Индикаторы MBO: айсберги, стопы, свипы

Пакет индикаторов MBO показывает три типа событий, которые можно обнаружить с использованием данных Market-By-Order

Индикаторы временно бесплатны на Ultra. Условия ограниченного по времени предложения могут быть изменены. 

• Icebergs Tracker обнаруживает Icebergs — крупные лимитные заявки со скрытым реальным объемом, которые сдерживают движение цены. Он отслеживает, на какой стороне находится iceberg, сколько ликвидности он поглотил, и выделяет уровни, на которых расположены крупные игроки. .
• Stops Tracker обнаруживает каскады сработавших стоп-заявок и группирует их в stop runs. Помогает отличить истинный пробой от stop hunt и действовать там, где рынок собирает ликвидность.  показывает сделки, инициированные сработавшими стоп-заявками.
• Sweeps Tracker обнаруживает sweeps — крупные агрессивные заявки, которые «sweep» ликвидность сразу по нескольким уровням книги ордеров. Показывает моменты сильного импульса, которые часто вызывают движение цены. 

Вы можете найти и добавить на график эти индикаторы из списка Indicators:


Все три индикатора используют потоки данных MBO и trades. Если данные MBO недоступны для выбранного инструмента или подключения, индикаторы не смогут рассчитывать новые события и будут отображать соответствующий статус на графике.

Для индикаторов требуются:

• Поток Trades.
• Данные MBO / Market-By-Order (требуются только для Icebergs Detector). Для Stops Tracker и Sweeps Tracker достаточно Rithmic с данными lvl1/lvl2. 
• Order IDs в данных, получаемых от connector.

MBO доступен не для всех рынков и подключений. Если данные не поступают, это не ошибка индикатора. Это означает, что текущий инструмент, connector или режим данных не предоставляет необходимый поток данных.

Общие элементы

Режим отображения

У всех трёх индикаторов есть настройка Display Mode:

Значения по умолчанию:

• Sweeps Tracker: Chart Only.
• Stops Tracker: Chart and Panel.
• Icebergs Tracker: Chart and Panel.

Если график начинает работать медленнее, сначала попробуйте переключиться в режим Chart Only или увеличить минимальные фильтры по объёму.

Статусы графика

Индикаторы отображают статус в левом нижнем углу графика или панели:

• Подписка на MBO.
• Индикатор ожидает первых событий MBO.
• Данные MBO недоступны.
• История загружена, но новых живых событий MBO нет.
• Данные доступны, но ничего не проходит текущие фильтры.

Если вы видите статус No Market-By-Order data, индикатор не получает поток MBO. В этом состоянии история может отображаться, но новые события обнаруживаться не будут.

История

Индикаторы сохраняют локальную историю в профиле пользователя ATAS:

%APPDATA%\ATAS\IndicatorData\IcebergsTracker
%APPDATA%\ATAS\IndicatorData\StopsTracker
%APPDATA%\ATAS\IndicatorData\SweepsTracker

История загружается при добавлении индикатора на график. Если история содержит события для текущего инструмента, они будут отображены сразу, ещё до получения новых live данных MBO.

Icebergs Tracker

Что он показывает

Icebergs Tracker обнаруживает iceberg orders: крупные лимитные заявки, где видимая часть в order book исполняется, а скрытая часть продолжает пополнять доступный объём.

На графике индикатор показывает:

• Линию времени жизни iceberg.
• Сторону iceberg: bid или ask.
• Исполненный объём.
• Метки объёма.
• Отдельные сделки iceberg, если включено Show Individual Trades.
• Подробную карточку по клику или наведению, если включены подсказки или панель деталей.

Iceberg на стороне bid означает скрытую покупку в книге лимитных заявок. Iceberg на стороне ask означает скрытую продажу.

Точность обнаружения

Индикатор может показывать разные типы подтверждения:

• Absolute — надёжное подтверждение через native priority refresh. Это самый сильный случай: биржа фактически показала обновление скрытой части по той же цене.
• Medium — iceberg был обнаружен по косвенным признакам исполнения скрытой ликвидности, но без native refresh подтверждения.

Детали iceberg могут включать дополнительные признаки:

• native refresh confirmed — подтверждено пополнение скрытой части.
• delete confirmed — обнаружено удаление или закрытие заявки.
• marketable — часть логики связана с исполнением, где заявка была активной или агрессивной.
• refill / refresh — события пополнения видимого объёма.
• priority — изменение приоритета заявки в очереди.

Основные настройки

Фильтры Iceberg

Trades & Labels

Цвета

Панель активности

Нижняя панель показывает активность исполнения iceberg.

Оповещения

Icebergs Tracker может воспроизводить звук, когда iceberg достигает указанного исполненного объёма.

Оповещение срабатывает один раз для конкретного order ID iceberg после достижения порога. Формат сообщения:

Iceberg BID: filled 600 >= 500 at 5234.25
Iceberg ASK: filled 600 >= 500 at 5234.25

Stops Tracker

Что он показывает

Stops Tracker показывает stop runs: группы сделок, инициированные сработавшими стоп-заявками.

Изначально рынок предоставляет поток сделок: результат сопоставления активной и пассивной стороны. MBO позволяет классифицировать, какие сделки были обычным агрессивным рыночным потоком, а какие были вызваны сработавшими стопами. Stops Tracker берёт эти стоп-сделки и группирует события, близкие по времени и цене, в один stop run.

Buy stop run обычно движет цену вверх. Sell stop run обычно движет цену вниз.

Основные настройки

Stop Runs

Стиль выделения

• Filled Rectangle
• Outline Rectangle
• Dashed Filled Rectangle
• Dashed Outline Rectangle
• No Highlight
• Price Level Dots

Оповещения Stops Tracker привязаны именно к появлению ценового выделения. Если выбран No Highlight или отображение на графике отключено, оповещение не сработает.

Метки

Панель активности

Нижняя панель показывает активность stop event.

Оповещения

Оповещение срабатывает, когда в live данных появляется новый stop run, он проходит фильтры и получает ценовое выделение на графике. Дальнейший рост уже отмеченного run не должен снова воспроизводить звук.

Формат сообщения:

Stop Run BUY: 220 contracts, 4 stops, 5234.25 - 5235.00
Stop Run SELL: 220 contracts, 4 stops, 5235.00 - 5234.25

Sweeps Tracker

Что он показывает

Sweeps Tracker показывает агрессивный рыночный поток: группы сделок, в которых активная сторона быстро забирает ликвидность. Такой sweep может быть вызван рыночными ордерами, IOC/FOK ордерами или модифицированными лимитными ордерами, пересёкшими противоположную сторону книги ордеров.

В отличие от Stops Tracker, Sweeps Tracker по умолчанию показывает первичный агрессивный рыночный поток без включения стопов. При необходимости объём стопов из тех же событий сопоставления можно добавить с помощью настройки Include Stops.

Buy sweep обычно означает агрессивную покупку и движение цены вверх. Sell sweep обычно означает агрессивную продажу и движение цены вниз.

Основные настройки

Sweeps

По умолчанию Include Stops отключено, чтобы обычный агрессивный поток не смешивался со stop runs.

Метки

Панель активности

Нижняя панель показывает активность sweep event.

Оповещения

Оповещение срабатывает, когда в live данных появляется новый sweep, он проходит фильтры и получает ценовое выделение на графике. Дальнейший рост уже отмеченного sweep не должен снова воспроизводить звук.

Формат сообщения:

Sweep BUY: 180 contracts, 3 aggressors, 5234.25 - 5235.00
Sweep SELL: 180 contracts, 3 aggressors, 5235.00 - 5234.25

Режимы накопления активности

Режимы накопления используются в нижней панели:

Для быстрого чтения текущей активности обычно удобно использовать Exponential Half-Life или Sliding Window. Для оценки накопленного давления за период полезен Total Sum.

Практические рекомендации

Если на графике ничего не видно

Проверьте следующее:

• Отображается ли статус No Market-By-Order data.
• Поддерживает ли текущий connector MBO.
• Есть ли живая торговля по инструменту.
• Не слишком ли строгие фильтры по минимальному объёму, диапазону или количеству ордеров.
• Не выбран ли режим Panel Only, хотя вы ожидаете видеть объекты на графике.
• Не отключены ли Show Sweeps, Show Stop Runs или Show Volume Labels.

Если график замедляется

Попробуйте следующее:

• Переключите Display Mode в Chart Only.
• Увеличьте Min Volume.
• Для Icebergs Tracker отключите Show Individual Trades.
• Для Stops/Sweeps выберите более простой Highlight Style.
• Отключите подсказки, если они не нужны при активном перемещении графика.

Если оповещения не срабатывают

Проверьте следующее:

• Включена ли Use Alerts.
• Выбран ли Alert Sound.
• Для Stops/Sweeps включено ли отображение на графике.
• Для Stops/Sweeps отличается ли выбранный режим выделения от No Highlight.
• Проходит ли событие текущие фильтры.
• Для Icebergs Tracker достиг ли Filled указанного значения Alert Filled Volume.

Важные ограничения

Индикаторы показывают только то, что можно восстановить по доступным потокам данных MBO и trades.

• Если connector не предоставляет MBO или order IDs, индикаторы не смогут классифицировать события.
• Исторические данные индикаторов берутся из локального хранилища, ранее записанного этими индикаторами.
• Stop run сам по себе не показывает, был ли стоп-ордер использован для входа или выхода из позиции. Индикатор показывает сам факт срабатывания стоп-механики, а не торговое намерение участника.
• Sweep показывает агрессивное снятие ликвидности, но без контекста не является самостоятельным торговым сигналом.