Profil de volume & TPO

Volume Profile montre à quels prix la majeure partie du volume négocié est apparue. TPO montre à quels prix le marché a passé plus de temps. Ensemble, ils aident à analyser la structure d’une zone sélectionnée, y compris les zones à forte activité, les niveaux de concentration maximale, les limites de Value Area, les Single Prints et l’Initial Balance.

Le but de l’indicateur est d’organiser visuellement l’activité du marché par prix et par temps afin que le contexte du marché puisse être analysé plus clairement.

Ce que l’indicateur affiche

Volume Profile & TPO peut afficher :

• le volume profile par niveaux de prix ;
• le profil TPO basé sur la durée pendant laquelle le prix est resté à chaque niveau ;
• POC — le niveau de concentration maximale basé sur le type de données sélectionné ;
• Value Area — la zone où l’activité principale du profil est concentrée ;
• VAH et VAL — les limites supérieure et inférieure de Value Area ;
• TPO POC et TPO Value Area ;
• Single Prints — des niveaux TPO uniques ;
• Initial Balance — la plage initiale des sous-périodes sélectionnées ;
• les chandeliers ou barres à l’intérieur de la zone du profil ;
• les valeurs cumulées du profil, si elles sont activées dans les paramètres.

Volume Profile vs TPO

Volume Profile construit une distribution horizontale du volume par prix. Plus le volume négocié à un niveau est élevé, plus cette ligne du profil devient visible.

Cela est utile lorsque vous devez voir où l’activité de trading principale s’est concentrée au cours d’une journée, d’une semaine, d’un mois ou d’une autre période sélectionnée.

TPO signifie Time Price Opportunity. TPO montre à quels niveaux de prix le marché a passé du temps au cours de différentes sous-périodes. Il peut être affiché sous forme de lettres, de blocs, ou d’une combinaison de blocs et de lettres.

Volume Profile montre la distribution du volume. TPO montre la distribution du temps. Ces modes peuvent être utilisés séparément ou ensemble.

Modes d’affichage

Le paramètre Mode inclut les principales options d’affichage :

• Profile — affiche le volume profile ;
• TPO — affiche le profil TPO ;
• Volume Profile & TPO — affiche les deux types de profil ;
• Profile over TPO — superpose le profil sur le TPO.

Si vous devez analyser uniquement la distribution du volume, utilisez Profile. Si la distribution du temps est importante, utilisez TPO. Pour comparer le volume et le temps sur une même période, utilisez Volume Profile & TPO ou Profile over TPO.

Période du profil

External Period définit la période utilisée pour construire chaque profil. La logique actuelle prend en charge M1, M5, M15, M30, Hourly, H2, H4, H6, Daily, Weekly, Monthly et Custom.

Custom vous permet de définir votre propre heure de début et de fin à l’aide de Custom Begin Time et Custom End Time. Cela est utile lorsque le profil doit suivre une session de trading spécifique au lieu d’une journée ou d’une heure standard.

L’indicateur construit des profils pour des périodes régulières sur tout le graphique. Pour construire un seul profil sur une plage de votre choix, utilisez les objets de dessin Fixed, Anchored ou Visible Range Volume Profile & TPO. Visible Range construit le profil pour la partie du graphique visible à l’écran et se met à jour lorsque vous faites défiler ou zoomez. Disponible à partir de la version 8.0.16. Voir Drawing objects: Market profile and TPO.

Comment utiliser l’indicateur pour l’analyse

Examiner la répartition de l’activité à l’intérieur d’une période

Ajoutez l’indicateur au graphique et sélectionnez la période du profil. Par exemple, Daily affiche les profils journaliers, Weekly affiche les profils hebdomadaires, et Custom affiche des sessions définies par l’utilisateur.

La forme du profil aide à évaluer où l’activité principale s’est produite à l’intérieur de la période, quels niveaux le prix a traversés rapidement, et où il s’est arrêté ou a accumulé du volume.

Comparer le volume et le temps

Parfois, un niveau à fort volume correspond à une zone où le prix a passé beaucoup de temps. Parfois, ce n’est pas le cas. Comparer Volume Profile et TPO aide à identifier ces différences.

Il ne s’agit pas d’un signal de trading autonome. C’est une manière d’analyser la structure de la période sélectionnée : où l’activité était dominée par le volume, où le marché a passé du temps, et où le prix est passé rapidement.

Utiliser POC et Value Area comme références structurelles

POC montre le niveau de concentration maximale basé sur le type de données sélectionné. Value Area montre la zone principale d’activité du profil, tandis que VAH et VAL marquent ses limites supérieure et inférieure.

Ces niveaux peuvent être utilisés comme points de référence visuels lors de l’analyse de la structure historique et actuelle du marché.

Analyser les Single Prints et l’Initial Balance

Single Prints montrent des niveaux TPO uniques. Ils aident à identifier visuellement les zones de prix où le marché a évolué rapidement et n’est pas resté pendant plusieurs sous-périodes.

Initial Balance montre la plage initiale du profil basée sur un nombre sélectionné de sous-périodes. C’est utile pour analyser la structure de la session : où la plage initiale s’est formée et comment le reste du profil s’est développé autour d’elle.

Paramètres principaux : Common et Profile

Common

La section Common définit la logique de base du profil :

• Mode — mode d’affichage : Profile, TPO, Volume Profile & TPO ou Profile over TPO ;
• External Period — période de construction du profil ;
• Custom Begin Time / Custom End Time — limites personnalisées de la période lorsque Custom est sélectionné ;
• Extend Lines Till Start of Next Profile — prolonge les lignes jusqu’au début du profil suivant ;
• Show Labels of Finished Lines — affiche les étiquettes des lignes terminées ;
• Custom Font Size — taille de police définie par l’utilisateur ;
• Draw Above Price — dessine l’objet au-dessus du graphique.

Proportion

Le groupe Proportion de l’onglet Visualization définit la largeur des lignes du profil. Il remplace les anciens paramètres Auto Proportion et Custom Proportion. Disponible à partir de la version 8.0.16.

• Profile scale : Auto — chaque profil est mis à l’échelle selon son propre niveau maximal ; Shared scale, lots — un même seuil de volume est utilisé pour tous les profils du graphique, ce qui permet de comparer leur taille ; Relative, % — un pourcentage du maximum automatique de chaque profil : à 100 %, le profil a le même aspect qu’en Auto, une valeur plus élevée l’affine, une valeur plus faible l’épaissit.
• Volume at full width, lots (pour Shared scale, lots) : le volume à un niveau qui remplit toute la largeur du profil. Les niveaux dont le volume est supérieur sont coupés au bord. Lorsque vous passez à Shared scale, lots, le champ est rempli avec le maximum actuel. Pour le remplir à nouveau, faites un clic droit sur le champ et choisissez Use current maximum.
• Scale, % (pour Relative, %) : le pourcentage, de 10 à 500.

Les modèles enregistrés avec l’ancien paramètre Custom Proportion s’ouvrent en mode Shared scale, lots et gardent le même aspect. Le groupe Proportion s’affiche lorsque Mode inclut le volume profile. Les objets de dessin de profil n’ont pas ces paramètres.

Profile

Le paramètre Profile type de la section Profile définit sur quoi l’histogramme est basé :

• Volume
• Trades
• Bid and Ask
• Bid | Ask (split) — le volume bid est dessiné à gauche d’un axe de prix vertical et le volume ask à droite, les deux valeurs étant affichées à côté de l’axe. Les deux côtés utilisent la même échelle, ce qui permet de les comparer directement. Avec ce type, Value Area ne recolore pas les niveaux ; utilisez les lignes VAH/VAL pour la voir. Les couleurs Bid et Ask se règlent dans Profile. Colors. Disponible à partir de la version 8.0.16.
• Delta
• Delta - colored
• Delta over volume
• Delta proportional to volume
• Delta to volume

Cette section inclut également Left to Right, qui contrôle la direction de dessin du profil.

Pour Delta, Delta proportional to volume et Delta to volume, Position définit l’emplacement du profil delta : Left (par défaut), Center ou Right. Pour les autres types de profil, ce paramètre est inactif. Disponible à partir de la version 8.0.16.

Couleurs du profil et Heatmap

Le groupe Profile. Colors de l’onglet Visualization définit les couleurs du profil, y compris les couleurs Bid et Ask. Visualization Mode définit la manière dont les lignes du profil sont dessinées : Bars, Solid, Border ou Heatmap. Gradient est disponible en mode Bars.

En mode Heatmap, chaque ligne est colorée selon son volume par rapport au niveau maximal : plus elle est proche du maximum, plus la couleur est chaude. Choisissez la palette dans Heatmap et ajustez-la avec Contrast et Upper cut-off, % ; ils fonctionnent de la même manière que pour la heatmap du footprint. En mode Heatmap, les couleurs Bid et Ask séparées ne sont pas utilisées. Disponible à partir de la version 8.0.16.

Peaks & Valleys

Le groupe Profile. Peaks & Valleys marque automatiquement les niveaux à fort et à faible volume du profil. Disponible à partir de la version 8.0.16. Il est désactivé par défaut : activez-le avec Show (Peaks, Valleys ou Both).

• Sensitivity (1–50, 10 par défaut) : nombre de niveaux de prix comparés au-dessus et au-dessous. Un niveau est un pic si son volume est supérieur à celui de chaque niveau de cette plage, et un creux s’il est inférieur. Plus la valeur est élevée, moins de niveaux sont trouvés.
• Include High/Low : vérifier aussi les niveaux proches du plus haut et du plus bas du profil, où la plage est coupée par le bord du profil.
• Extend : jusqu’où vont les lignes, par défaut jusqu’à la fin de la période du profil. La liste des options peut différer entre l’indicateur et les objets de dessin de profil.
• Peak line / Valley line : style de ligne. Peak label / Valley label : texte de l’étiquette, HVN et LVN par défaut. Show value : afficher le prix du niveau à côté de l’étiquette, par exemple HVN 7616.75.
• Alert on touch : une alerte lorsque le prix touche une ligne de pic, une ligne de creux ou les deux. Seules les lignes présentes sur le graphique à ce moment-là la déclenchent. Le son de l’alerte et les paramètres de répétition se trouvent dans le même groupe.

Heatmap et Peaks & Valleys sont indépendants : vous pouvez utiliser l’un, l’autre ou les deux. Les deux s’affichent lorsque Mode inclut le volume profile.

POC, Value Area et filtres

Max Level / POC

La section Max Level contrôle le niveau de concentration maximale dans le profil. On l’appelle souvent POC, mais les paramètres vous permettent de choisir quel type de données doit être utilisé pour trouver le niveau maximal :

• Volume
• Trades
• Delta
• Positive Delta
• Negative Delta
• Bid
• Ask

Vous pouvez activer ou désactiver le niveau, prolonger la ligne, configurer son style, la couleur du texte, l’étiquette, et afficher sa valeur et sa date.

Value Area

Value Area montre la zone principale d’activité du profil. Le type d’affichage peut être configuré comme suit :

• None
• Line
• Area
• Line and Area

Vous pouvez également prolonger les lignes de Value Area, configurer le style, la couleur du texte et les étiquettes VAH/VAL.

Filter

La section Filter met en évidence les niveaux qui se situent dans une plage sélectionnée. Elle comprend Enabled, Minimum, Maximum, Color et Full Lines.

Cela est utile lorsque vous devez séparer visuellement les niveaux correspondant à une condition spécifique, par exemple selon le volume ou un autre type de profil sélectionné.

Paramètres TPO

TPO

La section TPO contrôle la manière dont le profil TPO est affiché :

• TPO Chars — jeu de caractères utilisé pour TPO ;
• Prices per Row — nombre de prix regroupés dans une ligne ;
• Marker Letters — couleur des lettres ;
• TPO Color Mode — mode de couleur ;
• Colors — liste des couleurs ;
• Drawing Mode — Auto, Letters, Blocks ou Blocks and Letters ;
• Block Text Color — couleur du texte à l’intérieur des blocs.

Drawing Mode définit l’apparence du TPO sur le graphique : sous forme de lettres, de blocs ou d’affichage combiné. Si l’espace du graphique est limité, les blocs peuvent sembler plus propres. Si vous avez besoin de la structure TPO classique, les lettres ou un mode combiné peuvent être plus utiles.

Sub Periods

Sub Period définit la taille d’une sous-période TPO. Vous pouvez également activer Split Periods, mettre en évidence les ouvertures et fermetures des sous-périodes avec Highlight Opens / Highlight Closes, et configurer les couleurs de surbrillance.

Vous pouvez scinder ou fusionner des profils avec des raccourcis clavier :

Vous pouvez aussi faire un clic droit sur un profil pour ouvrir son menu. Vous pouvez y fusionner ou scinder des profils (Merge, Split, Split in periods), changer Mode, External period, Profile type et Drawing mode, activer ou désactiver Split sub-periods et les éléments de Show, masquer ou supprimer l’indicateur, ou ouvrir ses paramètres. Les modifications s’appliquent immédiatement. Le menu n’affiche que les éléments adaptés au mode actuel : par exemple, Profile type n’apparaît pas en mode TPO. Les raccourcis clavier fonctionnent toujours. Ce menu est disponible uniquement dans l’indicateur ; les objets de dessin de profil conservent leur menu habituel. Disponible à partir de la version 8.0.16.

TPO POC et TPO Value Area

TPO dispose de paramètres POC et Value Area séparés. Vous pouvez activer TPO POC, configurer le style de ligne, l’extension, la couleur du texte et l’étiquette.

Pour TPO Value Area, vous pouvez sélectionner le mode d’affichage, le style, l’extension et les étiquettes TPO VAH / TPO VAL.

Éléments supplémentaires

Single Prints

Single Prints mettent en évidence les niveaux TPO uniques. Les paramètres permettent de les activer, de les prolonger, de configurer la couleur, la couleur du texte et l’étiquette.

Cette section est utile pour l’analyse TPO lorsque vous devez identifier visuellement les niveaux où le prix n’est pas resté pendant plusieurs sous-périodes.

Queues d’achat et de vente. Les single prints situés tout au bord du profil TPO peuvent être mis en évidence séparément. Buying tail est une suite de single prints qui part vers le haut depuis le plus bas du profil ; Selling tail est une suite qui part vers le bas depuis le plus haut du profil. Les single prints à l’intérieur du profil ne sont pas pris en compte. Pour chaque queue, vous pouvez l’activer, définir sa couleur de fond Color, définir Minimum TPO rows (combien de single prints consécutifs forment une queue) et activer Extend till touch pour prolonger le fond jusqu’à ce que le prix revienne à ce niveau. Disponible à partir de la version 8.0.16.

Initial Balance

Initial Balance montre la plage initiale du profil. Vous pouvez l’activer, définir la sous-période de début, la plage, la couleur et la largeur de ligne.

Candle / Bar

La section Candle / Bar contrôle la manière dont les chandeliers ou barres sont affichés à l’intérieur de la zone du profil. Vous pouvez choisir le mode, la largeur, la couleur de bordure, la largeur de bordure, ainsi que les couleurs des chandeliers haussiers et baissiers.

Grid et Cumulative Values

Grid ajoute une grille à l’intérieur du profil.

Cumulative Values contrôle les valeurs cumulées et leur emplacement : Top Left, Top Right, Bottom Left, Bottom Right ou Hide.

Conseils utiles

• Commencez avec le mode Profile et la période Daily pour voir la distribution de volume de base par jour.
• Si vous devez comparer le volume et le temps, passez à Volume Profile & TPO.
• Utilisez Custom Period si la journée ou l’heure standard ne correspond pas à la session de trading analysée.
• Pour comparer la taille de plusieurs profils sur le même graphique, réglez Profile scale sur Shared scale, lots.
• Faites un clic droit sur un profil pour changer son mode ou fusionner et scinder des profils sans ouvrir les paramètres.
• Utilisez Max Level Type si le POC doit être calculé non seulement par Volume, mais aussi par Trades, Delta, Bid ou Ask.
• Évitez d’activer tous les éléments à la fois : POC, Value Area, TPO POC, Single Prints, Initial Balance et Grid peuvent surcharger le graphique.