DOM Pressure

Geändert am So, 7 Jun um 12:12 NACHMITTAGS

Liquiditätsdruck (DOM Pressure) — visuelle Analyse der Stärke des Orderbuchs

Um dieses Widget zu öffnen, wählen Sie Widgets → DOM Pressure.

Das Widget Liquiditätsdruck bietet Händlern eine visuelle Darstellung der Stärke von Käufern und Verkäufern auf der Grundlage einer gewichteten Liquiditätsanalyse des Orderbuchs (DOM).

Dieses Tool hilft dabei, das tatsächliche Kräfteverhältnis zwischen Käufern und Verkäufern in Echtzeit zu beurteilen.

Funktionsprinzip

Berechnung der Stärke von Käufern und Verkäufern

Das Widget analysiert die Daten des Orderbuchs und berechnet die gewichtete Liquidität für beide Seiten.

Bid-Liquidität (Käuferstärke):

Alle Kaufaufträge im Orderbuch werden summiert.
Jeder Auftrag wird mit einem Gewicht multipliziert, das auf seiner Entfernung vom besten Bid/Ask basiert.
Näher am Markt liegende Aufträge erhalten ein höheres Gewicht.
Der Endwert stellt die Gesamtstärke der Käufer dar.

Ask-Liquidität (Verkäuferstärke):

Wird mit derselben Methode für Verkaufsaufträge berechnet.
Stellt die Gesamtstärke der Verkäufer dar.

Berechnungsformel:
Gewichtete Liquidität = Σ(Handelsvolumen × e^(-Level-Nummer / Weight Decay))

Prinzip des exponentiellen Abfalls (Weight Decay)

Der Parameter Weight Decay bestimmt, wie schnell die Wirkung von Aufträgen abnimmt, wenn sie sich weiter vom Markt entfernen.

Niedrige Werte (1–3): marktnahe Aufträge haben das maximale Gewicht, während entferntere Aufträge nahezu ignoriert werden.
Nützlich für die Analyse kurzfristigen Drucks und die unmittelbare Ausführungsbereitschaft.
Mittlere Werte (4–10): bieten eine ausgewogene Sicht auf nahe und entfernte Levels.
Nützlich zur Bewertung der gesamten Liquiditätsverteilung.
Hohe Werte (11–20): alle Levels werden gleichmäßiger berücksichtigt.
Nützlich zur Analyse der gesamten Markttiefe, einschließlich großer entfernter Aufträge.

Beispiel (Weight Decay = 3):

Level 1: ≈100% Gewicht
Level 2: ≈51%
Level 3: ≈37%
Level 5: ≈19%
Level 10: ≈4%

Trainingszeitraum

Wenn das Widget gestartet wird oder wenn sich das Instrument ändert, beginnt ein Trainingszeitraum.

Was während des Trainings geschieht

Das Widget sammelt Liquiditätsdaten über den ausgewählten Zeitraum (Standard: 1 Minute).
Es verfolgt die maximalen Bid- und Ask-Liquiditätswerte.
Diese Maximalwerte werden verwendet, um die aktuellen Werte als Prozentsätze (0–100%) zu normalisieren.

Visuelle Anzeige

Ein orangefarbener Balken mit der Beschriftung TRAINING... M:SS erscheint oben im Widget.
Zeigt den Countdown bis zum Abschluss des Trainings an.
Die Daten sind während des Trainings sichtbar, jedoch sind die Tonwarnungen deaktiviert.

Zweck der Trainingsphase

Passt das Widget an die aktuellen Marktbedingungen an.
Kalibriert die Balkenskalierung automatisch für eine präzise Visualisierung.
Bestimmt die typischen Liquiditätsniveaus für jedes Instrument.
Nach dem Training zeigen die dargestellten Werte, wie die aktuelle Liquidität im Vergleich zu den normalen Marktbedingungen ist.

Sliding Window

Nach dem Training verfolgt das Widget weiterhin die Maximalwerte in einem Sliding Window.
Wenn sich die Marktbedingungen ändern, werden die Maximalwerte automatisch aktualisiert.
Dies stellt sicher, dass die Normalisierung während der gesamten Handelssitzung präzise bleibt.

Hauptfunktionalität

Visualisierung

Drei Anzeigemodi stehen zur Verfügung:

Horizontal — horizontale Balken für Bid- und Ask-Liquidität.
Vertikal — vertikale Balken, nebeneinander angezeigt.
Center — Balken wachsen vom Zentrum aus in entgegengesetzte Richtungen.

Jeder Modus zeigt:

Farbige Liquiditätsbalken (grün für Bid, rot für Ask).
Numerische gewichtete Liquiditätswerte.
Eine Schwellenlinie zur visuellen Bewertung übermäßiger Niveaus.
Eine TRAINING...-Anzeige mit Countdown während der Trainingsphase.
Auf einer einheitlichen Skala normalisierte Balken, die einen direkten Vergleich der Stärke von Käufern und Verkäufern ermöglichen.

Berechnungseinstellungen

Anzeigemodus — Visualisierungstyp (Horizontal, Vertikal oder Center).
Schwellenwert — Schwellenwert in % (Standard: 80%). Tonwarnungen werden ausgelöst, wenn er überschritten wird.
Levels — Anzahl der analysierten Orderbuch-Levels (5–50, Standard: 10).
Weight Decay — Faktor des exponentiellen Abfalls (1–20, Standard: 3). Niedrigere Werte betonen die marktnahe Liquidität.
Trainingszeitraum — Trainingsdauer in Minuten (1–60, Standard: 5).

Tonwarnungen

Tonwarnungen aktivieren oder deaktivieren.
Ein Sound-Theme auswählen (Geiger Counter, Custom oder Custom Pitch).
Die Lautstärke anpassen.
Separate Sounddateien für Bid- und Ask-Druckwarnungen verwenden.
Warnungen werden ausgelöst, wenn die Liquidität den konfigurierten Schwellenwert überschreitet.
Während des Trainingszeitraums wird kein Ton abgespielt.

Farbschema

Farben anpassen für:

Bid-Liquidität (Standard: grün)
Ask-Liquidität (Standard: rot)
Primärtext
Sekundärtext (Labels)

Trading-Anwendungen

Das Widget Liquiditätsdruck hilft Händlern dabei:

Ungleichgewichte bei Angebot und Nachfrage im Orderbuch zu identifizieren.
Zonen mit konzentrierter Liquidität zu erkennen.
Aggressive Käufer oder Verkäufer anhand des zunehmenden Drucks zu erkennen.
Ein- und Ausstiegsentscheidungen auf Grundlage des Drucks im Orderbuch zu treffen.
Tonwarnungen zu erhalten, wenn signifikante Druckänderungen auftreten.
Die gesamte Markttiefe und die Positionierung großer Aufträge in Bezug auf den besten Bid und Ask zu beurteilen.