MBO Indicators: Icebergs, Stops, Sweeps

Das MBO Indicators-Paket zeigt drei Arten von Ereignissen, die anhand von Market-By-Order-Daten erkannt werden können

Indikatoren sind auf Ultra vorübergehend kostenlos. Die Bedingungen des zeitlich begrenzten Angebots können sich ändern. 

• Icebergs Tracker erkennt Icebergs — große Limit-Orders mit verborgenem echtem Volumen, die die Preisbewegung verlangsamen. Er verfolgt, auf welcher Seite des Icebergs sich der Iceberg befindet, wie viel Liquidität er absorbiert hat, und hebt die Niveaus hervor, auf denen große Marktteilnehmer positioniert sind. .
• Stops Tracker erkennt Kaskaden ausgelöster Stop-Orders und gruppiert sie zu Stop Runs. Hilft, einen echten Ausbruch von einem Stop Hunt zu unterscheiden und dort zu handeln, wo der Markt Liquidität einsammelt.  zeigt Trades an, die durch ausgelöste Stop-Orders initiiert wurden.
• Sweeps Tracker erkennt Sweeps — große aggressive Orders, die Liquidität über mehrere Ebenen des Orderbuchs gleichzeitig „absaugen“. Zeigt Momente starker Dynamik, die oft eine Preisbewegung auslösen. 

Diese Indikatoren können Sie in der Indikatorenliste finden und dem Chart hinzufügen:


Alle drei Indikatoren verwenden die Datenströme MBO und Trades. Wenn für das ausgewählte Instrument oder die ausgewählte Verbindung keine MBO-Daten verfügbar sind, können die Indikatoren keine neuen Ereignisse berechnen und zeigen den entsprechenden Status auf dem Chart an.

Die Indikatoren erfordern:

• Trades-Stream.
• MBO / Market-By-Order-Daten (nur für Icebergs Detector erforderlich). Für Stops Tracker und Sweeps Tracker reicht Rithmic mit lvl1/lvl2-Daten aus. 
• Order-IDs in den vom Connector empfangenen Daten.

MBO ist nicht für alle Märkte und Verbindungen verfügbar. Wenn die Daten nicht empfangen werden, ist das kein Fehler des Indikators. Das bedeutet, dass das aktuelle Instrument, der Connector oder der Datenmodus den erforderlichen Datenstrom nicht bereitstellt.

Allgemeine Elemente

Anzeige-Modus

Alle drei Indikatoren haben die Einstellung Display Mode:

Standardwerte:

• Sweeps Tracker: Chart Only.
• Stops Tracker: Chart and Panel.
• Icebergs Tracker: Chart and Panel.

Wenn der Chart langsamer wird, versuchen Sie zuerst, in den Modus Chart Only zu wechseln oder die Mindestvolumenfilter zu erhöhen.

Chart-Status

Die Indikatoren zeigen unten links im Chart oder Panel einen Status an:

• Abonniere MBO.
• Der Indikator wartet auf die ersten MBO-Ereignisse.
• Keine MBO-Daten verfügbar.
• Der Verlauf ist geladen, aber es gibt keine neuen Live-MBO-Ereignisse.
• Daten sind verfügbar, aber nichts erfüllt die aktuellen Filter.

Wenn der Status No Market-By-Order data angezeigt wird, empfängt der Indikator den MBO-Stream nicht. In diesem Zustand kann der Verlauf angezeigt werden, neue Ereignisse werden jedoch nicht erkannt.

Verlauf

Die Indikatoren speichern den lokalen Verlauf im ATAS-Benutzerprofil:

%APPDATA%\ATAS\IndicatorData\IcebergsTracker
%APPDATA%\ATAS\IndicatorData\StopsTracker
%APPDATA%\ATAS\IndicatorData\SweepsTracker

Der Verlauf wird geladen, wenn der Indikator dem Chart hinzugefügt wird. Wenn der Verlauf Ereignisse für das aktuelle Instrument enthält, werden diese sofort angezeigt, noch bevor neue Live-MBO-Daten empfangen werden.

Icebergs Tracker

Was es anzeigt

Icebergs Tracker erkennt Iceberg-Orders: große Limit-Orders, bei denen der sichtbare Teil im Orderbuch ausgeführt wird, während der verborgene Teil weiterhin das verfügbare Volumen auffüllt.

Auf dem Chart zeigt der Indikator:

• Die Lebensdauerlinie des Icebergs.
• Die Seite des Icebergs: bid oder ask.
• Ausgeführtes Volumen.
• Volumenbeschriftungen.
• Einzelne Iceberg-Trades, wenn Show Individual Trades aktiviert ist.
• Eine detaillierte Karte beim Klicken oder Überfahren mit der Maus, wenn Tooltips oder das Detail-Panel aktiviert sind.

Ein Iceberg auf der bid-Seite bedeutet verborgenes Kaufen im Limit-Orderbuch. Ein Iceberg auf der ask-Seite bedeutet verborgenes Verkaufen.

Erkennungssicherheit

Der Indikator kann verschiedene Bestätigungstypen anzeigen:

• Absolute — zuverlässige Bestätigung durch native priority refresh. Dies ist der stärkste Fall: Die Börse zeigte faktisch die Auffrischung des verborgenen Teils zum selben Preis an.
• Medium — der Iceberg wurde anhand indirekter Anzeichen für die Ausführung verborgener Liquidität erkannt, jedoch ohne native refresh-Bestätigung.

Die Iceberg-Details können zusätzliche Anzeichen enthalten:

• native refresh confirmed — die Auffüllung des verborgenen Teils ist bestätigt.
• delete confirmed — das Löschen oder Schließen der Order wurde erkannt.
• marketable — ein Teil der Logik bezieht sich auf die Ausführung, bei der die Order aktiv oder aggressiv war.
• refill / refresh — Ereignisse zur Auffüllung des sichtbaren Volumens.
• priority — eine Änderung der Priorität der Order in der Warteschlange.

Haupteinstellungen

Iceberg-Filter

Trades & Labels

Farben

Aktivitäts-Panel

Das untere Panel zeigt die Ausführungsaktivität des Icebergs an.

Alarme

Icebergs Tracker kann einen Ton abspielen, wenn ein Iceberg das angegebene ausgeführte Volumen erreicht.

Der Alarm wird für eine bestimmte Iceberg-Order-ID einmal ausgelöst, nachdem der Schwellenwert erreicht wurde. Das Nachrichtenformat lautet:

Iceberg BID: filled 600 >= 500 at 5234.25
Iceberg ASK: filled 600 >= 500 at 5234.25

Stops Tracker

Was es anzeigt

Stops Tracker zeigt Stop Runs an: Gruppen von Trades, die durch ausgelöste Stop-Orders initiiert wurden.

Zu Beginn liefert der Markt einen Trades-Stream: das Ergebnis des Matchings von aktivem und passivem Anteil. MBO macht es möglich zu klassifizieren, welche Trades regulärer aggressiver Marktfluss waren und welche durch ausgelöste Stops verursacht wurden. Stops Tracker nimmt diese Stop-Trades und gruppiert Ereignisse, die zeitlich und preislich nahe beieinander liegen, zu einem Stop Run zusammen.

Ein Buy-Stop-Run bewegt den Preis normalerweise nach oben. Ein Sell-Stop-Run bewegt den Preis normalerweise nach unten.

Haupteinstellungen

Stop Runs

Hervorhebungsstil

• Filled Rectangle
• Outline Rectangle
• Dashed Filled Rectangle
• Dashed Outline Rectangle
• No Highlight
• Price Level Dots

Die Alarme des Stops Tracker sind speziell an das Erscheinen einer Preis-Hervorhebung gebunden. Wenn No Highlight ausgewählt ist oder die Chart-Darstellung deaktiviert ist, wird der Alarm nicht ausgelöst.

Beschriftungen

Aktivitäts-Panel

Das untere Panel zeigt die Aktivität der Stop-Ereignisse an.

Alarme

Der Alarm wird ausgelöst, wenn in Live-Daten ein neuer Stop Run erscheint, die Filter passiert und auf dem Chart eine Preis-Hervorhebung erhält. Ein weiteres Wachstum eines bereits markierten Runs sollte den Ton nicht erneut auslösen.

Das Nachrichtenformat lautet:

Stop Run BUY: 220 contracts, 4 stops, 5234.25 - 5235.00
Stop Run SELL: 220 contracts, 4 stops, 5235.00 - 5234.25

Sweeps Tracker

Was es anzeigt

Sweeps Tracker zeigt aggressiven Marktfluss an: Gruppen von Trades, bei denen die aktive Seite schnell Liquidität aufnimmt. Ein solcher Sweep kann durch Market Orders, IOC/FOK-Orders oder modifizierte Limit-Orders verursacht werden, die die gegenüberliegende Seite des Orderbuchs gekreuzt haben.

Im Gegensatz zu Stops Tracker zeigt Sweeps Tracker standardmäßig den primären aggressiven Marktfluss an, ohne Stops einzubeziehen. Bei Bedarf kann das Stop-Volumen aus denselben Matching-Ereignissen über die Einstellung Include Stops hinzugefügt werden.

Ein Buy-Sweep bedeutet in der Regel aggressives Kaufen und eine Aufwärtsbewegung des Preises. Ein Sell-Sweep bedeutet in der Regel aggressives Verkaufen und eine Abwärtsbewegung des Preises.

Haupteinstellungen

Sweeps

Standardmäßig ist Include Stops deaktiviert, damit der reguläre aggressive Fluss nicht mit Stop Runs vermischt wird.

Beschriftungen

Aktivitäts-Panel

Das untere Panel zeigt die Aktivität der Sweep-Ereignisse an.

Alarme

Der Alarm wird ausgelöst, wenn in Live-Daten ein neuer Sweep erscheint, die Filter passiert und auf dem Chart eine Preis-Hervorhebung erhält. Ein weiteres Wachstum eines bereits markierten Sweeps sollte den Ton nicht erneut auslösen.

Das Nachrichtenformat lautet:

Sweep BUY: 180 contracts, 3 aggressors, 5234.25 - 5235.00
Sweep SELL: 180 contracts, 3 aggressors, 5235.00 - 5234.25

Modi der Aktivitätsakkumulation

Akkumulationsmodi werden im unteren Panel verwendet:

Zum schnellen Ablesen der aktuellen Aktivität sind Exponential Half-Life oder Sliding Window in der Regel praktisch. Zur Bewertung des über einen Zeitraum akkumulierten Drucks ist Total Sum nützlich.

Praktische Empfehlungen

Wenn auf dem Chart nichts sichtbar ist

Prüfen Sie Folgendes:

• Ob der Status No Market-By-Order data angezeigt wird.
• Ob der aktuelle Connector MBO unterstützt.
• Ob für das Instrument Live-Handel vorhanden ist.
• Ob die Filter für Mindestvolumen, Bereich oder Orderanzahl zu streng sind.
• Ob der Modus Panel Only ausgewählt ist, obwohl Sie Objekte auf dem Chart erwarten.
• Ob Show Sweeps, Show Stop Runs oder Show Volume Labels deaktiviert ist.

Wenn der Chart langsamer wird

Versuchen Sie Folgendes:

• Stellen Sie Display Mode auf Chart Only.
• Erhöhen Sie Min Volume.
• Deaktivieren Sie beim Icebergs Tracker Show Individual Trades.
• Wählen Sie bei Stops/Sweeps einen einfacheren Highlight Style.
• Deaktivieren Sie Tooltips, wenn sie beim aktiven Bewegen des Charts nicht benötigt werden.

Wenn Alarme nicht ausgelöst werden

Prüfen Sie Folgendes:

• Ob Use Alerts aktiviert ist.
• Ob Alert Sound ausgewählt ist.
• Bei Stops/Sweeps, ob die Darstellung auf dem Chart aktiviert ist.
• Bei Stops/Sweeps, ob der ausgewählte Hervorhebungsmodus sich von No Highlight unterscheidet.
• Ob das Ereignis die aktuellen Filter erfüllt.
• Beim Icebergs Tracker, ob Filled den angegebenen Alert Filled Volume erreicht hat.

Wichtige Einschränkungen

Die Indikatoren zeigen nur das an, was aus den verfügbaren MBO- und Trades-Datenströmen rekonstruiert werden kann.

• Wenn der Connector keine MBO- oder Order-IDs bereitstellt, können die Indikatoren Ereignisse nicht klassifizieren.
• Historische Indikator-Daten stammen aus dem lokalen Speicher, der zuvor von diesen Indikatoren aufgezeichnet wurde.
• Ein Stop Run zeigt für sich genommen nicht an, ob die Stop-Order zum Eröffnen oder Schließen einer Position verwendet wurde. Der Indikator zeigt die Tatsache, dass die Stop-Mechanik ausgelöst wurde, nicht die Handelsabsicht des Teilnehmers.
• Ein Sweep zeigt eine aggressive Liquiditätsentnahme, ist jedoch ohne Kontext kein eigenständiges Handelssignal.