ZigZag TPO and Profile

ZigZag TPO and Profile

ZigZag TPO and Profile — аналитический инструмент рисования в ATAS, который объединяет возможности классического индикатора ZigZag с профильным анализом рынка. Инструмент позволяет выделить импульсные движения цены на графике и автоматически построить для каждого движения TPO-профили, объемные профили и рассчитать ключевые метрики.

Оглавление

1. Введение
2. Добавление объекта на график
3. Создание объекта
4. Визуализация и метрики
5. Практическое применение
6. Типичные сценарии использования
7. Советы и рекомендации
8. Заключение

Введение

Для каких задач используется

• Анализ импульсных движений: выявление сильных и слабых движений цены по комплексу метрик.
• Структурный анализ рынка: визуализация распределения времени (TPO) и объемов в каждом движении.
• Сравнительный анализ: сопоставление характеристик разных движений для понимания динамики рынка.
• Волновой анализ: разметка волновой структуры с детальной информацией по каждой волне.
• Поиск зон активности: идентификация уровней с высокой концентрацией времени и объема.

Отличия от других инструментов

От классического ZigZag индикатора:

• Не является автоматическим индикатором — точки размещаются вручную.
• Предоставляет профильный анализ каждого сегмента.
• Показывает детальные метрики движений (скорость, плотность, дельту).

От обычных Market Profile:

• Применяется к выделенным сегментам графика, а не ко всему диапазону.
• Автоматически рассчитывает метрики для каждого движения.
• Позволяет сравнивать характеристики разных движений.
• Ориентирован на анализ импульсов, а не сессий.

Добавление объекта на график

Через меню графических объектов

1. Откройте график инструмента.
2. Нажмите на кнопку Drawing Objects в панели инструментов или вызовите меню графических объектов.
3. В категории Market profile, TPO, POC levels найдите ZigZag TPO and Profile.
4. Нажмите на иконку инструмента.

Через боковую панель

В боковой панели графика найдите секцию профильных инструментов и выберите ZigZag TPO and Profile.

Горячие клавиши

Горячие клавиши для инструмента можно настроить в настройках ATAS в разделе Hot Keys → Chart → Drawing Objects.

Создание объекта

Размещение точек

После активации инструмента начинается процесс создания объекта.

Первая точка

1. Наведите курсор на желаемую точку на графике (цена и время).
2. Кликните левой кнопкой мыши для размещения первой точки.
3. Точка будет привязана к ближайшей свече и уровню цены.

Последующие точки

1. Переместите курсор к следующей точке на графике.
2. Кликните левой кнопкой мыши для размещения очередной точки.
3. Между точками автоматически появится линия и начнут строиться профили.
4. Продолжайте добавлять точки в нужных местах графика.

Минимальное количество точек: 2
Максимальное количество: ограничено только производительностью.

Завершение создания

Когда все необходимые точки размещены:

1. Кликните правой кнопкой мыши в любом месте графика.
2. Объект перейдет в завершенный режим.
3. Появятся кнопки управления для добавления и удаления точек.

Важно: после завершения создания объект остается редактируемым — вы можете добавлять и удалять точки с обеих сторон.

Редактирование после создания

После завершения создания объекта на его концах появляются кнопки управления.

Добавление точек справа

1. Найдите кнопку "+" справа (на правом конце объекта).
2. Кликните по кнопке "+".
3. Режим добавления точек активируется.
4. Кликайте левой кнопкой мыши для добавления новых точек справа.
5. Кликните правой кнопкой мыши для завершения.

Добавление точек слева

1. Найдите кнопку "+" слева (на левом конце объекта).
2. Кликните по кнопке "+".
3. Режим добавления точек активируется.
4. Кликайте левой кнопкой мыши для добавления новых точек слева.
5. Кликните правой кнопкой мыши для завершения.

Удаление точек справа

1. Найдите кнопку "−" справа (рядом с кнопкой "+").
2. Кликните по кнопке "−".
3. Самая правая точка будет удалена.
4. Профили автоматически пересчитаются.

Примечание: если остается только 2 точки, удаление следующей точки приведет к удалению всего объекта.

Удаление точек слева

1. Найдите кнопку "−" слева (рядом с кнопкой "+").
2. Кликните по кнопке "−".
3. Самая левая точка будет удалена.
4. Профили автоматически пересчитаются.

Перемещение точек

1. Выделите объект, кликнув на любую его часть.
2. Наведите курсор на точку, которую хотите переместить.
3. Зажмите левую кнопку мыши на точке.
4. Перетащите точку в новое положение.
5. Отпустите кнопку мыши.
6. Профили и метрики автоматически пересчитаются.

Визуализация и метрики

После создания объекта между каждой парой точек автоматически строятся профили и рассчитываются метрики.

TPO профили

TPO (Time Price Opportunity) — профиль времени, показывающий распределение торгового времени по ценовым уровням.

Что показывает TPO

• Горизонтальные блоки: каждый блок представляет временной период (обычно 30 минут).
• Длина блоков: чем длиннее ряд блоков на уровне, тем больше времени цена провела на этом уровне.
• Форма профиля: показывает структуру распределения времени в движении.

Особенности визуализации

• TPO-профиль строится отдельно для каждого сегмента между точками.
• Профиль отображается внутри ценового диапазона сегмента.
• Цвет и расположение профиля зависят от настроек объекта.
• Профиль автоматически масштабируется относительно других сегментов при включенной автоматической пропорции.

Интерпретация

• Широкие уровни (много TPO-блоков) — зоны консолидации, где цена провела значительное время.
• Узкие уровни (мало TPO-блоков) — зоны быстрого прохождения цены.
• Форма профиля помогает понять, как распределялось время в процессе движения.

Volume профили

Volume Profile — профиль объема, показывающий распределение торгового объема по ценовым уровням.

Что показывает объемный профиль

• Горизонтальные столбцы: длина столбца показывает объем торгов на каждом ценовом уровне.
• POC (Point of Control): уровень с максимальным объемом в сегменте.
• Зоны высокого объема: уровни с повышенной торговой активностью.
• Зоны низкого объема: уровни, через которые цена прошла с минимальной активностью.

Особенности визуализации

• Объемный профиль строится параллельно с TPO для каждого сегмента.
• Профиль может отображаться справа или слева от линии движения (зависит от настроек).
• Автоматическое масштабирование позволяет сравнивать объемы между сегментами.

Интерпретация

• Высокие столбцы — уровни с максимальной торговой активностью.
• Низкие столбцы — уровни с минимальным участием.
• Распределение объема показывает, на каких уровнях была основная торговая активность.

Панель метрик для каждого сегмента

Для каждого сегмента между точками отображается информационная панель с ключевыми метриками.

Размер импульса (Size)

Формат: ↑ XXXt (XX.X%)

• В тиках (t): абсолютный размер движения в тиках инструмента.
• В процентах (%): размер движения относительно начальной цены.
• Стрелка: направление движения (↑ вверх, ↓ вниз).

Значение: показывает масштаб ценового движения. Позволяет сравнивать размеры разных импульсов.

Объем (Volume)

Формат: V: XXX

• Суммарный торговый объем всех свечей в сегменте.
• Автоматическое сокращение больших чисел (K, M, B).

Значение: показывает общий объем торговой активности в движении. Больший объем может указывать на большее участие участников.

Дельта (Delta)

Формат: Δ+XXX или Δ−XXX

• Кумулятивная дельта: разница между покупками и продажами в сегменте.
• Знак (+/−): преобладание покупок или продаж.
• Автоматическое сокращение больших чисел.

Значение: показывает баланс агрессивных покупок и продаж. Положительная дельта при восходящем движении подтверждает активность покупателей, отрицательная может указывать на слабость.

Скорость (Speed)

Формат: Speed: XX.Xt/min

• Скорость движения цены в тиках за минуту.
• Рассчитывается как: размер движения / время движения.

Значение: показывает интенсивность движения. Высокая скорость указывает на импульсивное движение, низкая — на постепенное развитие.

Пример:

• 50.0 t/min — быстрое импульсное движение.
• 5.0 t/min — медленное постепенное движение.

Плотность (Density)

Формат: Density: XXX/t

• Плотность объема: объем торгов на один тик движения.
• Рассчитывается как: общий объем / размер движения в тиках.

Значение: показывает насколько «плотным» был объем в движении. Высокая плотность означает, что на каждый тик движения пришлось много объема.

Интерпретация:

• Высокая плотность: много объема на небольшое движение — возможна зона накопления или сопротивления.
• Низкая плотность: большое движение на небольшом объеме — возможен быстрый импульс или низкое участие.

Визуальные индикаторы

Прогресс-бары для сравнения

Под метриками отображаются горизонтальные прогресс-бары, которые позволяют визуально сравнивать характеристики разных сегментов.

Прогресс-бар объема:

• Показывает относительный объем сегмента.
• Длина заполненной части пропорциональна объему относительно максимального.

Прогресс-бар скорости:

• Показывает относительную скорость движения.
• Позволяет быстро выделить самые быстрые импульсы.

Прогресс-бар плотности:

• Показывает относительную плотность объема.
• Помогает найти движения с максимальной концентрацией объема.

Использование: прогресс-бары нормализованы относительно максимальных значений всех сегментов объекта, что позволяет мгновенно увидеть, какие движения выделяются по тем или иным характеристикам.

Практическое применение

Анализ импульсных движений

Выявление сильных и слабых импульсов

ZigZag TPO and Profile позволяет объективно оценить силу движений по комплексу метрик.

Признаки сильного импульса:

• Высокая скорость (Speed) — быстрое развитие движения.
• Положительная дельта в направлении движения (для восходящего — Δ+, для нисходящего — Δ−).
• Значительный объем (Volume).
• Относительно низкая плотность (Density) — движение развивалось без сильного сопротивления.

Признаки слабого импульса:

• Низкая скорость — медленное развитие.
• Дельта против направления движения.
• Небольшой объем.
• Высокая плотность — движение встречало сопротивление.

Практическое использование: размещая точки на экстремумах, можно сравнить характеристики восходящих и нисходящих движений, чтобы понять, какие движения развивались с большей силой.

Сравнение скорости разных движений

Метрика Speed позволяет количественно сравнить динамику движений:

1. Разместите точки на ключевых экстремумах.
2. Сравните значения Speed у разных сегментов.
3. Используйте прогресс-бары для быстрой визуальной оценки.

Анализ изменения скорости:

• Увеличение скорости движений в одном направлении может указывать на усиление импульса.
• Снижение скорости может указывать на ослабление движения.
• Сравнение скорости коррекций и импульсов помогает понять структуру движения.

Оценка качества движения по плотности объема

Density показывает концентрацию объема.

Низкая плотность (быстрый импульс):

• Движение развивалось с минимальным сопротивлением.
• Мало времени потрачено на каждый тик движения.
• Характерно для импульсных фаз.

Высокая плотность (накопление):

• Много объема торговалось на относительно небольшом движении.
• Значительное время потрачено на развитие движения.
• Может указывать на зоны накопления/распределения.

Анализ структуры рынка

Поиск областей накопления/распределения

Комбинация TPO и Volume профилей с метриками помогает идентифицировать важные зоны.

Зоны накопления:

• Широкий TPO-профиль (цена долго находилась в диапазоне).
• Высокий объемный профиль на определенных уровнях.
• Высокая плотность (Density).
• Относительно небольшой размер движения (Size) при значительном объеме (Volume).

Зоны распределения:

• Аналогичные характеристики, но после восходящего движения.
• Анализ дельты может показать преобладание продавцов.

Практическое использование: выделяя сегменты с высокой плотностью, можно найти уровни, где происходило активное накопление позиций.

Определение уровней с высокой активностью

Volume Profile показывает Point of Control (POC) — уровень с максимальным объемом.

• Уровни POC в разных сегментах могут служить ориентирами для анализа.
• Зоны с высоким объемом часто выступают уровнями поддержки/сопротивления в будущем.
• Сравнение POC разных движений показывает смещение зон активности.

TPO-профиль дополняет анализ:

• Показывает уровни, где цена проводила больше всего времени.
• Широкие уровни TPO указывают на зоны консолидации.

Анализ распределения объемов в движениях

Профили показывают как распределялся объем в процессе движения:

• Равномерное распределение: объем распределен по всему диапазону движения.
• Концентрация вверху/внизу: основной объем пришелся на начало или конец движения.
• Концентрация в середине: основная активность была в центральной части диапазона.

Сравнительный анализ

Сравнение метрик разных направлений

Разместив объект через несколько движений, можно сравнить характеристики восходящих и нисходящих сегментов.

Сравнение по скорости:

• Какие движения развивались быстрее — восходящие или нисходящие?
• Изменяется ли скорость со временем?

Сравнение по объему:

• В каком направлении торговалось больше объема?
• Соответствует ли объем направлению движения?

Сравнение по дельте:

• Подтверждают ли покупатели восходящие движения положительной дельтой?
• Есть ли дивергенции между направлением и дельтой?

Оценка относительной силы импульсов

Используя прогресс-бары, можно быстро выделить:

• Самое быстрое движение (максимальный Speed bar).
• Движение с максимальным объемом (максимальный Volume bar).
• Самое «плотное» движение (максимальный Density bar).

Комплексная оценка: движение считается наиболее сильным, если оно показывает:

• Высокую скорость.
• Значительный объем.
• Дельту в направлении движения.
• Большой размер в процентах.

Анализ изменения характеристик во времени

Последовательно размещая точки на графике слева направо, можно отследить эволюцию рынка.

Динамика скорости:

• Ускоряются ли движения?
• Замедляются ли коррекции?

Динамика объема:

• Растет ли объем в движениях?
• Снижается ли участие?

Динамика дельты:

• Усиливается ли давление покупателей/продавцов?
• Меняется ли баланс сил?

Типичные сценарии использования

Разметка импульсных и коррекционных движений

Сценарий: выделение основных импульсов и коррекций в тренде.

Действия:

1. Определите начало трендового движения.
2. Разместите первую точку в начале тренда.
3. Разместите точки на каждом значимом экстремуме (окончание импульса/коррекции).
4. Завершите объект после последнего анализируемого движения.

Результат:

• Визуализация структуры тренда.
• Сравнение силы импульсов и коррекций.
• Выявление ослабления/усиления тренда по метрикам.

Анализ волновой структуры с профилями

Сценарий: детальный анализ волновой структуры с профильными данными.

Действия:

1. Разметьте волновую структуру точками.
2. Для каждой волны получите профили и метрики.
3. Сравните характеристики импульсных волн.
4. Оцените коррекционные волны по объему и скорости.

Применение:

• Подтверждение волнового счета через метрики.
• Выявление усиления/ослабления волн.
• Анализ соотношения импульсов и коррекций.

Идентификация зон с высокой плотностью объема

Сценарий: поиск уровней накопления позиций.

Действия:

1. Разместите точки на важных экстремумах.
2. Изучите значения Density для каждого сегмента.
3. Выделите сегменты с максимальной плотностью.
4. Проанализируйте Volume и TPO профили этих сегментов.

Результат:

• Идентификация зон повышенной торговой активности.
• Определение уровней POC для важных движений.
• Выявление областей накопления/распределения.

Оценка динамических характеристик движений

Сценарий: количественная оценка скорости и силы движений.

Действия:

1. Разметьте несколько последовательных движений.
2. Сравните метрики Speed всех сегментов.
3. Оцените изменение скорости со временем.
4. Используйте прогресс-бары для быстрого визуального сравнения.

Применение:

• Выявление ускорения рынка.
• Определение кульминационных движений (максимальная скорость).
• Анализ замедления движений.

Сравнительный анализ движений на разных участках

Сценарий: сравнение характеристик движений в разных фазах рынка.

Действия:

1. Создайте несколько объектов ZigZag на разных временных участках графика.
2. Сравните средние значения метрик между участками.
3. Оцените изменение профильных характеристик.

Результат:

• Понимание эволюции рыночной структуры.
• Выявление изменений в поведении участников.
• Определение фаз рынка по характеру движений.

Советы и рекомендации

Оптимальное количество точек для анализа

Для краткосрочного анализа:

• 3–7 точек достаточно для анализа основных движений.
• Позволяет сфокусироваться на ключевых импульсах.

Для среднесрочного анализа:

• 7–15 точек для детальной структурной разметки.
• Баланс между детализацией и читаемостью.

Для долгосрочного анализа:

• 15+ точек для полной разметки волновой структуры.
• Требует более крупного таймфрейма для читаемости.

Рекомендация: начинайте с минимального количества точек (основные экстремумы), затем добавляйте детализацию по необходимости.

На каких таймфреймах эффективнее использовать

Рекомендуемые таймфреймы:

5–15 минут:

• Внутридневной анализ.
• Краткосрочные импульсы и коррекции.
• Детальный профильный анализ отдельных движений.

30–60 минут:

• Среднесрочный анализ.
• Дневные структуры.
• Баланс между детализацией и общей картиной.

Часовые и выше:

• Долгосрочный структурный анализ.
• Недельные и месячные паттерны.
• Глобальная волновая структура.

Не рекомендуется:

• Таймфреймы ниже 5 минут (слишком много шума).
• Дневные графики для краткосрочного анализа (недостаточно детализации профилей).

Как интерпретировать метрики в комплексе

Метрики следует анализировать совместно для полного понимания характера движения.

Сильное импульсное движение

Size: 150t (2.5%)
Volume: 5.2M
Delta: +850K
Speed: 45.0t/min
Density: 34.7K/t

Интерпретация:

• Большой размер + высокая скорость = импульсивный характер.
• Положительная дельта подтверждает направление.
• Средняя плотность = движение без сильного сопротивления.

Зона накопления

Size: 40t (0.5%)
Volume: 8.5M
Delta: +120K
Speed: 2.5t/min
Density: 212.5K/t

Интерпретация:

• Небольшой размер + большой объем = консолидация.
• Очень высокая плотность = много торговли на малом движении.
• Низкая скорость = длительная фаза накопления.

Слабая коррекция

Size: 80t (1.3%)
Volume: 1.8M
Delta: +200K
Speed: 15.0t/min
Density: 22.5K/t

Интерпретация:

• Дельта против направления движения = слабая коррекция.
• Низкий объем = малое участие.
• Умеренная скорость = коррекция без агрессии.

Типичные ошибки при работе с инструментом

Ошибка 1: слишком много точек

• Проблема: избыточная детализация затрудняет восприятие общей картины.
• Решение: размещайте точки только на значимых экстремумах.

Ошибка 2: игнорирование профилей

• Проблема: фокусировка только на численных метриках.
• Решение: анализируйте форму TPO и Volume профилей — они показывают структуру движения.

Ошибка 3: анализ метрик изолированно

• Проблема: оценка движения только по одной метрике (например, только Volume).
• Решение: используйте комплексный подход — сочетание всех метрик дает полную картину.

Ошибка 4: неправильный таймфрейм

• Проблема: использование слишком мелкого таймфрейма с большим количеством точек.
• Решение: выбирайте таймфрейм соответственно масштабу анализа.

Ошибка 5: отсутствие сравнительного анализа

• Проблема: оценка движения без контекста других движений.
• Решение: используйте прогресс-бары и сравнивайте метрики между сегментами.

Рекомендации по настройке визуализации

Отображение метрик:

• Убедитесь, что панели метрик не перекрывают важные элементы графика.
• При необходимости измените настройки позиционирования панелей.

Профили:

• Экспериментируйте с настройками TPO (периоды TPO).
• Настройте отображение Value Area для Volume профилей.

Заключение

ZigZag TPO and Profile — мощный инструмент для комплексного анализа движений цены. Объединяя визуальную разметку с профильным анализом и детальными метриками, инструмент позволяет:

• Объективно оценивать силу и характер движений.
• Выявлять зоны накопления и распределения.
• Сравнивать различные фазы рынка.
• Отслеживать эволюцию рыночной структуры.

Ключ к эффективному использованию — комплексный подход: анализируйте метрики совместно, используйте профили для понимания структуры и сравнивайте характеристики разных движений для получения полной картины рыночной динамики.

Начните с простых сценариев (разметка основных движений), постепенно углубляя анализ по мере освоения всех возможностей инструмента.