Pression du DOM

Pression de liquidité — analyse visuelle de la force du carnet d'ordres

Le widget Pression de liquidité offre aux traders une représentation visuelle de la force des acheteurs et des vendeurs basée sur l'analyse pondérée de la liquidité du carnet d'ordres (DOM).
Cet outil permet d'évaluer en temps réel le rapport de force réel entre acheteurs et vendeurs.

Principe de fonctionnement

Calcul de la force des acheteurs et des vendeurs

Le widget analyse les données du carnet d'ordres et calcule la liquidité pondérée pour les deux côtés :

Liquidité Bid (Force des acheteurs) :

• Tous les ordres d'achat dans le carnet d'ordres sont additionnés.

• Chaque ordre est multiplié par un poids en fonction de sa distance par rapport au meilleur bid/ask.

• Les ordres plus proches du marché ont un poids plus élevé.

• La valeur finale représente la force totale des acheteurs.

Liquidité Ask (Force des vendeurs) :

• Calculée de la même manière pour les ordres de vente.

• Représente la force totale des vendeurs.

Formule de calcul :
Liquidité pondérée = Σ(Volume d'ordre × e^(−Numéro de niveau / Décroissance du poids))

Principe de décroissance exponentielle (Décroissance du poids)

Le paramètre Décroissance du poids détermine la rapidité avec laquelle l'influence des ordres diminue avec la distance par rapport au marché.

• Valeurs faibles (1–3) : les ordres proches du marché ont un poids maximal, les ordres éloignés sont presque ignorés.
  Utile pour l'analyse de la pression à court terme et la préparation à une exécution immédiate.

• Valeurs moyennes (4–10) : prise en compte équilibrée des niveaux proches et éloignés.
  Fournit une vue d'ensemble de la distribution de la liquidité.

• Valeurs élevées (11–20) : tous les niveaux sont considérés plus uniformément.
  Montre la profondeur générale du marché, y compris les ordres importants éloignés.

Exemple (Décroissance du poids = 3) :

• Niveau 1 : ≈100% de poids

• Niveau 2 : ≈51%

• Niveau 3 : ≈37%

• Niveau 5 : ≈19%

• Niveau 10 : ≈4%

Période d'apprentissage

Lorsque le widget est lancé ou que l'instrument change, une période d'apprentissage débute.

Ce qu'il se passe :

• Le widget collecte les données de liquidité sur la période sélectionnée (par défaut : 1 minute).

• Suit les valeurs maximales de liquidité Bid et Ask.

• Ces maxima sont utilisés pour normaliser les valeurs actuelles en pourcentages (0–100%).

Indication visuelle :

• Une barre orange étiquetée « TRAINING... M:SS » apparaît en haut du widget.

• Affiche le compte à rebours jusqu'à la fin de l'apprentissage.

• Les données sont déjà visibles, mais les alertes sonores sont désactivées.

Objectif de la phase d'apprentissage :

• S'adapte aux conditions actuelles du marché (chaque instrument a une liquidité typique différente).

• Calibre automatiquement l'échelle des barres pour un affichage correct.

• Détermine les niveaux de liquidité « normaux » pour chaque instrument.

• Après l'apprentissage, vous voyez des valeurs relatives — comment la liquidité actuelle diffère des conditions typiques.

Fenêtre glissante :

• Après l'apprentissage, le widget continue de suivre les maxima dans une fenêtre glissante.

• Si le marché change (par exemple, la volatilité ou la liquidité augmente), les maxima se mettent à jour automatiquement.

• Assure que la normalisation reste précise tout au long de la session de trading.

Fonctionnalité principale

Visualisation

Trois modes d'affichage sont disponibles :

• Horizontal — barres horizontales pour la liquidité Bid et Ask.

• Vertical — barres verticales affichées côte à côte.

• Central — les barres s'étendent depuis le centre dans des directions opposées.

Chaque mode affiche :

• Barres de liquidité colorées (vert pour le Bid, rouge pour l'Ask).

• Valeurs numériques de la liquidité pondérée.

• Ligne de seuil pour l'évaluation visuelle des niveaux excessifs.

• Indicateur « TRAINING... » avec compte à rebours pendant la phase d'apprentissage.

• Les barres sont normalisées sur une échelle unifiée — permettant une comparaison directe de la force des acheteurs et des vendeurs.

Paramètres de calcul

• Mode d'affichage — type de visualisation (Horizontal / Vertical / Central).

• Seuil — valeur de seuil en % (par défaut : 80 %). Les alertes sonores se déclenchent lorsqu'elle est dépassée.

• Niveaux — nombre de niveaux du carnet d'ordres analysés (5–50, par défaut : 10).

• Décroissance du poids — facteur de décroissance exponentielle du poids (1–20, par défaut : 3). Des valeurs plus faibles donnent plus de poids aux niveaux proches du marché.

• Période d'apprentissage — durée de l'apprentissage en minutes (1–60, par défaut : 5). Utilisée pour collecter les maxima de liquidité de référence.

Alertes sonores

• Activer ou désactiver les alertes sonores.

• Choisir le thème sonore (Compteur Geiger / Personnalisé / Hauteur personnalisée).

• Ajuster le volume sonore.

• Fichiers sonores séparés pour les alertes de pression Bid et Ask.

• Les alertes sont déclenchées lorsque la liquidité dépasse le niveau de seuil.

• Aucun son n'est joué pendant la période d'apprentissage.

Schéma de couleurs

Couleurs personnalisables pour :

• Liquidité Bid (par défaut : vert)

• Liquidité Ask (par défaut : rouge)

• Texte principal

• Texte secondaire (étiquettes)

Applications de trading

Le widget Pression de liquidité aide les traders à :

• Identifier les déséquilibres offre/demande dans le carnet d'ordres.

• Détecter les zones de liquidité concentrée.

• Reconnaître les acheteurs ou vendeurs agressifs grâce à l'augmentation de la pression.

• Prendre des décisions d'entrée ou de sortie basées sur la pression du carnet d'ordres.

• Recevoir des alertes sonores lorsque des changements de pression significatifs se produisent.

• Évaluer la profondeur globale du marché — à quelle distance les ordres importants sont positionnés par rapport au meilleur bid/ask.