Le package MBO Indicators affiche trois types d'événements pouvant être détectés à l'aide des données Market-By-Order
Les indicateurs sont temporairement gratuits sur Ultra. Les conditions de l'offre à durée limitée peuvent être modifiées.
- Icebergs Tracker détecte les Icebergs — de grands ordres limit avec un volume réel caché qui ralentissent le mouvement des prix. Il suit de quel côté se trouve l'iceberg, combien de liquidité il a absorbé, et met en évidence les niveaux où les grands acteurs sont positionnés. .
- Stops Tracker détecte les cascades d'ordres stop déclenchés et les regroupe en stop runs. Il aide à distinguer une véritable cassure d'un stop hunt et à agir là où le marché collecte de la liquidité. affiche les transactions initiées par des ordres stop déclenchés.
- Sweeps Tracker détecte les sweeps — de grands ordres agressifs qui « balaient » la liquidité sur plusieurs niveaux du carnet d'ordres en une seule fois. Il montre les moments de forte dynamique qui déclenchent souvent un mouvement de prix.
Vous pouvez trouver et ajouter ces indicateurs au graphique à partir de la liste des Indicators :
Les trois indicateurs utilisent les flux de données MBO et trades. Si les données MBO ne sont pas disponibles pour l'instrument ou la connexion sélectionnés, les indicateurs ne pourront pas calculer de nouveaux événements et afficheront l'état correspondant sur le graphique.
Les indicateurs nécessitent :
- Flux Trades.
- Données MBO / Market-By-Order (requises uniquement pour Icebergs Detector). Pour Stops Tracker et Sweeps Tracker, Rithmic avec des données lvl1/lvl2 suffit.
- Order IDs dans les données reçues du connecteur.
MBO n'est pas disponible pour tous les marchés et toutes les connexions. Si les données ne sont pas reçues, il ne s'agit pas d'une erreur de l'indicateur. Cela signifie que l'instrument, le connecteur ou le mode de données actuel ne fournit pas le flux de données requis.
Éléments communs
Mode d'affichage
Les trois indicateurs disposent du paramètre Display Mode :
| Mode | Description |
| Chart and Panel | Affiche les données sur le graphique et dans le panneau inférieur. |
| Chart Only | Affiche les objets uniquement sur le graphique des prix. |
| Panel Only | Affiche uniquement le panneau d'activité inférieur, sans objets sur le graphique des prix. |
Valeurs par défaut :
- Sweeps Tracker : Chart Only.
- Stops Tracker : Chart and Panel.
- Icebergs Tracker : Chart and Panel.
Si le graphique commence à fonctionner plus lentement, essayez d'abord de passer en mode Chart Only ou d'augmenter les filtres de volume minimum.
États du graphique
Les indicateurs affichent un état dans le coin inférieur gauche du graphique ou du panneau :
- Abonnement à MBO.
- L'indicateur attend les premiers événements MBO.
- Aucune donnée MBO n'est disponible.
- L'historique est chargé, mais il n'existe pas de nouveaux événements MBO en direct.
- Les données sont disponibles, mais rien ne passe les filtres actuels.
Si vous voyez l'état No Market-By-Order data, l'indicateur ne reçoit pas le flux MBO. Dans cet état, l'historique peut être affiché, mais les nouveaux événements ne seront pas détectés.
Historique
Les indicateurs enregistrent l'historique local dans le profil utilisateur ATAS :
%APPDATA%\ATAS\IndicatorData\IcebergsTracker %APPDATA%\ATAS\IndicatorData\StopsTracker %APPDATA%\ATAS\IndicatorData\SweepsTracker
L'historique est chargé lorsque l'indicateur est ajouté au graphique. Si l'historique contient des événements pour l'instrument actuel, ils seront affichés immédiatement, même avant la réception de nouvelles données MBO en direct.
Icebergs Tracker
Ce qu'il affiche
Icebergs Tracker détecte les ordres iceberg : de grands ordres limit dont la partie visible dans le carnet d'ordres est exécutée, tandis que la partie cachée continue de reconstituer le volume disponible.
Sur le graphique, l'indicateur affiche :
- La ligne de durée de vie de l'iceberg.
- Le côté de l'iceberg : bid ou ask.
- Le volume exécuté.
- Les étiquettes de volume.
- Les transactions individuelles de l'iceberg, si Show Individual Trades est activé.
- Une carte détaillée au clic ou au survol, si les infobulles ou le panneau de détail sont activés.
Un iceberg côté bid signifie un achat caché dans le carnet d'ordres limit. Un iceberg côté ask signifie une vente cachée.
Confiance de détection
L'indicateur peut afficher différents types de confirmation :
- Absolute — confirmation fiable via le refresh natif de priorité. C'est le cas le plus fort : la bourse a effectivement montré le rafraîchissement de la partie cachée au même prix.
- Medium — l'iceberg a été détecté par des signes indirects d'exécution de liquidité cachée, mais sans confirmation native du refresh.
Les détails de l'iceberg peuvent inclure des signes supplémentaires :
- native refresh confirmed — le réapprovisionnement de la partie cachée est confirmé.
- delete confirmed — la suppression ou la fermeture de l'ordre a été détectée.
- marketable — une partie de la logique est liée à une exécution où l'ordre était actif ou agressif.
- refill / refresh — événements de réapprovisionnement du volume visible.
- priority — un changement de priorité de l'ordre dans la file d'attente.
Paramètres principaux
Filtres d'iceberg
| Setting | Description |
| Min Hidden Volume | Volume caché minimum. Augmentez cette valeur pour filtrer les petits icebergs. |
| Min Total Volume | Volume total exécuté minimum. 0 désactive le filtre. |
| Min Duration (sec) | Durée de vie minimale de l'iceberg. 0 désactive le filtre. |
Trades & Labels
| Setting | Description |
| Show Individual Trades | Affiche les points de transaction individuels. Désactivé par défaut. |
| Show Volume Labels | Affiche les étiquettes de volume à côté des icebergs. |
| Label Min Volume | Volume minimum requis pour afficher une étiquette. |
| Label Mode | Type d'étiquette : icône + valeur, valeur seule, icône seule ou empilée. |
| Cluster Overlapping Labels | Combine les étiquettes qui se chevauchent en une seule étiquette récapitulative. |
| Show Tooltips | Affiche les infobulles au survol. |
Couleurs
| Setting | Description |
| Bid Iceberg Color | Couleur des icebergs côté bid. |
| Ask Iceberg Color | Couleur des icebergs côté ask. |
| Iceberg Highlight Color | Couleur utilisée pour mettre en évidence la transaction qui a révélé la liquidité cachée. |
| Selected Iceberg Color | Couleur de l'iceberg sélectionné. |
Panneau d'activité
Le panneau inférieur affiche l'activité d'exécution des icebergs.
| Setting | Description |
| Activity Display | Separate ou Centered. |
| Show Bid/Ask | Affiche les lignes d'activité bid/ask. |
| Show Delta | Affiche la ligne delta. |
| Activity Accumulation | Méthode d'accumulation de l'activité. |
| Accumulation Time (sec) | Temps utilisé pour les modes d'accumulation. |
| Bid Activity Color | Couleur de l'activité bid. |
| Ask Activity Color | Couleur de l'activité ask. |
| Delta Color | Couleur de la ligne delta. |
Alertes
Icebergs Tracker peut émettre un son lorsqu'un iceberg atteint le volume exécuté spécifié.
| Setting | Description |
| Use Alerts | Active les alertes. |
| Alert Filled Volume | Seuil de volume Filled après lequel l'alerte est déclenchée. |
| Alert Sound | Son de l'alerte. |
L'alerte est déclenchée une seule fois pour un ID d'ordre iceberg spécifique une fois le seuil atteint. Le format du message est :
Iceberg BID: filled 600 >= 500 at 5234.25 Iceberg ASK: filled 600 >= 500 at 5234.25
Stops Tracker
Ce qu'il affiche
Stops Tracker affiche les stop runs : des groupes de transactions initiés par des ordres stop déclenchés.
Au départ, le marché fournit un flux de transactions : le résultat de la mise en correspondance des côtés actif et passif. MBO permet de classer quelles transactions relevaient d'un flux agressif de marché normal et lesquelles ont été causées par des stops déclenchés. Stops Tracker prend ces transactions stop et regroupe les événements proches dans le temps et dans le prix en un seul stop run.
Un stop run d'achat fait généralement monter le prix. Un stop run de vente fait généralement baisser le prix.
Paramètres principaux
Stop Runs
| Setting | Description |
| Show Stop Runs | Active ou désactive l'affichage des stop runs. |
| Min Volume | Volume total minimum du stop run. |
| Max Window (ms) | Fenêtre d'agrégation maximale à partir du début du run. |
| Min Range (ticks) | Plage de prix minimale en ticks. |
| Min Stops Count | Nombre minimum d'agresseurs stop. |
| Max Stops Count | Nombre maximum d'agresseurs stop. |
| Buy Stop Run Color | Couleur des stop runs d'achat. |
| Sell Stop Run Color | Couleur des stop runs de vente. |
| Highlight Style | Style de surbrillance sur le graphique. |
| Highlight Size | Taille de la surbrillance. |
| Highlight Line Thickness | Épaisseur de la ligne de surbrillance. |
Style de surbrillance
- Filled Rectangle
- Outline Rectangle
- Dashed Filled Rectangle
- Dashed Outline Rectangle
- No Highlight
- Price Level Dots
Les alertes de Stops Tracker sont liées spécifiquement à l'apparition d'une surbrillance de prix. Si No Highlight est sélectionné ou si le rendu du graphique est désactivé, l'alerte ne sera pas déclenchée.
Étiquettes
| Setting | Description |
| Label Min Volume | Volume minimum requis pour une étiquette textuelle complète. |
| Label Font Size | Taille de police de l'étiquette. |
| Label Offset | Décalage de l'étiquette par rapport à la surbrillance. |
| Label Mode | Icône + valeur, valeur seule, icône seule ou empilée. |
| Show Tooltips | Affiche une infobulle détaillée au survol. |
Panneau d'activité
Le panneau inférieur affiche l'activité des événements stop.
| Setting | Description |
| Activity Display | Separate ou Centered. |
| Show Buy/Sell | Affiche les lignes d'achat/de vente. |
| Show Delta | Affiche la ligne delta. |
| Activity Accumulation | Méthode d'accumulation de l'activité. |
| Accumulation Time (sec) | Temps utilisé pour les modes d'accumulation. |
| Buy Activity Color | Couleur de l'activité d'achat. |
| Sell Activity Color | Couleur de l'activité de vente. |
| Delta Activity Color | Couleur de la ligne delta. |
Alertes
| Setting | Description |
| Use Alerts | Active les alertes. |
| Alert Sound | Son de l'alerte. |
L'alerte est déclenchée lorsqu'un nouveau stop run apparaît dans les données en direct, passe les filtres et reçoit une surbrillance de prix sur le graphique. La croissance ultérieure d'un run déjà marqué ne doit pas rejouer le son.
Le format du message est :
Stop Run BUY: 220 contrats, 4 stops, 5234.25 - 5235.00 Stop Run SELL: 220 contrats, 4 stops, 5235.00 - 5234.25
Sweeps Tracker
Ce qu'il affiche
Sweeps Tracker affiche le flux agressif du marché : des groupes de transactions où le côté actif absorbe rapidement la liquidité. Un tel sweep peut être causé par des ordres de marché, des ordres IOC/FOK ou des ordres limit modifiés ayant traversé le côté opposé du carnet d'ordres.
Contrairement à Stops Tracker, Sweeps Tracker affiche par défaut le flux agressif principal du marché, sans inclure les stops. Si nécessaire, le volume stop provenant des mêmes événements de correspondance peut être ajouté à l'aide du paramètre Include Stops.
Un sweep d'achat signifie généralement un achat agressif et un mouvement de prix à la hausse. Un sweep de vente signifie généralement une vente agressive et un mouvement de prix à la baisse.
Paramètres principaux
Sweeps
| Setting | Description |
| Show Sweeps | Active ou désactive l'affichage des sweeps. |
| Min Volume | Volume total minimum du sweep. |
| Max Window (ms) | Fenêtre d'agrégation maximale à partir du début du sweep. |
| Min Range (ticks) | Plage de prix minimale en ticks. |
| Min Aggressors Count | Nombre minimum d'ordres agresseurs. |
| Max Aggressors Count | Nombre maximum d'ordres agresseurs. |
| Include Stops | Ajoute le volume stop déclenché provenant des mêmes événements de correspondance. |
| Buy Sweep Color | Couleur des sweeps d'achat. |
| Sell Sweep Color | Couleur des sweeps de vente. |
| Highlight Style | Style de surbrillance sur le graphique. |
| Highlight Size | Taille de la surbrillance. |
| Highlight Line Thickness | Épaisseur de la ligne de surbrillance. |
Par défaut, Include Stops est désactivé afin que le flux agressif normal ne soit pas mélangé aux stop runs.
Étiquettes
| Setting | Description |
| Label Min Volume | Volume minimum requis pour afficher une étiquette. |
| Label Font Size | Taille de police de l'étiquette. |
| Label Offset | Décalage de l'étiquette par rapport à la surbrillance. |
| Label Mode | Icône + valeur, valeur seule, icône seule ou empilée. |
| Cluster Labels by X | Combine les étiquettes proches du même côté selon la position X. |
| Cluster X Offset | Distance maximale pour combiner les étiquettes. |
| Show Tooltips | Affiche une infobulle détaillée au survol. |
Panneau d'activité
Le panneau inférieur affiche l'activité des événements sweep.
| Setting | Description |
| Activity Display | Separate ou Centered. |
| Show Buy/Sell | Affiche les lignes d'achat/de vente. |
| Show Delta | Affiche la ligne delta. |
| Activity Accumulation | Méthode d'accumulation de l'activité. |
| Accumulation Time (sec) | Temps utilisé pour les modes d'accumulation. |
| Buy Activity Color | Couleur de l'activité d'achat. |
| Sell Activity Color | Couleur de l'activité de vente. |
| Delta Activity Color | Couleur de la ligne delta. |
Alertes
| Setting | Description |
| Use Alerts | Active les alertes. |
| Alert Sound | Son de l'alerte. |
L'alerte est déclenchée lorsqu'un nouveau sweep apparaît dans les données en direct, passe les filtres et reçoit une surbrillance de prix sur le graphique. La croissance ultérieure d'un sweep déjà marqué ne doit pas rejouer le son.
Le format du message est :
Sweep BUY: 180 contrats, 3 agresseurs, 5234.25 - 5235.00 Sweep SELL: 180 contrats, 3 agresseurs, 5235.00 - 5234.25
Modes d'accumulation de l'activité
Les modes d'accumulation sont utilisés dans le panneau inférieur :
| Mode | How to Read It |
| Total Sum | Somme cumulée depuis le début de l'historique visible ou de la session. |
| Exponential Half-Life | L'impulsion s'estompe progressivement ; après le temps spécifié, la moitié de la valeur subsiste. |
| Reset Every Interval | L'accumulation est réinitialisée à chaque intervalle spécifié. |
| Sliding Window | Affiche la somme des événements sur la dernière fenêtre de temps spécifiée. |
| Same Side Sum | Fait la somme d'une série d'un seul côté jusqu'à ce que le côté change. |
Pour lire rapidement l'activité actuelle, Exponential Half-Life ou Sliding Window sont généralement pratiques. Pour évaluer la pression accumulée sur une période, Total Sum est utile.
Recommandations pratiques
Si rien n'est visible sur le graphique
Vérifiez les points suivants :
- Si l'état No Market-By-Order data est affiché.
- Si le connecteur actuel prend en charge MBO.
- Si des transactions en direct existent pour l'instrument.
- Si les filtres de volume minimum, de plage ou de nombre d'ordres sont trop stricts.
- Si le mode Panel Only est sélectionné alors que vous vous attendez à voir des objets sur le graphique.
- Si Show Sweeps, Show Stop Runs ou Show Volume Labels est désactivé.
Si le graphique ralentit
Essayez ce qui suit :
- Faites passer Display Mode en Chart Only.
- Augmentez Min Volume.
- Pour Icebergs Tracker, désactivez Show Individual Trades.
- Pour Stops/Sweeps, sélectionnez un Highlight Style plus simple.
- Désactivez les infobulles si elles ne sont pas nécessaires lorsque vous déplacez activement le graphique.
Si les alertes ne se déclenchent pas
Vérifiez les points suivants :
- Si Use Alerts est activé.
- Si Alert Sound est sélectionné.
- Pour Stops/Sweeps, si le rendu sur le graphique est activé.
- Pour Stops/Sweeps, si le mode de surbrillance sélectionné est différent de No Highlight.
- Si l'événement passe les filtres actuels.
- Pour Icebergs Tracker, si Filled a atteint la Alert Filled Volume spécifiée.
Limitations importantes
Les indicateurs ne montrent que ce qui peut être reconstruit à partir des flux de données MBO et trades disponibles.
- Si le connecteur ne fournit pas MBO ou les Order IDs, les indicateurs ne pourront pas classifier les événements.
- Les données historiques de l'indicateur sont extraites du stockage local précédemment enregistré par ces indicateurs.
- Un stop run n'indique pas à lui seul si l'ordre stop a été utilisé pour entrer ou sortir d'une position. L'indicateur montre le fait que la mécanique stop a été déclenchée, et non l'intention de trading du participant.
- Un sweep montre une élimination agressive de la liquidité, mais ne constitue pas à lui seul un signal de trading sans contexte.
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