Profil OI des options

Modifié le Mer, 26 Août à 8:45 H

Options OI Profile affiche l’open interest des options ou le volume journalier par strike sous forme de profil directement sur le graphique de l’instrument sous-jacent. Il aide à identifier les zones de prix où l’activité des options est concentrée.

Vous n’avez pas besoin de trader des options pour utiliser cet indicateur. Ajoutez-le à un graphique de l’instrument sous-jacent et assurez-vous que votre fournisseur de données connecté fournit des données d’options pour cet instrument.

Avant de commencer

Assurez-vous que votre fournisseur de données connecté prend en charge les options et fournit des données d’options pour l’instrument sous-jacent sélectionné. La disponibilité des données dépend du fournisseur, des permissions du compte, de l’instrument et de l’abonnement aux données de marché. Les données d’options peuvent être disponibles via Interactive Brokers ou Rithmic, selon votre configuration.

Comment fonctionnent les indicateurs d’analytics d’options

Les indicateurs d’analytics d’options s’abonnent à une plage de strikes d’options autour du prix actuel de l’instrument sous-jacent pour la série d’expiration sélectionnée. ATAS reçoit des données de marché en temps réel telles que le bid, l’ask, le dernier prix, l’open interest et le volume journalier.

Des valeurs telles que la volatilité implicite et les Greeks sont calculées dans ATAS à partir des prix des options disponibles. Les indicateurs agrègent ensuite les données par strike, expiration, side ou intervalle de temps et affichent le résultat sur le graphique.

Ce que montre Options OI Profile

L’indicateur affiche l’open interest par strike sous forme de profil sur le graphique. Dans la vue miroir, les barres call sont affichées d’un côté de l’axe et les barres put de l’autre côté. Plus la barre est longue, plus la valeur à ce strike est importante.

L’indicateur peut également afficher le volume journalier ou la différence nette entre l’open interest des call et des put, selon le mode sélectionné.

Pourquoi c’est utile

De grands clusters d’open interest montrent où sont concentrées les positions d’options importantes. Ces zones peuvent devenir des zones de marché importantes, car de nombreux participants ont une exposition autour des mêmes strikes.

Une zone importante d’open interest put en dessous du prix actuel peut mettre en évidence une zone de protection ou un support potentiel. Une zone importante d’open interest call au-dessus du prix actuel peut mettre en évidence une résistance potentielle.

Modes

Open Interest affiche les positions accumulées.
Day Volume montre où les options sont négociées pendant la session en cours. Ce mode est particulièrement utile pour l’analyse 0DTE.
Net OI (Call - Put) affiche la différence entre l’open interest des call et des put à chaque strike.

Paramètres généraux des données

Setting	Description
Expiration	Sélectionne la série d’expiration analysée. Auto (nearest) utilise l’expiration disponible la plus proche et passe à la série suivante après l’expiration.
Aggregate nearest series	Combine la série d’expiration la plus proche en une seule vue lorsque l’indicateur prend en charge l’agrégation des séries.
Strikes per side	Définit combien de strikes au-dessus et au-dessous du prix actuel sont inclus dans le calcul.
Wide range (sparse)	Utilise une plage de strikes plus large lorsque plusieurs séries d’expiration partagent le budget de cotation disponible.

Paramètres

Group	Setting	Description
Data	Expiration, Aggregate nearest series, Strikes per side	Définit l’expiration et la plage de strikes analysées.
Profile	Mode	Sélectionne Open Interest, Day Volume ou Net OI.
Profile	Histogram	Two-sided (mirrored) affiche les call et les put à partir d’un axe commun. One-sided affiche les barres à partir du bord du graphique.
Profile	Position, Profile width, %, Value labels	Contrôle l’emplacement du profil, l’espace du graphique qu’il utilise et l’affichage ou non des libellés.
Visuals	Colors, tooltip, status chip	Contrôle les couleurs des call et des put, la visibilité de l’infobulle au survol et le status chip.

Status chip

Le status chip affiche l’expiration sélectionnée, le nombre de jours jusqu’à l’expiration et le nombre de contrats d’options abonnés. Il peut également afficher la progression du warm-up ou des avertissements de connexion.

Recommandations pratiques

Utilisez Open Interest pour identifier un positionnement structurel plus important autour des strikes.
Utilisez Day Volume pour l’analyse 0DTE et intraday.
Comparez les zones call et put autour du prix actuel au lieu d’interpréter une seule grande barre isolément.
L’open interest peut se mettre à jour moins fréquemment que le prix ou le volume journalier, donc des changements brusques ne sont pas attendus à chaque tick.
Augmentez Strikes per side pour obtenir une vue plus large, mais réduisez-le si l’indicateur met trop de temps à se charger.

Questions fréquemment posées

Pourquoi l’indicateur a-t-il besoin de temps pour se charger ?

L’indicateur doit s’abonner à plusieurs contrats d’options et collecter suffisamment de cotations pour la plage de strike et d’expiration sélectionnée.

Pourquoi les valeurs diffèrent-elles de celles d’autres services ?

Différents outils peuvent utiliser différentes sources de données, filtres d’expiration, plages de strikes, timing de mise à jour de l’open interest, méthodes de volatilité implicite ou règles de correspondance entre indices et futures.

Que dois-je vérifier si l’indicateur n’affiche aucune donnée ?

Vérifiez que votre connexion fournit des données d’options pour l’instrument sous-jacent sélectionné, que l’abonnement aux données de marché requis est actif et que la plage d’expiration sélectionnée contient des contrats d’options disponibles.