Volume Profile & TPO

Volume Profile zeigt, bei welchen Preisen der größte Teil des gehandelten Volumens auftrat. TPO zeigt, bei welchen Preisen der Markt mehr Zeit verbrachte. Zusammen helfen sie, die Struktur eines ausgewählten Bereichs zu analysieren, einschließlich Zonen hoher Aktivität, Niveaus maximaler Konzentration, Grenzen der Value Area, Single Prints und Initial Balance.

Der Zweck des Indikators besteht darin, die Marktaktivität nach Preis und Zeit übersichtlich darzustellen, damit sich der Marktkontext klarer analysieren lässt.

Was der Indikator anzeigt

Volume Profile & TPO kann Folgendes anzeigen:

• Volume Profile nach Preisniveaus;
• TPO-Profil danach, wie lange der Preis auf jedem Niveau blieb;
• POC — das Niveau der maximalen Konzentration nach dem ausgewählten Datentyp;
• Value Area — der Bereich, in dem sich die Hauptaktivität des Profils konzentriert;
• VAH und VAL — die obere und die untere Grenze der Value Area;
• TPO POC und TPO Value Area;
• Single Prints — einzelne TPO-Niveaus;
• Initial Balance — die Anfangsspanne der ausgewählten Unterperioden;
• Candles oder Bars innerhalb des Profilbereichs;
• kumulative Profilwerte, sofern in den Einstellungen aktiviert.

Volume Profile vs TPO

Volume Profile erstellt eine horizontale Verteilung des Volumens nach Preis. Je mehr Volumen auf einem Niveau gehandelt wurde, desto deutlicher ist diese Profilzeile zu sehen.

Das ist nützlich, wenn Sie sehen möchten, wo sich die Handelsaktivität innerhalb eines Tages, einer Woche, eines Monats oder eines anderen ausgewählten Zeitraums konzentrierte.

TPO steht für Time Price Opportunity. TPO zeigt, auf welchen Preisniveaus der Markt während verschiedener Unterperioden Zeit verbrachte. Es kann als Buchstaben, Blöcke oder eine Kombination aus Blöcken und Buchstaben dargestellt werden.

Volume Profile zeigt die Verteilung des Volumens. TPO zeigt die Verteilung der Zeit. Diese Modi können getrennt oder zusammen verwendet werden.

Anzeigemodi

Die Einstellung Mode enthält die wichtigsten Anzeigeoptionen:

• Profile — zeigt das Volume Profile an;
• TPO — zeigt das TPO-Profil an;
• Volume Profile & TPO — zeigt beide Profiltypen an;
• Profile over TPO — legt das Profil über TPO.

Wenn Sie nur die Verteilung des Volumens analysieren möchten, verwenden Sie Profile. Wenn die Verteilung der Zeit wichtig ist, verwenden Sie TPO. Um Volumen und Zeit innerhalb eines Zeitraums zu vergleichen, verwenden Sie Volume Profile & TPO oder Profile over TPO.

Profilperiode

External Period legt den Zeitraum fest, für den jedes Profil erstellt wird. Unterstützt werden M1, M5, M15, M30, Hourly, H2, H4, H6, Daily, Weekly, Monthly und Custom.

Mit Custom legen Sie über Custom Begin Time und Custom End Time eine eigene Start- und Endzeit fest. Das ist nützlich, wenn das Profil einer bestimmten Handelssession folgen soll statt einem Standardtag oder einer Stunde.

Der Indikator erstellt Profile für regelmäßige Zeiträume über den gesamten Chart. Um ein einzelnes Profil für einen selbst gewählten Bereich zu erstellen, verwenden Sie die Zeichenobjekte Fixed, Anchored oder Visible Range Volume Profile & TPO. Visible Range erstellt das Profil für den Teil des Charts, der auf dem Bildschirm zu sehen ist, und aktualisiert es beim Scrollen oder Zoomen. Verfügbar ab Version 8.0.16. Siehe Drawing objects: Market profile and TPO.

Wie Sie den Indikator für die Analyse verwenden

Verteilung der Aktivität innerhalb eines Zeitraums ansehen

Fügen Sie den Indikator dem Chart hinzu und wählen Sie die Profilperiode aus. Zum Beispiel zeigt Daily Tagesprofile, Weekly Wochenprofile und Custom benutzerdefinierte Sessions an.

Die Form des Profils hilft einzuschätzen, wo innerhalb des Zeitraums die Hauptaktivität stattfand, welche Niveaus der Preis schnell durchlief und wo er pausierte oder Volumen ansammelte.

Volumen und Zeit vergleichen

Manchmal fällt ein Niveau mit hohem Volumen mit einem Bereich zusammen, in dem der Preis viel Zeit verbrachte. Manchmal nicht. Der Vergleich von Volume Profile und TPO hilft, diese Unterschiede zu erkennen.

Das ist kein eigenständiges Handelssignal. Es ist eine Möglichkeit, die Struktur des ausgewählten Zeitraums zu analysieren: wo die Aktivität volumenstark war, wo der Markt Zeit verbrachte und wo der Preis sich schnell bewegte.

POC und Value Area als strukturelle Bezugspunkte verwenden

POC zeigt das Niveau der maximalen Konzentration nach dem ausgewählten Datentyp. Value Area zeigt den Hauptaktivitätsbereich des Profils, VAH und VAL markieren seine obere und untere Grenze.

Diese Niveaus können bei der Analyse der vergangenen und aktuellen Marktstruktur als visuelle Bezugspunkte dienen.

Single Prints und Initial Balance analysieren

Single Prints zeigen einzelne TPO-Niveaus. Sie helfen, Preisbereiche visuell zu erkennen, in denen sich der Markt schnell bewegte und nicht über mehrere Unterperioden blieb.

Initial Balance zeigt die Anfangsspanne des Profils anhand einer ausgewählten Anzahl von Unterperioden. Das ist nützlich für die Analyse der Sessionstruktur: wo sich die Anfangsspanne bildete und wie sich der Rest des Profils um sie herum entwickelte.

Haupteinstellungen: Common und Profile

Common

Der Abschnitt Common legt die grundlegende Logik des Profils fest:

• Mode — Anzeigemodus: Profile, TPO, Volume Profile & TPO oder Profile over TPO;
• External Period — Zeitraum, für den das Profil erstellt wird;
• Custom Begin Time / Custom End Time — eigene Grenzen des Zeitraums, wenn Custom ausgewählt ist;
• Extend Lines Till Start of Next Profile — verlängert Linien bis zum Beginn des nächsten Profils;
• Show Labels of Finished Lines — zeigt Beschriftungen für abgeschlossene Linien an;
• Custom Font Size — benutzerdefinierte Schriftgröße;
• Draw Above Price — zeichnet das Objekt über dem Chart.

Proportion

Die Gruppe Proportion auf der Registerkarte Visualization legt fest, wie breit die Profilzeilen sind. Sie ersetzt die früheren Einstellungen Auto Proportion und Custom Proportion. Verfügbar ab Version 8.0.16.

• Profile scale: Auto — jedes Profil wird auf sein eigenes maximales Niveau skaliert; Shared scale, lots — für alle Profile im Chart gilt ein gemeinsamer Volumenschwellenwert, sodass Sie ihre Größe vergleichen können; Relative, % — ein Prozentsatz des automatischen Maximums jedes Profils: 100 % sieht aus wie Auto, ein höherer Wert macht das Profil schmaler, ein niedrigerer Wert breiter.
• Volume at full width, lots (für Shared scale, lots): das Volumen auf einem Niveau, das die volle Profilbreite ausfüllt. Niveaus mit mehr Volumen werden am Rand abgeschnitten. Wenn Sie zu Shared scale, lots wechseln, wird das Feld mit dem aktuellen Maximum gefüllt. Um es erneut zu füllen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld und wählen Sie Use current maximum.
• Scale, % (für Relative, %): der Prozentsatz, von 10 bis 500.

Vorlagen, die mit der alten Einstellung Custom Proportion gespeichert wurden, öffnen sich im Modus Shared scale, lots und sehen genauso aus wie vorher. Die Gruppe Proportion wird angezeigt, wenn Mode das Volume Profile enthält. Die Zeichenobjekte für Profile haben diese Einstellungen nicht.

Profile

Die Einstellung Profile type im Abschnitt Profile legt fest, worauf das Histogramm basiert:

• Volume
• Trades
• Bid and Ask
• Bid | Ask (split) — das Bid-Volumen wird links einer vertikalen Preisachse gezeichnet, das Ask-Volumen rechts davon; beide Werte stehen neben der Achse. Beide Seiten verwenden eine gemeinsame Skala, sodass Sie sie direkt vergleichen können. Bei diesem Typ färbt die Value Area die Niveaus nicht um; um sie zu sehen, verwenden Sie die Linien VAH/VAL. Die Farben für Bid und Ask legen Sie in Profile. Colors fest. Verfügbar ab Version 8.0.16.
• Delta
• Delta - colored
• Delta over volume
• Delta proportional to volume
• Delta to volume

Dieser Abschnitt enthält außerdem Left to Right, das die Zeichenrichtung des Profils steuert.

Für Delta, Delta proportional to volume und Delta to volume legt Position fest, wo das Delta-Profil gezeichnet wird: Left (Standard), Center oder Right. Bei anderen Profiltypen ist diese Einstellung inaktiv. Verfügbar ab Version 8.0.16.

Profilfarben und Heatmap

Die Gruppe Profile. Colors auf der Registerkarte Visualization legt die Profilfarben fest, einschließlich der Farben für Bid und Ask. Visualization Mode legt fest, wie die Profilzeilen gezeichnet werden: Bars, Solid, Border oder Heatmap. Im Modus Bars ist Gradient verfügbar.

Im Modus Heatmap wird jede Zeile nach ihrem Volumen im Vergleich zum maximalen Niveau eingefärbt: Je näher am Maximum, desto wärmer die Farbe. Wählen Sie die Palette in Heatmap und passen Sie sie mit Contrast und Upper cut-off, % an; sie funktionieren genauso wie bei der Footprint-Heatmap. Im Modus Heatmap werden die separaten Farben für Bid und Ask nicht verwendet. Verfügbar ab Version 8.0.16.

Peaks & Valleys

Die Gruppe Profile. Peaks & Valleys markiert automatisch Niveaus mit hohem und niedrigem Volumen im Profil. Verfügbar ab Version 8.0.16. Standardmäßig ist sie ausgeschaltet: Schalten Sie sie mit Show ein (Peaks, Valleys oder Both).

• Sensitivity (1–50, standardmäßig 10): wie viele Preisniveaus darüber und darunter verglichen werden. Ein Niveau ist ein Peak, wenn sein Volumen größer ist als auf jedem Niveau in diesem Bereich, und ein Valley, wenn es kleiner ist. Je höher der Wert, desto weniger Niveaus werden gefunden.
• Include High/Low: prüft auch Niveaus nahe dem Hoch und Tief des Profils, wo der Bereich durch den Profilrand abgeschnitten wird.
• Extend: wie weit die Linien reichen, standardmäßig bis zum Ende der Profilperiode. Die Liste der Optionen kann sich zwischen dem Indikator und den Zeichenobjekten für Profile unterscheiden.
• Peak line / Valley line: Linienstil. Peak label / Valley label: Beschriftungstext, standardmäßig HVN und LVN. Show value: zeigt den Preis des Niveaus neben der Beschriftung an, zum Beispiel HVN 7616.75.
• Alert on touch: ein Alarm, wenn der Preis eine Peak-Linie, eine Valley-Linie oder beide berührt. Ausgelöst wird er nur von Linien, die in diesem Moment im Chart sind. Die Einstellungen für Alarmton und Wiederholung befinden sich in derselben Gruppe.

Heatmap und Peaks & Valleys sind unabhängig voneinander: Sie können eine der beiden Funktionen oder beide verwenden. Beide werden angezeigt, wenn Mode das Volume Profile enthält.

POC, Value Area und Filter

Max Level / POC

Der Abschnitt Max Level steuert das Niveau der maximalen Konzentration im Profil. Es wird oft als POC bezeichnet, aber in den Einstellungen können Sie wählen, nach welchem Datentyp das maximale Niveau bestimmt wird:

• Volume
• Trades
• Delta
• Positive Delta
• Negative Delta
• Bid
• Ask

Sie können das Niveau ein- oder ausschalten, die Linie verlängern, ihren Stil, die Textfarbe und die Beschriftung einstellen sowie ihren Wert und das Datum anzeigen.

Value Area

Value Area zeigt den Hauptaktivitätsbereich des Profils. Als Anzeigetyp stehen zur Auswahl:

• None
• Line
• Area
• Line and Area

Sie können außerdem die Linien der Value Area verlängern sowie Stil, Textfarbe und die Beschriftungen VAH/VAL einstellen.

Filter

Der Abschnitt Filter hebt Niveaus hervor, die in einen ausgewählten Bereich fallen. Er enthält Enabled, Minimum, Maximum, Color und Full Lines.

Das ist nützlich, wenn Sie Niveaus, die eine bestimmte Bedingung erfüllen, visuell abheben möchten, zum Beispiel nach Volumen oder einem anderen ausgewählten Profiltyp.

TPO-Einstellungen

TPO

Der Abschnitt TPO steuert, wie das TPO-Profil angezeigt wird:

• TPO Chars — Zeichensatz für TPO;
• Prices per Row — wie viele Preise in einer Zeile zusammengefasst werden;
• Marker Letters — Buchstabenfarbe;
• TPO Color Mode — Farbmodus;
• Colors — Farbliste;
• Drawing Mode — Auto, Letters, Blocks oder Blocks and Letters;
• Block Text Color — Textfarbe innerhalb der Blöcke.

Drawing Mode legt fest, wie TPO im Chart erscheint: als Buchstaben, Blöcke oder kombinierte Ansicht. Wenn im Chart wenig Platz ist, wirken Blöcke oft übersichtlicher. Wenn Sie die klassische TPO-Struktur benötigen, sind Buchstaben oder ein kombinierter Modus möglicherweise nützlicher.

Sub Periods

Sub Period legt die Größe einer TPO-Unterperiode fest. Sie können außerdem Split Periods aktivieren, Eröffnungen und Schlüsse von Unterperioden mit Highlight Opens / Highlight Closes hervorheben und die Farben der Hervorhebung einstellen.

Sie können Profile mit Hotkeys trennen oder zusammenführen:

Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein Profil klicken, um sein Menü zu öffnen. Dort können Sie Profile zusammenführen oder trennen (Merge, Split, Split in periods), Mode, External period, Profile type und Drawing mode umschalten, Split sub-periods und die Elemente unter Show ein- oder ausschalten, den Indikator ausblenden oder löschen oder seine Einstellungen öffnen. Änderungen werden sofort übernommen. Das Menü zeigt nur die Punkte, die zum aktuellen Modus passen: Zum Beispiel wird Profile type im Modus TPO nicht angezeigt. Die Hotkeys funktionieren weiterhin. Dieses Menü gibt es nur im Indikator; die Zeichenobjekte für Profile behalten ihr gewohntes Menü. Verfügbar ab Version 8.0.16.

TPO POC und TPO Value Area

TPO hat eigene Einstellungen für POC und Value Area. Sie können TPO POC aktivieren und Linienstil, Verlängerung, Textfarbe und Beschriftung einstellen.

Für TPO Value Area können Sie den Anzeigemodus, den Stil, die Verlängerung sowie die Beschriftungen TPO VAH / TPO VAL auswählen.

Zusätzliche Elemente

Single Prints

Single Prints heben einzelne TPO-Niveaus hervor. In den Einstellungen können Sie sie aktivieren, verlängern sowie Farbe, Textfarbe und Beschriftung einstellen.

Dieser Abschnitt ist für die TPO-Analyse nützlich, wenn Sie Niveaus visuell erkennen möchten, auf denen der Preis nicht über mehrere Unterperioden blieb.

Buying tail und Selling tail. Single Prints ganz am Rand des TPO-Profils können separat hervorgehoben werden. Buying tail ist eine Folge von Single Prints, die vom Tief des Profils nach oben verläuft; Selling tail ist eine Folge, die vom Hoch des Profils nach unten verläuft. Single Prints innerhalb des Profils werden nicht berücksichtigt. Für jeden Tail können Sie ihn einschalten, die Hintergrundfarbe mit Color festlegen, Minimum TPO rows einstellen (wie viele Single Prints in Folge einen Tail bilden) und Extend till touch aktivieren, damit der Hintergrund verlängert wird, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt. Verfügbar ab Version 8.0.16.

Initial Balance

Initial Balance zeigt die Anfangsspanne des Profils. Sie können sie aktivieren und die Start-Unterperiode, die Spanne, die Farbe und die Linienbreite festlegen.

Candle / Bar

Der Abschnitt Candle / Bar steuert, wie Candles oder Bars innerhalb des Profilbereichs angezeigt werden. Sie können den Modus, die Breite, die Rahmenfarbe, die Rahmenbreite sowie die Farben für steigende und fallende Candles auswählen.

Grid und kumulative Werte

Grid fügt ein Raster innerhalb des Profils hinzu.

Cumulative Values steuert die kumulativen Werte und ihre Position: Top Left, Top Right, Bottom Left, Bottom Right oder Hide.

Nützliche Tipps

• Beginnen Sie mit dem Modus Profile und der Periode Daily, um die grundlegende Verteilung des Volumens nach Tagen zu sehen.
• Wenn Sie Volumen und Zeit vergleichen möchten, wechseln Sie zu Volume Profile & TPO.
• Verwenden Sie Custom Period, wenn der Standardtag oder die Stunde nicht zur analysierten Handelssession passt.
• Um die Größe mehrerer Profile im selben Chart zu vergleichen, stellen Sie Profile scale auf Shared scale, lots.
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Profil, um den Modus zu ändern oder Profile zusammenzuführen und zu trennen, ohne die Einstellungen zu öffnen.
• Verwenden Sie Max Level Type, wenn der POC nicht nur nach Volume, sondern auch nach Trades, Delta, Bid oder Ask berechnet werden soll.
• Aktivieren Sie nicht alle Elemente gleichzeitig: POC, Value Area, TPO POC, Single Prints, Initial Balance und Grid können den Chart überladen.