Options OI Profile zeigt das Open Interest von Optionen oder das Tagesvolumen nach Strike als Profil direkt auf dem Chart des zugrunde liegenden Instruments an. Es hilft, Preisbereiche zu identifizieren, in denen die Optionsaktivität konzentriert ist.
Sie müssen keine Optionen handeln, um diesen Indikator zu verwenden. Fügen Sie ihn zu einem Chart des zugrunde liegenden Instruments hinzu und stellen Sie sicher, dass Ihr verbundener Datenanbieter Optionsdaten für dieses Instrument bereitstellt.
Vor dem Start
Stellen Sie sicher, dass Ihr verbundener Datenanbieter Optionen unterstützt und Optionsdaten für das ausgewählte zugrunde liegende Instrument bereitstellt. Die Verfügbarkeit der Daten hängt vom Anbieter, den Kontoberechtigungen, dem Instrument und dem Marktdatenabonnement ab. Optionsdaten können je nach Ihrer Konfiguration über Interactive Brokers oder Rithmic verfügbar sein.
Wie Option-Analytics-Indikatoren funktionieren
Option-Analytics-Indikatoren abonnieren einen Bereich von Options-Strikes um den aktuellen Preis des zugrunde liegenden Instruments für die ausgewählte Expirationsserie. ATAS empfängt Live-Marktdaten wie Bid, Ask, Last Price, Open Interest und Tagesvolumen.
Werte wie implizite Volatilität und Greeks werden in ATAS aus den verfügbaren Optionspreisen berechnet. Anschließend aggregieren die Indikatoren die Daten nach Strike, Expiration, Seite oder Zeitintervall und zeigen das Ergebnis auf dem Chart an.
Was Options OI Profile anzeigt
Der Indikator zeigt das Open Interest nach Strike als Profil auf dem Chart an. In der gespiegelten Ansicht werden Call-Balken auf einer Seite der Achse und Put-Balken auf der anderen Seite dargestellt. Je länger der Balken, desto größer der Wert an diesem Strike.
Der Indikator kann je nach ausgewähltem Modus auch das Tagesvolumen oder die Nettodifferenz zwischen Call- und Put-Open-Interest anzeigen.
Warum es nützlich ist
Große Open-Interest-Cluster zeigen, wo bedeutende Optionspositionen konzentriert sind. Diese Bereiche können zu wichtigen Marktzonen werden, da viele Teilnehmer um dieselben Strikes herum exponiert sind.
Ein großer Put-Open-Interest-Bereich unterhalb des aktuellen Preises kann eine Absicherungszone oder potenzielle Unterstützung hervorheben. Ein großer Call-Open-Interest-Bereich oberhalb des aktuellen Preises kann einen potenziellen Widerstandsbereich hervorheben.
Modi
- Open Interest zeigt akkumulierte Positionen an.
- Day Volume zeigt, wo während der aktuellen Sitzung Optionen gehandelt werden. Dieser Modus ist besonders nützlich für die 0DTE-Analyse.
- Net OI (Call - Put) zeigt die Differenz zwischen Call- und Put-Open-Interest an jedem Strike an.
Allgemeine Data-Einstellungen
| Setting | Description |
|---|---|
| Expiration | Wählt aus, welche Expirationsserie analysiert wird. Auto (nearest) verwendet die nächstgelegene verfügbare Expiration und wechselt nach Ablauf zur nächsten Serie. |
| Aggregate nearest series | Fasst die nächstgelegene Expirationsserie in einer Ansicht zusammen, wenn der Indikator die Serienaggregation unterstützt. |
| Strikes per side | Legt fest, wie viele Strikes oberhalb und unterhalb des aktuellen Preises in die Berechnung einbezogen werden. |
| Wide range (sparse) | Verwendet einen breiteren Strike-Bereich, wenn mehrere Expirationsserien das verfügbare Quote-Budget gemeinsam nutzen. |
Einstellungen
| Group | Setting | Description |
|---|---|---|
| Data | Expiration, Aggregate nearest series, Strikes per side | Legt die analysierte Expiration und den Strike-Bereich fest. |
| Profile | Mode | Wählt Open Interest, Day Volume oder Net OI. |
| Profile | Histogram | Two-sided (mirrored) zeigt Calls und Puts von einer gemeinsamen Achse aus an. One-sided zeigt Balken vom Chart-Rand aus an. |
| Profile | Position, Profile width, %, Value labels | Steuert, wo das Profil platziert wird, wie viel Chartfläche es verwendet und ob Beschriftungen angezeigt werden. |
| Visuals | Colors, tooltip, status chip | Steuert Call- und Put-Farben, die Sichtbarkeit des Hover-Tooltips und den Status-Chip. |
Status chip
Der Status-Chip zeigt die ausgewählte Expiration, die Tage bis zur Expiration und die Anzahl der abonnierten Optionskontrakte an. Er kann außerdem die Warm-up-Fortschritte oder Verbindungswarnungen anzeigen.
Praktische Empfehlungen
- Verwenden Sie Open Interest, um größere strukturelle Positionierungen rund um Strikes zu identifizieren.
- Verwenden Sie Day Volume für die 0DTE- und Intraday-Analyse.
- Vergleichen Sie Call- und Put-Bereiche um den aktuellen Preis herum, anstatt einen einzelnen großen Balken isoliert zu betrachten.
- Open Interest kann sich seltener aktualisieren als Preis oder Day Volume, daher sind abrupte Änderungen nicht bei jedem Tick zu erwarten.
- Erhöhen Sie Strikes per side für ein breiteres Bild, verringern Sie den Wert jedoch, wenn der Indikator zu lange für das Warm-up benötigt.
Häufig gestellte Fragen
Warum benötigt der Indikator Zeit zum Warm-up?
Der Indikator muss mehrere Optionskontrakte abonnieren und genügend Quotes für den ausgewählten Strike- und Expiration-Bereich sammeln.
Warum unterscheiden sich die Werte von anderen Diensten?
Unterschiedliche Tools können unterschiedliche Datenquellen, Expiration-Filter, Strike-Bereiche, Zeitpunkte der Open-Interest-Aktualisierung, Methoden zur impliziten Volatilität oder Regeln zur Zuordnung von Indizes zu Futures verwenden.
Was sollte ich prüfen, wenn der Indikator keine Daten anzeigt?
Prüfen Sie, ob Ihre Verbindung Optionsdaten für das ausgewählte zugrunde liegende Instrument bereitstellt, ob das erforderliche Marktdatenabonnement aktiv ist und ob der ausgewählte Expiration-Bereich verfügbare Optionskontrakte enthält.
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren