Options X-Ray: Strike Profile строит профиль по каждому страйку рядом с графиком ES, MES, SPY или US 500 — по умолчанию в собственной панели рядом со свечами. Он показывает, какой риск приходится на каждый уровень и кто его держит. Профиль обновляется каждую минуту и может быть просмотрен для любого момента дня при перемещении курсора по графику. Многосессионные раскладки также показывают, как позиционирование формировалось день за днем.
Вы можете увидеть, как выглядел рынок опционов в 10:00 или непосредственно перед резким движением вчера.
Зачем это нужно
Профиль отвечает на вопрос: где находятся крупные позиции и кому они принадлежат? То, что он показывает, зависит от настройки Positioning.
| Mode | Что он показывает | На какие вопросы отвечает |
| Market makers | Где хеджирование маркет-мейкеров может ослаблять или усиливать движение цены на каждом страйке. По умолчанию используется Gamma. Также можно выбрать delta, vanna или charm. | Где находятся стены, на которых цена может стать липкой? Где уровни, после которых движение может ускориться? |
| Participant group | Позиция розничных трейдеров, профессионалов, фирм или брокеров на каждом страйке. | На каких уровнях фирмы держат крупные позиции? Увеличивают ли они их сегодня или сокращают? |
Главное отличие от обычных профилей — во времени. Профиль привязан не только к текущему моменту, но и к любому историческому бару. Вы можете ответить на такие вопросы, как то, как картина выглядела утром или что находилось на уровне до пробоя.
Strike Profile — это не торговый сигнал. Он показывает, где находятся позиции. Подтверждайте входы с помощью tape, clusters и delta.
Что нужно знать перед началом работы
| Chart | Используйте график ES, MES, SPY или US 500. ES и MES работают с любым конкретным контрактом, например ESZ5. Данные поступают из опционов на индекс S&P 500 на CBOE и автоматически привязываются к графику. |
| Other markets | На любом другом инструменте (NQ, oil, gold, individual stocks, crypto) индикатор ничего не рисует и вместо этого показывает поясняющий чип: Options X-Ray: SPX options data · for ES, MES, SPY and US 500 charts only. Для опционов на фьючерсы CME используйте профили из набора Options Chain, основанные на котировках опционов от Interactive Brokers или Rithmic. |
| Update frequency | Профиль обновляется один раз в минуту, примерно 390 профилей за основную сессию. |
| Units | Значения отображаются в контрактах ES, а не в контрактах опционов. Они показывают риск на страйке, преобразованный в экспозицию фьючерсов ES. Подписи уровней в карточке называют инструмент текущего графика, например ES на графике ES или US500 на графике US 500. |
| Access | Индикаторы Options X-Ray входят в отдельный пакет. Если индикатора нет в списке, проверьте, включен ли пакет в вашем аккаунте. |
Это не open interest. Профиль показывает риск на страйке, а не количество контрактов. Далекий страйк с большим числом контрактов может занимать в этом профиле мало места, если он почти не влияет на цену. По этой причине значения не совпадают с графиками open interest.
Как читать профиль
Каждая полоса — это один страйк. Длина полосы показывает размер позиции. Цвета настраиваются в параметрах: по умолчанию зеленый означает long-позицию, а красный — short-позицию.
Параметр Style управляет тем, как рисуются полосы.
| Style | Как это выглядит |
| Calls | Puts | Расположение в виде бабочки: call-опционы с одной стороны оси и put-опционы с другой стороны. |
| Net, two-sided | Одна полоса на страйк: отрицательные значения тянутся влево, положительные — вправо. Это значение по умолчанию. |
| Net, one-sided | Все полосы начинаются от одного края и тянутся через всю ширину профиля, а знак отображается только цветом. Полосы длиннее, поэтому различия между уровнями легче увидеть. |
Профиль на любой момент времени
У профиля есть метка режима времени. Есть три режима.
| Mode | Как его включить | Что происходит |
| Under cursor | Перемещайте курсор по графику. | Профиль переключается на бар под курсором. |
| Last bar | Щелкните по метке. | Профиль показывает текущую свечу. |
| Pinned bar | Ctrl + щелчок по бару. | Профиль фиксируется на этом баре. На баре появляется пунктирный маркер, а метка переходит в закрепленное состояние. Ctrl + щелчок по другому бару перемещает закрепление; щелкните по метке, чтобы убрать его. |
Наведите курсор на метку, чтобы увидеть всплывающую подсказку с объяснением режимов.
Layout: где рисуется профиль
По умолчанию профиль открывается в собственной вертикальной панели рядом со свечами. Шкала цены общая, поэтому уровни по-прежнему совпадают с графиком. Параметр Layout выбирает, где и как рисуется профиль.
| Layout | Как это выглядит |
| Own vertical panel | Профиль рисуется в отдельной панели рядом со свечами. Это значение по умолчанию. |
| Overlay on chart | Профиль рисуется поверх свечей у края, выбранного в Profile side. |
| Multi-session · own panel | Несколько сессий отображаются в виде столбцов в отдельной панели. |
| Multi-session · overlay | Несколько сессий рисуются поверх свечей, каждая рядом со своими полосами. |
Sessions in multi view задает, сколько сессий показывают многосессионные раскладки, включая выбранную: от 2 до 5, по умолчанию 3.
Многосессионный вид
Многосессионные раскладки показывают выбранную сессию рядом с четырьмя предыдущими. Каждая прошлая сессия — это снимок, сделанный на ее закрытии, в один канонический момент этого дня.
- В раскладке overlay каждый профиль привязан к бару закрытия своей сессии, поэтому профили остаются прикрепленными к своим свечам на любом масштабе. Колонка никогда не бывает шире места, которое занимает ее сессия на экране.
- Прошлые сессии бледнеют с возрастом и помечаются своей датой. Когда торгуемая серия менялась между днями, метка также показывает дату экспирации.
- Все столбцы используют одну шкалу ширины. Более узкий вторник рядом с более широким понедельником отражает рынок, а не артефакт отрисовки.
Это позволяет с одного взгляда увидеть недельную историю позиционирования — как книга формировалась день за днем.
Карточка при наведении работает над любым столбцом. Над выбранной сессией это полная карточка, включая строку Today. Над прошлой сессией карточка показывает снимок на ее закрытии: строки Today нет, поскольку сегодняшний поток не относится к другому дню, а в подзаголовке карточки момент указан явно, например … · 18 Sep close.
В многосессионных раскладках профиль всегда рисуется в стиле Net. Расположение в виде бабочки нечитабельно в узких столбцах.
Positioning: что отображать
Параметр Positioning выбирает значение, показываемое в профиле.
| Value | Что он показывает |
| Gamma (GEX) — MM | Где хеджирование маркет-мейкеров может ослаблять или усиливать движение цены. Это значение по умолчанию. |
| Delta (DEX) — MM | Сколько фьючерсов ES держат маркет-мейкеры против каждого страйка. |
| Vanna (VEX) — MM | Где маркет-мейкерам может понадобиться торговать фьючерсами ES, если меняется волатильность. |
| Charm (CEX) — MM | Где маркет-мейкерам может понадобиться торговать фьючерсами ES из-за течения времени. |
| Participant group position | Позиция розничных трейдеров, профессионалов, фирм, брокеров или всех клиентов вместе, без маркет-мейкеров. |
Параметр Expirations выбирает, какие опционы включаются. По умолчанию используется 0DTE (expiring today). Среди других вариантов — следующая экспирация, E+2, E+3, E+4, This week, Rest of week, OPEX monthly, End of month, опционы в течение 7 дней или все опционы.
Карточка подсказки
Наведите курсор на полосу профиля, чтобы открыть карточку страйка.
| Card part | Что он показывает |
| Calls | Puts | Calls отображаются с одной стороны, а puts — с другой, с использованием цветов long- и short-позиций. |
| Standing | Позиция, накопленная на страйке выбранным баром, включая предыдущие дни. |
| Today | Насколько изменилась позиция в текущую сессию. Не показывается над прошлыми сессиями в многосессионных раскладках. |
| Net long here / Net short here | Итоговый вывод: является ли позиция на этом страйке net long или net short. |
Standing и Today могут указывать в разные стороны. Например, розничные трейдеры могут по-прежнему держать puts, купленные ранее, одновременно продавая их сегодня. Этот контраст сам по себе может быть полезен.
Как добавить индикатор
- Откройте график ES, MES, SPY или US 500.
- Нажмите Indicators на верхней панели.
- Выберите группу Options Analytics или введите Options в поиске.
- Выберите Options X-Ray: Strike Profile.
- Нажмите Add to chart.
Профиль открывается в собственной панели рядом со свечами. Чтобы позже изменить настройки, снова откройте Indicators, выберите индикатор в разделе Added и нажмите Apply.
Настройки
| Setting | Что он делает |
| Positioning | Выбирает, какое значение показывать. По умолчанию используется Gamma (GEX) — MM. |
| Expirations | Выбирает, какие опционы включаются. По умолчанию используется 0DTE (expiring today). |
| Flow basis | Определяет, как рассчитываются изменения позиции. По умолчанию используется Adjusted. Если вы сравниваете несколько графиков или индикаторов, используйте везде одно и то же значение. |
| Layout | Выбирает, где рисуется профиль: Own vertical panel (default), Overlay on chart, Multi-session · own panel или Multi-session · overlay. |
| Sessions in multi view | Сколько сессий показывают многосессионные раскладки, включая выбранную: от 2 до 5. По умолчанию — 3. |
| Style | Выбирает, как рисуются полосы. По умолчанию используется Net, two-sided. В многосессионных раскладках всегда используется стиль Net. |
| Profile side | Выбирает, с какой стороны графика рисуется профиль в раскладке Overlay on chart. По умолчанию — Right. |
| Profile width, % | Управляет шириной профиля в процентах от ширины графика. |
| Show walls | Отмечает крупнейшие положительные и отрицательные уровни страйков. По умолчанию отключено. |
| Walls per side | Задает, сколько стен отмечается с каждой стороны. По умолчанию — 3. |
| Show today's flow | Показывает, насколько изменилась позиция в текущую сессию. Включено по умолчанию. |
| Long color | Цвет для long-позиций. По умолчанию — зеленый. |
| Short color | Цвет для short-позиций. По умолчанию — красный. |
| Hover tooltip | Управляет карточкой при наведении: Off, On (по умолчанию) или While Ctrl is held. Режим Ctrl сохраняет чистый вид графика и показывает карточку только по запросу. |
| Show status | Показывает строку статуса индикатора. По умолчанию отключено. |
Как работать с индикатором
Strike Profile сочетается с Options X-Ray: Strike Heatmap. Они показывают одни и те же данные разными способами.
| Indicator | Когда он полезнее |
| Strike Profile | Когда вам нужен точный снимок на конкретный момент, с числовыми значениями, или сравнение по дням в многосессионных раскладках. |
| Strike Heatmap | Когда вам нужна история сессии: где уровни появлялись, усиливались и исчезали. |
- Проверьте профиль на последнем баре: где находятся крупнейшие уровни рядом с ценой?
- Переместите курсор по утру: как эти уровни выглядели раньше?
- Закрепите профиль с помощью Ctrl + щелчок по бару перед резким движением и сравните его с текущим профилем.
- Наведите курсор на крупный страйк и сравните Standing с Today: это старая позиция или она была сформирована сегодня?
- Переключите Positioning на participant group, чтобы увидеть, кому принадлежит позиция.
- Переключите Layout на многосессионную раскладку, чтобы увидеть, как позиции формировались в предыдущие дни.
Устранение неполадок
| Что происходит | Что делать |
| Индикатора нет в списке | Проверьте, включен ли пакет Options X-Ray в вашем аккаунте. |
| Профиль не рисуется, а на графике отображается чип "Options X-Ray: SPX options data · for ES, MES, SPY and US 500 charts only" | Инструмент графика не поддерживается. Откройте график ES, MES, SPY или US 500. |
| Профиль не рисуется на поддерживаемом графике | В выходные и праздничные дни новых данных нет, но предыдущие сессии все равно должны отображаться. |
| Профиль постоянно меняется при движении мыши | Это режим under-cursor. Щелкните по метке, чтобы вернуться к последнему бару, или закрепите нужный бар с помощью Ctrl + щелчок. |
| Профиль перекрывает свечи | Уменьшите Profile width, % или установите Layout в Own vertical panel. |
| Стиль butterfly не используется в многосессионных раскладках | Это ожидаемо. В узких столбцах всегда используется стиль Net. |
| Значения не совпадают с open interest | Это ожидаемо. Профиль показывает риск на страйке, а не количество контрактов. |
| Rest of week пустой | Если сегодня пятница, это ожидаемо. |
| Профиль резко изменился в пятницу утром | Если выбран 0DTE и это третья пятница месяца, месячная серия могла истечь после 09:15, и индикатор переключился на недельные опционы. Это ожидаемо. |
| Уровни выглядят неточно, а в статусе упоминается калибровка | На графике недостаточно истории, чтобы корректно сопоставить уровни индекса с графиком. Загрузите на график больше дней и при необходимости включите Show status. |
Статья помогла?
Отлично!
Спасибо за ваш отзыв
Извините, что не удалось помочь!
Спасибо за ваш отзыв
Комментарий отправлен
Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью