Historical Volatility Ratio

Modified on Fri, 30 Jun 2023 at 05:13 PM

Historical Volatility Ratio(HVR) - индикатор показывающий изменение волатильности относительно предыдущих периодов на графике. В вычислении значений задействован индикатор StdDev.

Для рассчета соотношения на каждом баре вычисляется натуральный логарифм по формуле:

lr(t) = ln(Close(t)/Close(t-1))

Далее полученные значения используются при вычислении короткого и длинного индикаторов StdDev. Конечное соотношение вычисляется по формуле:

HVR(t) = StdDevShort(lr(t))/StdDevLong(lr(t))

Вид индикатора на графике:

Image 27888

Индикатор имеет следующие параметры:

Image 27889

Setting/Настройки

Short Period/Короткий Период - задать короткий период для индикатора StdDev.

Long Period/Длинный Период - задать длинный период для индикатора StdDev.

Drawing/Отрисовка
Panel/Панель - выбор расположения индикатора на графике:

  • New panel/Новая панель.
  • Chart/График.

Visualization/Визуализация

Show value/Показывать текущее значение - отображение значения индикатора слева на ценовой шкале.

Scale/Автомасштабирование - если данная опция включена, то масштаб автоматически будет высчитываться исходя из минимального и максимального значения индикатора, для того что бы индикатор помещался на графике.

Color/Цвет - цветовая настройка индикатора.

Visual type/Тип- визуальная настройка отображения индикатора на графике:

  • Line/Линия
  • Histogram/Гистограмма
  • Hash/Подчеркивание
  • Block/Квадрат
  • Cross/Перекрестие
  • Square/Square
  • Dots/Точка
  • Up arrow/Стрелка вверх
  • Down arrow/Стрелка вниз
  • Axis label/Надпись на оси
  • Hide/Скрыть

Line style/Стиль линии - настройка вида отображения линии:

  • Solide/Сплошная
  • Dash/Тире
  • Dash - dot/Тире - точка
  • Dash - dot - dot/Тире - точка - точка

Width/Толщина - настройка толщины линии индикатора.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article