Historical Volatility Ratio

Historical Volatility Ratio(HVR) - индикатор показывающий изменение волатильности относительно предыдущих периодов на графике. В вычислении значений задействован индикатор StdDev.

Для рассчета соотношения на каждом баре вычисляется натуральный логарифм по формуле:

lr(t) = ln(Close(t)/Close(t-1))

Далее полученные значения используются при вычислении короткого и длинного индикаторов StdDev. Конечное соотношение вычисляется по формуле:

HVR(t) = StdDevShort(lr(t))/StdDevLong(lr(t))

Вид индикатора на графике:

Индикатор имеет следующие параметры:

Setting/Настройки

Short Period/Короткий Период - задать короткий период для индикатора StdDev.

Long Period/Длинный Период - задать длинный период для индикатора StdDev.

Drawing/Отрисовка
Panel/Панель - выбор расположения индикатора на графике:

• New panel/Новая панель.
• Chart/График.

Visualization/Визуализация

Show value/Показывать текущее значение - отображение значения индикатора слева на ценовой шкале.

Scale/Автомасштабирование - если данная опция включена, то масштаб автоматически будет высчитываться исходя из минимального и максимального значения индикатора, для того что бы индикатор помещался на графике.

Color/Цвет - цветовая настройка индикатора.

Visual type/Тип- визуальная настройка отображения индикатора на графике:

• Line/Линия
• Histogram/Гистограмма
• Hash/Подчеркивание
• Block/Квадрат
• Cross/Перекрестие
• Square/Square
• Dots/Точка
• Up arrow/Стрелка вверх
• Down arrow/Стрелка вниз
• Axis label/Надпись на оси
• Hide/Скрыть

Line style/Стиль линии - настройка вида отображения линии:

• Solide/Сплошная
• Dash/Тире
• Dash - dot/Тире - точка
• Dash - dot - dot/Тире - точка - точка

Width/Толщина - настройка толщины линии индикатора.