Индикаторы MBO: айсберги, стопы, свипы

Пакет индикаторов MBO показывает три типа событий, которые можно обнаружить с помощью данных Market-By-Order

Индикаторы временно бесплатны на Ultra. Условия ограниченного по времени предложения могут быть изменены. 

• Icebergs Tracker обнаруживает айсберги — крупные лимитные ордера со скрытым реальным объёмом, которые замедляют движение цены. Он отслеживает, на какой стороне находится айсберг, какой объём ликвидности он поглотил, и выделяет уровни, где расположены крупные игроки. .
• Stops Tracker обнаруживает каскады сработавших стоп-ордеров и группирует их в stop runs. Помогает отличить настоящий breakout от stop hunt и действовать там, где рынок собирает ликвидность.  показывает сделки, инициированные сработавшими стоп-ордерами.
• Sweeps Tracker обнаруживает sweeps — крупные агрессивные ордера, которые одновременно «сметают» ликвидность через несколько уровней стакана. Показывает моменты сильного momentum, которые часто запускают движение цены. 

Все три индикатора также доступны в модуле Heatmap, в ATAS и ATAS X, начиная с версии 8.0.15. См. ниже MBO Indicators in Heatmap.

Вы можете найти и добавить на график эти индикаторы из списка Indicators:


Все три индикатора используют потоки данных MBO и trades. Если данные MBO недоступны для выбранного инструмента или соединения, индикаторы не смогут вычислять новые события и будут отображать соответствующий статус на графике.

Для индикаторов требуются:

• Поток Trades.
• Данные MBO / Market-By-Order для всех трёх индикаторов. В текущих версиях данные MBO поступают из соединений Rithmic и Plus500. Соединения dxFeed, CQG и crypto не предоставляют данные MBO для этих индикаторов.
• Order IDs в данных, получаемых от коннектора.

MBO доступен не для всех рынков и соединений. Если данные не получены, это не ошибка индикатора. Это означает, что текущий инструмент, коннектор или режим данных не предоставляет необходимый поток данных.

Общие элементы

Режим отображения

У всех трёх индикаторов есть настройка Display Mode:

Значения по умолчанию:

• Sweeps Tracker: Chart Only.
• Stops Tracker: Chart and Panel.
• Icebergs Tracker: Chart and Panel.

Если график начинает работать медленнее, сначала попробуйте переключиться в режим Chart Only или увеличить минимальные фильтры объёма.

Статусы на графике

Индикаторы отображают статус в левом нижнем углу графика или панели:

• Подписка на MBO.
• Индикатор ожидает первых событий MBO.
• Данные MBO недоступны.
• История загружена, но новых live-событий MBO нет.
• Данные доступны, но по текущим фильтрам ничего не проходит.

Если вы видите статус No Market-By-Order data, индикатор не получает поток MBO. В этом состоянии история может отображаться, но новые события обнаруживаться не будут.

История

Индикаторы хранят локальную историю в профиле пользователя ATAS:

%APPDATA%\ATAS\IndicatorData\IcebergsTracker
%APPDATA%\ATAS\IndicatorData\StopsTracker
%APPDATA%\ATAS\IndicatorData\SweepsTracker

История загружается при добавлении индикатора на график. Если в истории есть события для текущего инструмента, они будут отображены сразу, ещё до получения новых live-данных MBO.

В модуле Heatmap маркеры MBO хранятся в локальном хранилище MBO Analytics. Количество дней сохраняемой истории задаётся в Common Settings → MBO Analytics: Raw MBO history, days, Annotated trades history, days и Icebergs history, days. По умолчанию — 1 день, максимум — 30 дней. История записывается только пока ATAS запущен и получает live-данные MBO; серверной истории нет.

Icebergs Tracker

Что показывает

Icebergs Tracker обнаруживает iceberg orders: крупные лимитные ордера, у которых видимая часть в стакане исполняется, а скрытая часть продолжает пополнять доступный объём.

На графике индикатор показывает:

• Линию времени жизни айсберга.
• Сторону айсберга: bid или ask.
• Исполненный объём.
• Метки объёма.
• Отдельные сделки по айсбергу, если включено Show Individual Trades.
• Подробную карточку по клику или наведению, если включены подсказки или панель подробностей.

Aйсберг на стороне bid означает скрытую покупку в лимитном стакане. Aйсберг на стороне ask означает скрытую продажу.

Надёжность обнаружения

Индикатор может показывать разные типы подтверждения:

• Absolute — надёжное подтверждение через native priority refresh. Это самый сильный случай: биржа фактически показала обновление скрытой части по той же цене.
• Medium — айсберг был обнаружен по косвенным признакам исполнения скрытой ликвидности, но без native refresh confirmation.

Детали айсберга могут включать дополнительные признаки:

• native refresh confirmed — подтверждено пополнение скрытой части.
• delete confirmed — обнаружено удаление или закрытие ордера.
• marketable — часть логики связана с исполнением, где ордер был активным или агрессивным.
• refill / refresh — события пополнения видимого объёма.
• priority — изменение приоритета ордера в очереди.

Основные настройки

Фильтры айсбергов

Trades & Labels

Цвета

Панель активности

Нижняя панель показывает активность исполнения айсбергов.

Оповещения

Icebergs Tracker может воспроизводить звук, когда айсберг достигает заданного исполненного объёма.

Оповещение срабатывает один раз для конкретного order ID айсберга после достижения порога. Формат сообщения:

Iceberg BID: filled 600 >= 500 at 5234.25
Iceberg ASK: filled 600 >= 500 at 5234.25

Stops Tracker

Что показывает

Stops Tracker показывает stop runs: группы сделок, которые были инициированы сработавшими стоп-ордерами.

Изначально рынок предоставляет поток сделок: результат сопоставления активной и пассивной сторон. MBO позволяет классифицировать, какие сделки были обычным агрессивным рыночным потоком, а какие были вызваны сработавшими стопами. Stops Tracker берёт эти stop-сделки и группирует события, близкие по времени и цене, в один stop run.

Buy stop run обычно движет цену вверх. Sell stop run обычно движет цену вниз.

Основные настройки

Stop Runs

Стиль выделения

• Filled Rectangle
• Outline Rectangle
• Dashed Filled Rectangle
• Dashed Outline Rectangle
• No Highlight
• Price Level Dots

Оповещения Stops Tracker напрямую связаны с появлением ценового выделения. Если выбран No Highlight или отключено отображение на графике, оповещение не сработает.

Метки

Панель активности

Нижняя панель показывает активность stop-событий.

Оповещения

Оповещение срабатывает, когда в live-данных появляется новый stop run, он проходит фильтры и получает ценовое выделение на графике. Дальнейший рост уже отмеченного run не должен снова воспроизводить звук.

Формат сообщения:

Stop Run BUY: 220 contracts, 4 stops, 5234.25 - 5235.00
Stop Run SELL: 220 contracts, 4 stops, 5235.00 - 5234.25

Sweeps Tracker

Что показывает

Sweeps Tracker показывает агрессивный рыночный поток: группы сделок, в которых активная сторона быстро забирает ликвидность. Такой sweep может быть вызван рыночными ордерами, IOC/FOK-ордерами или модифицированными лимитными ордерами, пересёкшими противоположную сторону стакана.

В отличие от Stops Tracker, Sweeps Tracker по умолчанию показывает основной агрессивный рыночный поток без включения стопов. При необходимости объём стопов из тех же событий сопоставления можно добавить с помощью настройки Include Stops.

Buy sweep обычно означает агрессивную покупку и движение цены вверх. Sell sweep обычно означает агрессивную продажу и движение цены вниз.

Основные настройки

Sweeps

По умолчанию Include Stops отключён, чтобы обычный агрессивный поток не смешивался с stop runs.

Метки

Панель активности

Нижняя панель показывает активность sweep-событий.

Оповещения

Оповещение срабатывает, когда в live-данных появляется новый sweep, он проходит фильтры и получает ценовое выделение на графике. Дальнейший рост уже отмеченного sweep не должен снова воспроизводить звук.

Формат сообщения:

Sweep BUY: 180 contracts, 3 aggressors, 5234.25 - 5235.00
Sweep SELL: 180 contracts, 3 aggressors, 5235.00 - 5234.25

MBO Indicators в Heatmap

Icebergs Tracker, Stops Tracker и Sweeps Tracker можно добавить в модуль Heatmap. Они находят события так же, как на графике, и имеют те же настройки.

Как добавить

1. Откройте модуль Heatmap с инструментом из соединения, которое предоставляет данные MBO (Rithmic или Plus500).
2. Нажмите Indicators на панели инструментов Heatmap.
3. В списке All выберите Icebergs Tracker, Stops Tracker или Sweeps Tracker и добавьте его.
4. Настройте параметры и нажмите OK.

Если индикатора нет в списке, он не входит в ваш план.

Вы можете добавить несколько копий одного и того же индикатора с разными фильтрами, например один Icebergs Tracker для крупных айсбергов и другой для всех. Каждая копия сохраняет свои собственные настройки в рабочем пространстве.

Отображение по умолчанию в Heatmap

Stops Tracker и Sweeps Tracker по умолчанию показывают только нижнюю панель активности. Чтобы видеть события непосредственно на heatmap, установите Display Mode в Chart and Panel или Chart Only.

Работа с событиями

• Наведите курсор на событие, чтобы увидеть подсказку. Нажмите на айсберг, чтобы открыть его карточку подробностей с Evidence timeline.
• Оповещения работают так же, как на графике (Use Alerts, Alert Sound; для айсбергов также Alert Filled Volume). Оповещения срабатывают только по новым live-событиям, а не по истории.
• Отключение Show Sweeps или Show Stop Runs скрывает только маркеры. Панель активности и оповещения продолжают работать.

Stop Bubbles

В настройках Heatmap есть отдельная опция в группе Display: Stop bubbles. Когда она включена, сделки, вызванные стоп-ордерами, отображаются отдельным слоем со своими цветами (Stop Bubble Buy Color и Stop Bubble Sell Color), чтобы они не смешивались с обычными volume bubbles. Опция по умолчанию выключена и требует данных MBO и доступа к Stops Tracker.

Статусы в Heatmap

На акциях США аналитика MBO в Heatmap недоступна, если активно соединение dxFeed.

Ограничения

• Маркеры доступны только за период, сохранённый в локальном хранилище MBO Analytics. Записи Heatmap, сделанные ранее, воспроизводятся без маркеров MBO.
• Индикаторы MBO недоступны в Heatmap веб-версии ATAS.

Режимы накопления активности

Режимы накопления используются в нижней панели:

Для быстрого считывания текущей активности обычно удобны Exponential Half-Life или Sliding Window. Для оценки накопленного давления за период полезен Total Sum.

Практические рекомендации

Если на графике ничего не видно

Проверьте следующее:

• Отображается ли статус No Market-By-Order data.
• Поддерживает ли текущий коннектор MBO.
• Есть ли по инструменту live-торговля.
• Не слишком ли строгие фильтры минимального объёма, диапазона или количества ордеров.
• Не выбран ли режим Panel Only, хотя вы ожидаете видеть объекты на графике.
• Не отключены ли Show Sweeps, Show Stop Runs или Show Volume Labels.

Если график замедляется

Попробуйте следующее:

• Переключите Display Mode в Chart Only.
• Увеличьте Min Volume.
• Для Icebergs Tracker отключите Show Individual Trades.
• Для Stops/Sweeps выберите более простой Highlight Style.
• Отключите подсказки, если они не нужны во время активного перемещения графика.

Если оповещения не срабатывают

Проверьте следующее:

• Включена ли Use Alerts.
• Выбран ли Alert Sound.
• Для Stops/Sweeps включено ли отображение на графике.
• Для Stops/Sweeps отличается ли выбранный режим выделения от No Highlight.
• Проходит ли событие по текущим фильтрам.
• Для Icebergs Tracker достиг ли Filled указанного значения Alert Filled Volume.

Важные ограничения

Индикаторы показывают только то, что можно восстановить из доступных потоков данных MBO и trades.

• Если коннектор не предоставляет MBO или order IDs, индикаторы не смогут классифицировать события.
• Исторические данные индикатора берутся из локального хранилища, ранее записанного этими индикаторами. Версии для Heatmap хранят историю столько дней, сколько задано в Common Settings → MBO Analytics (по умолчанию 1 день, максимум 30).
• Stop run сам по себе не показывает, использовался ли стоп-ордер для входа в позицию или выхода из неё. Индикатор показывает сам факт срабатывания stop-механики, а не торговое намерение участника.
• Sweep показывает агрессивное снятие ликвидности, но без контекста не является самостоятельным торговым сигналом.