Options OI Profile visualizza l’open interest delle opzioni o il volume giornaliero per strike come profilo direttamente sul grafico dello strumento sottostante. Aiuta a identificare le aree di prezzo in cui l’attività delle opzioni è concentrata.
Non è necessario fare trading di opzioni per utilizzare questo indicatore. Aggiungilo a un grafico dello strumento sottostante e assicurati che il tuo provider di dati connesso fornisca i dati sulle opzioni per quello strumento.
Prima di iniziare
Assicurati che il tuo provider di dati connesso supporti le opzioni e fornisca dati sulle opzioni per lo strumento sottostante selezionato. La disponibilità dei dati dipende dal provider, dai permessi dell’account, dallo strumento e dall’abbonamento ai dati di mercato. I dati sulle opzioni possono essere disponibili tramite Interactive Brokers o Rithmic, a seconda della configurazione.
Come funzionano gli indicatori di analisi delle opzioni
Gli indicatori di analisi delle opzioni si sottoscrivono a un intervallo di strike delle opzioni attorno al prezzo corrente dello strumento sottostante per la serie di scadenza selezionata. ATAS riceve dati di mercato in tempo reale come bid, ask, last price, open interest e day volume.
Valori come la volatilità implicita e le Greeks vengono calcolati in ATAS a partire dai prezzi delle opzioni disponibili. Gli indicatori aggregano quindi i dati per strike, scadenza, lato o intervallo temporale e visualizzano il risultato sul grafico.
Cosa mostra Options OI Profile
L’indicatore mostra l’open interest per strike come profilo sul grafico. Nella vista speculare, le barre delle call sono mostrate su un lato dell’asse e le barre delle put sull’altro lato. Più lunga è la barra, maggiore è il valore a quello strike.
L’indicatore può anche mostrare il volume giornaliero o la differenza netta tra open interest call e put, a seconda della modalità selezionata.
Perché è utile
Grandi concentrazioni di open interest mostrano dove sono concentrate posizioni significative sulle opzioni. Queste aree possono diventare zone di mercato importanti perché molti partecipanti hanno esposizione sugli stessi strike.
Una grande area di open interest put al di sotto del prezzo corrente può evidenziare una zona di protezione o un potenziale supporto. Una grande area di open interest call al di sopra del prezzo corrente può evidenziare una potenziale area di resistenza.
Modalità
- Open Interest mostra le posizioni accumulate.
- Day Volume mostra dove le opzioni vengono negoziate durante la sessione corrente. Questa modalità è particolarmente utile per l’analisi 0DTE.
- Net OI (Call - Put) mostra la differenza tra open interest call e put a ciascuno strike.
Impostazioni comuni dei dati
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Expiration | Seleziona quale serie di scadenza viene analizzata. Auto (nearest) utilizza la scadenza disponibile più vicina e passa alla serie successiva dopo la scadenza. |
| Aggregate nearest series | Combina la serie di scadenza più vicina in una sola vista quando l’indicatore supporta l’aggregazione delle serie. |
| Strikes per side | Definisce quanti strike sopra e sotto il prezzo corrente vengono inclusi nel calcolo. |
| Wide range (sparse) | Utilizza un intervallo di strike più ampio quando più serie di scadenza condividono il budget di quote disponibile. |
Impostazioni
| Gruppo | Impostazione | Descrizione |
|---|---|---|
| Data | Expiration, Aggregate nearest series, Strikes per side | Definisce la scadenza analizzata e l’intervallo degli strike. |
| Profile | Mode | Seleziona Open Interest, Day Volume o Net OI. |
| Profile | Histogram | Two-sided (mirrored) mostra call e put da un asse condiviso. One-sided mostra le barre dal bordo del grafico. |
| Profile | Position, Profile width, %, Value labels | Controlla dove viene posizionato il profilo, quanto spazio del grafico utilizza e se le etichette vengono mostrate. |
| Visuals | Colors, tooltip, status chip | Controlla i colori delle call e delle put, la visibilità del tooltip al passaggio del mouse e lo status chip. |
Status chip
Lo status chip mostra la scadenza selezionata, i giorni alla scadenza e il numero di contratti di opzione sottoscritti. Può anche mostrare l’avanzamento del warm-up o avvisi di connessione.
Raccomandazioni pratiche
- Usa Open Interest per identificare le posizioni strutturali più ampie attorno agli strike.
- Usa Day Volume per l’analisi 0DTE e intraday.
- Confronta le aree call e put attorno al prezzo corrente invece di leggere una singola barra grande in modo isolato.
- L’open interest può aggiornarsi con minore frequenza rispetto al prezzo o al volume giornaliero, quindi cambiamenti improvvisi non sono attesi a ogni tick.
- Aumenta Strikes per side per avere una visione più ampia, ma riducilo se l’indicatore impiega troppo tempo per il warm-up.
Domande frequenti
Perché l’indicatore ha bisogno di tempo per il warm-up?
L’indicatore deve sottoscrivere più contratti di opzione e raccogliere un numero sufficiente di quote per l’intervallo di strike e di scadenza selezionato.
Perché i valori differiscono da altri servizi?
Strumenti diversi possono utilizzare origini dati diverse, filtri di scadenza differenti, intervalli di strike diversi, tempi di aggiornamento dell’open interest differenti, metodi diversi per la volatilità implicita o regole diverse di mapping tra index e futures.
Cosa devo controllare se l’indicatore non mostra dati?
Verifica che la tua connessione fornisca dati sulle opzioni per lo strumento sottostante selezionato, che l’abbonamento ai dati di mercato richiesto sia attivo e che l’intervallo di scadenza selezionato contenga contratti di opzione disponibili.
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