DOM-Druck

Liquiditätsdruck — visuelle Analyse der Stärke des Orderbuchs

Das Liquiditätsdruck-Widget bietet Händlern eine visuelle Darstellung der Stärke von Käufern und Verkäufern, basierend auf einer gewichteten Liquiditätsanalyse des Orderbuchs (DOM).
Dieses Tool hilft, das tatsächliche Kräfteverhältnis zwischen Käufern und Verkäufern in Echtzeit zu beurteilen.

Funktionsprinzip

Berechnung der Käufer- und Verkäuferstärke

Das Widget analysiert Orderbuchdaten und berechnet die gewichtete Liquidität für beide Seiten:

Bid-Liquidität (Käuferstärke):

• Alle Kaufaufträge im Orderbuch werden summiert.

• Jeder Auftrag wird mit einem Gewicht multipliziert, das von seiner Entfernung zum besten Bid/Ask abhängt.

• Aufträge näher am Markt haben ein höheres Gewicht.

• Der Endwert stellt die Gesamtstärke der Käufer dar.

Ask-Liquidität (Verkäuferstärke):

• Wird auf die gleiche Weise für Verkaufsaufträge berechnet.

• Stellt die Gesamtstärke der Verkäufer dar.

Berechnungsformel:
Gewichtete Liquidität = Σ(Auftragsvolumen × e^(−Ebenennummer / Gewichtungszerfall))

Prinzip des exponentiellen Zerfalls (Weight Decay)

Der Parameter Weight Decay bestimmt, wie schnell der Einfluss von Aufträgen mit zunehmender Entfernung vom Markt abnimmt.

• Niedrige Werte (1–3): Marktnahe Aufträge haben das maximale Gewicht, entfernte Aufträge werden fast ignoriert.
  Nützlich für die kurzfristige Druckanalyse und die Bereitschaft zur sofortigen Ausführung.

• Mittlere Werte (4–10): Ausgewogene Berücksichtigung von nahen und entfernten Niveaus.
  Bietet ein Gesamtbild der Liquiditätsverteilung.

• Hohe Werte (11–20): Alle Niveaus werden gleichmäßiger berücksichtigt.
  Zeigt die allgemeine Markttiefe, einschließlich großer entfernter Aufträge.

Beispiel (Weight Decay = 3):

• Niveau 1: ≈100% Gewicht

• Niveau 2: ≈51%

• Niveau 3: ≈37%

• Niveau 5: ≈19%

• Niveau 10: ≈4%

Trainingsphase

Wenn das Widget gestartet wird oder sich das Instrument ändert, beginnt eine Trainingsphase.

Was geschieht:

• Das Widget sammelt Liquiditätsdaten über den ausgewählten Zeitraum (Standard: 1 Minute).

• Verfolgt die maximalen Bid- und Ask-Liquiditätswerte.

• Diese Maxima werden verwendet, um aktuelle Werte als Prozentsätze (0–100%) zu normalisieren.

Visuelle Anzeige:

• Ein orangefarbener Balken mit der Beschriftung „TRAINING... M:SS“ erscheint oben im Widget.

• Zeigt den Countdown bis zum Abschluss des Trainings an.

• Daten sind bereits sichtbar, aber akustische Alarme sind deaktiviert.

Zweck der Trainingsphase:

• Passt sich an aktuelle Marktbedingungen an (jedes Instrument hat eine andere typische Liquidität).

• Kalibriert die Balkenskalierung automatisch für eine korrekte Anzeige.

• Bestimmt „normale“ Liquiditätsniveaus für jedes Instrument.

• Nach dem Training sehen Sie relative Werte – wie sich die aktuelle Liquidität von typischen Bedingungen unterscheidet.

Gleitendes Fenster:

• Nach dem Training verfolgt das Widget weiterhin Maxima in einem gleitenden Fenster.

• Wenn sich der Markt ändert (z. B. Volatilität oder Liquidität zunimmt), werden die Maxima automatisch aktualisiert.

• Stellt sicher, dass die Normalisierung während der gesamten Handelssitzung genau bleibt.

Hauptfunktionalität

Visualisierung

Es sind drei Anzeigemodi verfügbar:

• Horizontal — horizontale Balken für Bid- und Ask-Liquidität.

• Vertikal — vertikale Balken, nebeneinander angezeigt.

• Zentriert — Balken wachsen von der Mitte nach außen in entgegengesetzte Richtungen.

Jeder Modus zeigt an:

• Farbige Liquiditätsbalken (grün für Bid, rot für Ask).

• Numerische Werte der gewichteten Liquidität.

• Schwellenwertlinie zur visuellen Bewertung übermäßiger Niveaus.

• „TRAINING...“-Anzeige mit Countdown während der Trainingsphase.

• Balken sind auf einer einheitlichen Skala normalisiert – dies ermöglicht einen direkten Vergleich der Käufer- und Verkäuferstärke.

Berechnungseinstellungen

• Anzeigemodus — Visualisierungstyp (Horizontal / Vertikal / Zentriert).

• Schwellenwert — Schwellenwert in % (Standard: 80%). Akustische Alarme werden ausgelöst, wenn dieser überschritten wird.

• Niveaus — Anzahl der analysierten Orderbuchniveaus (5–50, Standard: 10).

• Weight Decay — exponentieller Gewichtungszerfallsfaktor (1–20, Standard: 3). Niedrigere Werte geben marktnahen Niveaus mehr Gewicht.

• Trainingsphase — Dauer des Trainings in Minuten (1–60, Standard: 5). Wird verwendet, um die grundlegenden Liquiditätsmaxima zu sammeln.

Akustische Alarme

• Akustische Alarme aktivieren oder deaktivieren.

• Sound-Thema auswählen (Geigerzähler / Benutzerdefiniert / Benutzerdefinierte Tonhöhe).

• Lautstärke anpassen.

• Separate Sounddateien für Bid- und Ask-Druck-Alarme.

• Alarme werden ausgelöst, wenn die Liquidität den Schwellenwert überschreitet.

• Während der Trainingsphase wird kein Ton abgespielt.

Farbschema

Anpassbare Farben für:

• Bid-Liquidität (Standard: grün)

• Ask-Liquidität (Standard: rot)

• Primärtext

• Sekundärtext (Beschriftungen)

Handelsanwendungen

Das Liquiditätsdruck-Widget hilft Händlern dabei:

• Nachfrage-/Angebotsungleichgewichte im Orderbuch identifizieren.

• Zonen konzentrierter Liquidität erkennen.

• Aggressive Käufer oder Verkäufer durch steigenden Druck erkennen.

• Ein- oder Ausstiegsentscheidungen basierend auf dem Orderbuchdruck treffen.

• Akustische Alarme erhalten, wenn signifikante Druckänderungen auftreten.

• Die gesamte Markttiefe beurteilen – wie weit große Aufträge vom besten Bid/Ask entfernt platziert sind.