Pressione DOM

Pressione di Liquidità (DOM Pressure) — analisi visiva della forza del book degli ordini

Per aprire questo widget, selezionare Widgets → DOM Pressure.

Il widget Liquidity Pressure fornisce ai trader una rappresentazione visiva della forza di compratori e venditori basata sull’analisi ponderata della liquidità del book degli ordini (DOM).

Questo strumento aiuta a valutare il reale equilibrio di potere tra compratori e venditori in tempo reale.

Principio di funzionamento

Calcolo della forza di compratori e venditori

Il widget analizza i dati del book degli ordini e calcola la liquidità ponderata per entrambe le parti.

Liquidità Bid (Forza dei compratori):

• Tutti gli ordini di acquisto nel book degli ordini vengono sommati.

• Ogni ordine viene moltiplicato per un peso basato sulla sua distanza dal best bid/ask.

• Gli ordini più vicini al mercato ricevono un peso maggiore.

• Il valore finale rappresenta la forza totale dei compratori.

Liquidità Ask (Forza dei venditori):

• Calcolata con lo stesso metodo per gli ordini di vendita.

• Rappresenta la forza totale dei venditori.

Formula di calcolo: Liquidità ponderata = Σ(Volume dell’ordine × e^(-Numero del livello / Weight Decay))

Principio di decadimento esponenziale (Weight Decay)

Il parametro Weight Decay determina la velocità con cui l’influenza degli ordini diminuisce man mano che si allontanano dal mercato.

• Valori bassi (1–3): gli ordini vicini al mercato hanno il peso massimo, mentre quelli lontani vengono quasi ignorati.

  Utili per l’analisi della pressione a breve termine e della prontezza di esecuzione immediata.

• Valori medi (4–10): offrono una visione equilibrata sia dei livelli vicini sia di quelli lontani.

  Utili per valutare la distribuzione complessiva della liquidità.

• Valori alti (11–20): tutti i livelli sono considerati in modo più uniforme.

  Utili per analizzare la profondità complessiva del mercato, inclusi i grandi ordini distanti.

Esempio (Weight Decay = 3):

• Livello 1: ≈100% di peso

• Livello 2: ≈51%

• Livello 3: ≈37%

• Livello 5: ≈19%

• Livello 10: ≈4%

Periodo di training

Quando il widget viene avviato o quando cambia lo strumento, inizia un periodo di training.

Cosa accade durante il training

• Il widget raccoglie i dati di liquidità nel periodo selezionato (predefinito: 1 minuto).

• Traccia i valori massimi di liquidità Bid e Ask.

• Questi valori massimi vengono utilizzati per normalizzare i valori correnti in percentuale (0–100%).

Indicazione visiva

• Una barra arancione con l’etichetta TRAINING... M:SS appare nella parte superiore del widget.

• Mostra il conto alla rovescia fino al completamento del training.

• I dati sono visibili durante il training, ma gli avvisi sonori sono disabilitati.

Scopo della fase di training

• Adatta il widget alle condizioni di mercato correnti.

• Calibra automaticamente la scala delle barre per una visualizzazione accurata.

• Determina i livelli tipici di liquidità per ciascuno strumento.

• Dopo il training, i valori visualizzati mostrano come la liquidità corrente si confronta con le normali condizioni di mercato.

Finestra mobile

• Dopo il training, il widget continua a tracciare i valori massimi in una finestra mobile.

• Se le condizioni di mercato cambiano, i valori massimi vengono aggiornati automaticamente.

• Ciò garantisce che la normalizzazione rimanga accurata per tutta la sessione di trading.

Funzionalità principali

Visualizzazione

Sono disponibili tre modalità di visualizzazione:

• Horizontal — barre orizzontali per la liquidità Bid e Ask.

• Vertical — barre verticali visualizzate affiancate.

• Center — le barre crescono verso l’esterno dal centro in direzioni opposte.

Ogni modalità visualizza:

• Barre di liquidità colorate (verde per Bid, rosso per Ask).

• Valori numerici della liquidità ponderata.

• Una linea di soglia per la valutazione visiva dei livelli eccessivi.

• Un indicatore TRAINING... con conto alla rovescia durante la fase di training.

• Barre normalizzate su una scala unificata, che consente il confronto diretto della forza di compratori e venditori.

Impostazioni di calcolo

• Display Mode — tipo di visualizzazione (Horizontal, Vertical o Center).

• Threshold — valore soglia in % (predefinito: 80%). Gli avvisi sonori vengono attivati quando viene superato.

• Levels — numero di livelli del book degli ordini analizzati (5–50, predefinito: 10).

• Weight Decay — fattore di decadimento esponenziale (1–20, predefinito: 3). I valori più bassi enfatizzano la liquidità vicina al mercato.

• Training Period — durata del training in minuti (1–60, predefinito: 5).

Avvisi sonori

• Abilitare o disabilitare gli avvisi sonori.

• Selezionare un tema sonoro (Geiger Counter, Custom o Custom Pitch).

• Regolare il volume del suono.

• Utilizzare file audio separati per gli avvisi di pressione Bid e Ask.

• Gli avvisi vengono attivati quando la liquidità supera la soglia configurata.

• Durante il periodo di training non viene riprodotto alcun suono.

Schemi di colore

Personalizzare i colori per:

• Bid Liquidity (predefinito: verde)

• Ask Liquidity (predefinito: rosso)

• Primary Text

• Secondary Text (Labels)

Applicazioni di trading

Il widget Liquidity Pressure aiuta i trader a:

• Identificare gli squilibri di domanda e offerta nel book degli ordini.

• Rilevare zone di liquidità concentrata.

• Riconoscere compratori o venditori aggressivi attraverso la pressione crescente.

• Prendere decisioni di ingresso e uscita in base alla pressione del book degli ordini.

• Ricevere avvisi sonori quando si verificano variazioni significative della pressione.

• Valutare la profondità complessiva del mercato e il posizionamento dei grandi ordini rispetto al best bid e ask.