options X-Ray: Flow Delta.
- Нажмите Add to chart.
Чтобы позже изменить настройки, снова откройте Indicators, выберите индикатор в разделе Added и нажмите Apply.
Настройки
| Настройка | Что она делает |
| Expirations | Выбирает, какие экспирации опционов включены. По умолчанию используется 0DTE, опционы, истекающие сегодня. Элементы Split сравнивают несколько дат. |
| Flow basis | Определяет, как рассчитываются изменения позиций. По умолчанию используется Adjusted. Если вы сравниваете несколько графиков или индикаторов, используйте везде одно и то же значение. |
| Mode | Выбирает режим Per bar или cumulative. |
| Retail, Pros | Розничные трейдеры и профессиональные клиенты. Включены по умолчанию и объединены в одно значение. |
| Firms, Brokers | Фонды и брокеры. По умолчанию отключены. Включите их, чтобы добавить их в итог или изолировать их. |
| Market makers | По умолчанию отключены. Маркет-мейкеры находятся по другую сторону сделок других групп, поэтому их включение может сделать итог менее значимым. |
| Buying color | Цвет столбцов, когда позиции смещаются в сторону бычьего экспонирования. По умолчанию зеленый. |
| Selling color | Цвет столбцов, когда позиции смещаются в сторону медвежьего экспонирования. По умолчанию красный. |
| Hover tooltip | Управляет карточкой при наведении: Off, On (по умолчанию) или While Ctrl is held. Режим Ctrl сохраняет чистый вид графика и показывает карточку только по запросу. |
| Show status | Показывает строку состояния индикатора. По умолчанию отключено. |
| Show description | Показывает краткое описание индикатора на панели. По умолчанию отключено. |
Каждый выбор группы отвечает на разный вопрос. Retail only показывает давление розницы. Pros only показывает профессиональных клиентов. Firms only показывает фонды и институты. Retail plus Pros показывает общий баланс спроса.
Как работать с индикатором
Flow Delta — второй из трех индикаторов, показывающих активность участников.
| Индикатор | Вопрос |
| Options X-Ray: Flow | Насколько было перераспределено экспонирование в течение бара и кем? |
| Options X-Ray: Flow Delta | В каком направлении сместились позиции? |
| Options X-Ray: Big Trades | Кто действовал, по какому strike и в каком объеме? |
- Переключитесь в режим Cumulative и проверьте, куда сместилось давление с начала дня.
- Найдите разворот: место, где линия начала разворачиваться.
- Вернитесь в режим Per bar и изучите столбцы и тени вокруг разворота.
- Оставьте включенной одну группу, чтобы увидеть, кто развернулся.
- Используйте Big Trades, чтобы увидеть, на каком strike произошло изменение, а затем проверьте реакцию цены.
Устранение неполадок
| Что происходит | Что делать |
| Индикатора нет в списке | Проверьте, включен ли пакет Options X-Ray в вашем аккаунте. |
| Панель пустая, а на графике показан чип "Options X-Ray: SPX options data · for ES, MES, SPY and US 500 charts only" | Инструмент графика не поддерживается. Откройте график ES, MES, SPY или US 500. |
| Панель пустая на поддерживаемом графике | Убедитесь, что включена хотя бы одна группа участников. По выходным и праздникам новых данных нет, но предыдущие сессии все равно должны отображаться. |
| День не отображается в режиме Split | Одна из выбранных дат экспирации не имеет данных за этот день. Индикатор не рисует некорректный итог. |
| Значения отличаются от Flow | Flow показывает оборот, тогда как Flow Delta показывает конечное чистое смещение. Также по умолчанию Flow Delta включает только Retail и Pros. |
| Картина резко изменилась утром в пятницу | Если это третья пятница месяца и выбрано 0DTE, индикатор может переключиться с месячных опционов на недельные после того, как месячная серия завершится в 09:15. Это ожидаемо. |
| Значения отличаются от другого графика | Сравните Expirations, Flow basis, Mode и включенные группы участников. Они должны совпадать. |
Статья помогла?
Отлично!
Спасибо за ваш отзыв
Извините, что не удалось помочь!
Спасибо за ваш отзыв
Комментарий отправлен
Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью