Pressione DOM

Pressione di Liquidità — analisi visiva della forza del book degli ordini

Il widget Pressione di Liquidità fornisce ai trader una rappresentazione visiva della forza di acquirenti e venditori basata sull'analisi ponderata della liquidità del book degli ordini (DOM).
Questo strumento aiuta a valutare il reale equilibrio di potere tra acquirenti e venditori in tempo reale.

Principio di Funzionamento

Calcolo della Forza di Acquirenti e Venditori

Il widget analizza i dati del book degli ordini e calcola la liquidità ponderata per entrambi i lati:

Liquidità Bid (Forza Acquirenti):

• Tutti gli ordini di acquisto nel book degli ordini vengono sommati.

• Ogni ordine è moltiplicato per un peso a seconda della sua distanza dal miglior bid/ask.

• Gli ordini più vicini al mercato hanno un peso maggiore.

• Il valore finale rappresenta la forza totale degli acquirenti.

Liquidità Ask (Forza Venditori):

• Calcolata allo stesso modo per gli ordini di vendita.

• Rappresenta la forza totale dei venditori.

Formula di Calcolo:
Liquidità Ponderata = Σ(Volume Ordine × e^(−Numero Livello / Decadimento del Peso))

Principio di Decadimento Esponenziale (Decadimento del Peso)

Il parametro Decadimento del Peso determina quanto rapidamente l'influenza degli ordini diminuisce con la distanza dal mercato.

• Valori bassi (1–3): gli ordini vicini al mercato hanno il peso massimo, gli ordini distanti sono quasi ignorati.
  Utile per l'analisi della pressione a breve termine e la prontezza di esecuzione immediata.

• Valori medi (4–10): considerazione equilibrata dei livelli vicini e distanti.
  Fornisce un quadro generale della distribuzione della liquidità.

• Valori alti (11–20): tutti i livelli sono considerati più uniformemente.
  Mostra la profondità generale del mercato, inclusi grandi ordini distanti.

Esempio (Decadimento del Peso = 3):

• Livello 1: ≈100% di peso

• Livello 2: ≈51%

• Livello 3: ≈37%

• Livello 5: ≈19%

• Livello 10: ≈4%

Periodo di Addestramento

Quando il widget viene avviato o quando lo strumento cambia, inizia un periodo di addestramento.

Cosa succede:

• Il widget raccoglie i dati di liquidità per il periodo selezionato (predefinito: 1 minuto).

• Traccia i valori massimi di liquidità Bid e Ask.

• Questi massimi vengono utilizzati per normalizzare i valori attuali come percentuali (0–100%).

Indicazione Visiva:

• Una barra arancione etichettata “TRAINING... M:SS” appare nella parte superiore del widget.

• Visualizza il conto alla rovescia fino al completamento dell'addestramento.

• I dati sono già visibili, ma gli avvisi sonori sono disabilitati.

Scopo della fase di addestramento:

• Si adatta alle attuali condizioni di mercato (ogni strumento ha una liquidità tipica diversa).

• Calibra automaticamente la scala delle barre per una visualizzazione corretta.

• Determina i livelli di liquidità “normali” per ogni strumento.

• Dopo l'addestramento, si vedono valori relativi — quanto la liquidità attuale differisce dalle condizioni tipiche.

Finestra Scorrevole:

• Dopo l'addestramento, il widget continua a tracciare i massimi in una finestra scorrevole.

• Se il mercato cambia (ad esempio, aumenta la volatilità o la liquidità), i massimi si aggiornano automaticamente.

• Assicura che la normalizzazione rimanga accurata durante tutta la sessione di trading.

Funzionalità Principale

Visualizzazione

Sono disponibili tre modalità di visualizzazione:

• Orizzontale — barre orizzontali per la liquidità Bid e Ask.

• Verticale — barre verticali visualizzate affiancate.

• Centrale — le barre crescono verso l'esterno dal centro in direzioni opposte.

Ogni modalità visualizza:

• Barre di liquidità colorate (verde per Bid, rosso per Ask).

• Valori numerici della liquidità ponderata.

• Linea di soglia per la valutazione visiva di livelli eccessivi.

• Indicatore “TRAINING...” con conto alla rovescia durante la fase di addestramento.

• Le barre sono normalizzate su una scala unificata — consentendo un confronto diretto della forza di acquirenti e venditori.

Impostazioni di Calcolo

• Modalità di Visualizzazione — tipo di visualizzazione (Orizzontale / Verticale / Centrale).

• Soglia — valore di soglia in % (predefinito: 80%). Gli avvisi sonori si attivano quando superato.

• Livelli — numero di livelli del book degli ordini analizzati (5–50, predefinito: 10).

• Decadimento del Peso — fattore di decadimento esponenziale del peso (1–20, predefinito: 3). Valori più bassi danno più peso ai livelli vicini al mercato.

• Periodo di Addestramento — durata dell'addestramento in minuti (1–60, predefinito: 5). Utilizzato per raccogliere i massimi di liquidità di base.

Avvisi Sonori

• Abilita o disabilita gli avvisi sonori.

• Scegli il tema sonoro (Contatore Geiger / Personalizzato / Tono Personalizzato).

• Regola il volume del suono.

• File audio separati per gli avvisi di pressione Bid e Ask.

• Gli avvisi si attivano quando la liquidità supera il livello di soglia.

• Nessun suono viene riprodotto durante il periodo di addestramento.

Schema Colori

Colori personalizzabili per:

• Liquidità Bid (predefinito: verde)

• Liquidità Ask (predefinito: rosso)

• Testo primario

• Testo secondario (etichette)

Applicazioni di Trading

Il widget Pressione di Liquidità aiuta i trader a:

• Identificare gli squilibri domanda/offerta nel book degli ordini.

• Rilevare zone di liquidità concentrata.

• Riconoscere acquirenti o venditori aggressivi attraverso l'aumento della pressione.

• Prendere decisioni di ingresso o uscita basate sulla pressione del book degli ordini.

• Ricevere avvisi sonori quando si verificano cambiamenti significativi di pressione.

• Valutare la profondità complessiva del mercato — quanto lontano grandi ordini sono posizionati dal miglior bid/ask.