Pressione DOM

Pressione della liquidità (Pressione DOM) — analisi visiva della forza del book ordini

Per aprire questo widget, seleziona Widgets → DOM Pressure.

Il widget Liquidity Pressure fornisce ai trader una rappresentazione visiva della forza di acquirenti e venditori basata sull'analisi ponderata della liquidità del book ordini (DOM).

Questo strumento aiuta a valutare in tempo reale il reale equilibrio di forza tra acquirenti e venditori.

Principio di funzionamento

Calcolo della forza di acquirenti e venditori

Il widget analizza i dati del book ordini e calcola la liquidità ponderata per entrambe le parti.

Bid Liquidity (forza degli acquirenti):

• Tutti gli ordini di acquisto nel book ordini vengono sommati.

• Ogni ordine viene moltiplicato per un peso in base alla sua distanza dal miglior bid/ask.

• Gli ordini più vicini al mercato ricevono un peso maggiore.

• Il valore finale rappresenta la forza totale degli acquirenti.

Ask Liquidity (forza dei venditori):

• Calcolata con lo stesso metodo per gli ordini di vendita.

• Rappresenta la forza totale dei venditori.

Formula di calcolo:
Liquidità ponderata = Σ(Volume ordine × e^(-Numero livello / Weight Decay))

Principio di decadimento esponenziale (Weight Decay)

Il parametro Weight Decay determina con quale rapidità l'influenza degli ordini diminuisce man mano che si allontanano dal mercato.

• Valori bassi (1–3): gli ordini vicini al mercato hanno un peso massimo, mentre quelli lontani vengono quasi ignorati.

  Utili per l'analisi della pressione a breve termine e per la prontezza di esecuzione immediata.

• Valori medi (4–10): offrono una visione equilibrata sia dei livelli vicini sia di quelli lontani.

  Utili per valutare la distribuzione complessiva della liquidità.

• Valori elevati (11–20): tutti i livelli sono considerati in modo più uniforme.

  Utili per analizzare la profondità complessiva del mercato, compresi i grandi ordini lontani.

Esempio (Weight Decay = 3):

• Livello 1: ≈100% peso

• Livello 2: ≈51%

• Livello 3: ≈37%

• Livello 5: ≈19%

• Livello 10: ≈4%

Periodo di training

Quando il widget viene avviato o quando lo strumento cambia, inizia un periodo di training.

Cosa accade durante il training

• Il widget raccoglie i dati di liquidità nel periodo selezionato (predefinito: 1 minuto).

• Traccia i valori massimi di liquidità Bid e Ask.

• Questi valori massimi vengono usati per normalizzare i valori correnti in percentuali (0–100%).

Indicazione visiva

• Una barra arancione con l'etichetta TRAINING... M:SS appare nella parte superiore del widget.

• Mostra il conto alla rovescia fino al completamento del training.

• I dati sono visibili durante il training, ma gli avvisi sonori sono disattivati.

Scopo della fase di training

• Adatta il widget alle condizioni attuali del mercato.

• Calibra automaticamente la scala delle barre per una visualizzazione accurata.

• Determina i livelli tipici di liquidità per ciascuno strumento.

• Dopo il training, i valori visualizzati mostrano come la liquidità attuale si confronta con le normali condizioni di mercato.

Finestra scorrevole

• Dopo il training, il widget continua a monitorare i valori massimi in una finestra scorrevole.

• Se le condizioni di mercato cambiano, i valori massimi vengono aggiornati automaticamente.

• Ciò garantisce che la normalizzazione rimanga accurata durante tutta la sessione di trading.

Funzionalità principale

Visualizzazione

Sono disponibili tre modalità di visualizzazione:

• Orizzontale — barre orizzontali per la liquidità Bid e Ask.

• Verticale — barre verticali visualizzate affiancate.

• Centro — le barre crescono verso l'esterno dal centro in direzioni opposte.

Ogni modalità mostra:

• Barre di liquidità colorate (verde per Bid, rosso per Ask).

• Valori numerici di liquidità ponderata.

• Una linea di soglia per la valutazione visiva dei livelli eccessivi.

• Un indicatore TRAINING... con conto alla rovescia durante la fase di training.

• Barre normalizzate su una scala unificata, che consentono il confronto diretto tra la forza degli acquirenti e dei venditori.

Impostazioni di calcolo

• Modalità di visualizzazione — tipo di visualizzazione (Orizzontale, Verticale o Centro).

• Soglia — valore di soglia in % (predefinito: 80%). Gli avvisi sonori vengono attivati quando viene superata.

• Livelli — numero di livelli del book ordini analizzati (5–50, predefinito: 10).

• Weight Decay — fattore di decadimento esponenziale (1–20, predefinito: 3). I valori più bassi enfatizzano la liquidità vicina al mercato.

• Periodo di training — durata del training in minuti (1–60, predefinito: 5).

Avvisi sonori

• Abilita o disabilita gli avvisi sonori.

• Seleziona un tema sonoro (Geiger Counter, Custom o Custom Pitch).

• Regola il volume del suono.

• Usa file audio separati per gli avvisi di pressione Bid e Ask.

• Gli avvisi vengono attivati quando la liquidità supera la soglia configurata.

• Nessun suono viene riprodotto durante il periodo di training.

Schema colori

Personalizza i colori per:

• Bid Liquidity (predefinito: verde)

• Ask Liquidity (predefinito: rosso)

• Testo principale

• Testo secondario (Etichette)

Applicazioni di trading

Il widget Liquidity Pressure aiuta i trader a:

• Identificare squilibri di domanda e offerta nel book ordini.

• Rilevare zone di liquidità concentrata.

• Riconoscere acquirenti o venditori aggressivi attraverso la pressione crescente.

• Prendere decisioni di entrata e uscita in base alla pressione del book ordini.

• Ricevere avvisi sonori quando si verificano cambiamenti significativi di pressione.

• Valutare la profondità complessiva del mercato e il posizionamento dei grandi ordini rispetto al miglior bid e ask.