Pression DOM

Pression de liquidité (DOM Pressure) — analyse visuelle de la force du carnet d’ordres

Pour ouvrir ce widget, sélectionnez Widgets → DOM Pressure.

Le widget Liquidity Pressure offre aux traders une représentation visuelle de la force des acheteurs et des vendeurs, basée sur une analyse pondérée de la liquidité du carnet d’ordres (DOM).

Cet outil aide à évaluer en temps réel le véritable rapport de force entre acheteurs et vendeurs.

Principe de fonctionnement

Calcul de la force des acheteurs et des vendeurs

Le widget analyse les données du carnet d’ordres et calcule la liquidité pondérée des deux côtés.

Bid Liquidity (force des acheteurs) :

• Tous les ordres d’achat du carnet d’ordres sont additionnés.

• Chaque ordre est multiplié par un poids fondé sur sa distance par rapport au meilleur bid/ask.

• Les ordres les plus proches du marché reçoivent un poids plus élevé.

• La valeur finale représente la force totale des acheteurs.

Ask Liquidity (force des vendeurs) :

• Calculée selon la même méthode pour les ordres de vente.

• Représente la force totale des vendeurs.

Formule de calcul : Liquidité pondérée = Σ(Volume de l’ordre × e^(-Numéro de niveau / Weight Decay))

Principe de décroissance exponentielle (Weight Decay)

Le paramètre Weight Decay détermine la vitesse à laquelle l’influence des ordres diminue lorsqu’ils s’éloignent du marché.

• Valeurs faibles (1–3) : les ordres proches du marché ont un poids maximal, tandis que les ordres éloignés sont presque ignorés.

  Utile pour l’analyse de la pression à court terme et la préparation à une exécution immédiate.

• Valeurs moyennes (4–10) : offrent une vue équilibrée des niveaux proches et éloignés.

  Utile pour évaluer la répartition globale de la liquidité.

• Valeurs élevées (11–20) : tous les niveaux sont pris en compte de manière plus uniforme.

  Utile pour analyser la profondeur globale du marché, y compris les gros ordres éloignés.

Exemple (Weight Decay = 3) :

• Niveau 1 : ≈100 % du poids

• Niveau 2 : ≈51 %

• Niveau 3 : ≈37 %

• Niveau 5 : ≈19 %

• Niveau 10 : ≈4 %

Période d’apprentissage

Lorsque le widget est lancé ou lorsque l’instrument change, une période d’apprentissage commence.

Ce qui se passe pendant l’apprentissage

• Le widget collecte les données de liquidité sur la période sélectionnée (par défaut : 1 minute).

• Il suit les valeurs maximales de liquidité Bid et Ask.

• Ces valeurs maximales sont utilisées pour normaliser les valeurs actuelles en pourcentages (0–100 %).

Indication visuelle

• Une barre orange intitulée TRAINING... M:SS apparaît en haut du widget.

• Elle affiche le compte à rebours jusqu’à la fin de l’apprentissage.

• Les données sont visibles pendant l’apprentissage, mais les alertes sonores sont désactivées.

Objectif de la phase d’apprentissage

• Adapter le widget aux conditions actuelles du marché.

• Calibrer automatiquement l’échelle des barres pour une visualisation précise.

• Déterminer les niveaux de liquidité typiques pour chaque instrument.

• Après l’apprentissage, les valeurs affichées montrent comment la liquidité actuelle se compare aux conditions normales du marché.

Fenêtre glissante

• Après l’apprentissage, le widget continue de suivre les valeurs maximales dans une fenêtre glissante.

• Si les conditions de marché changent, les valeurs maximales sont mises à jour automatiquement.

• Cela garantit que la normalisation reste précise tout au long de la séance de trading.

Fonctionnalité principale

Visualisation

Trois modes d’affichage sont disponibles :

• Horizontal — barres horizontales pour la liquidité Bid et Ask.

• Vertical — barres verticales affichées côte à côte.

• Center — les barres se développent depuis le centre dans des directions opposées.

Chaque mode affiche :

• Des barres de liquidité colorées (vert pour Bid, rouge pour Ask).

• Des valeurs numériques de liquidité pondérée.

• Une ligne de seuil pour l’évaluation visuelle des niveaux excessifs.

• Un indicateur TRAINING... avec un compte à rebours pendant la phase d’apprentissage.

• Des barres normalisées sur une échelle unifiée, permettant une comparaison directe de la force des acheteurs et des vendeurs.

Paramètres de calcul

• Display Mode — type de visualisation (Horizontal, Vertical ou Center).

• Threshold — valeur de seuil en % (par défaut : 80 %). Les alertes sonores se déclenchent lorsqu’elle est dépassée.

• Levels — nombre de niveaux du carnet d’ordres analysés (5–50, par défaut : 10).

• Weight Decay — facteur de décroissance exponentielle (1–20, par défaut : 3). Des valeurs plus faibles mettent l’accent sur la liquidité proche du marché.

• Training Period — durée d’apprentissage en minutes (1–60, par défaut : 5).

Alertes sonores

• Activer ou désactiver les alertes sonores.

• Sélectionner un thème sonore (Geiger Counter, Custom ou Custom Pitch).

• Ajuster le volume sonore.

• Utiliser des fichiers sonores distincts pour les alertes de pression Bid et Ask.

• Les alertes se déclenchent lorsque la liquidité dépasse le seuil configuré.

• Aucun son n’est émis pendant la période d’apprentissage.

Schéma de couleurs

Personnalisez les couleurs pour :

• Bid Liquidity (par défaut : vert)

• Ask Liquidity (par défaut : rouge)

• Primary Text

• Secondary Text (Labels)

Applications de trading

Le widget Liquidity Pressure aide les traders à :

• Identifier les déséquilibres entre l’offre et la demande dans le carnet d’ordres.

• Détecter les zones de liquidité concentrée.

• Reconnaître les acheteurs ou vendeurs agressifs grâce à une pression croissante.

• Prendre des décisions d’entrée et de sortie en fonction de la pression du carnet d’ordres.

• Recevoir des alertes sonores lorsque des changements significatifs de pression se produisent.

• Évaluer la profondeur globale du marché et le positionnement des ordres importants par rapport au meilleur bid et ask.