Historical Volatility Ratio

Изменено Thu, 20 Jul 2023 на 03:06 PM

Historical Volatility Ratio(HVR) - индикатор показывающий изменение волатильности относительно предыдущих периодов на графике. В вычислении значений задействован индикатор StdDev.

Для рассчета соотношения на каждом баре вычисляется натуральный логарифм по формуле:

lr(t) = ln(Close(t)/Close(t-1))

Далее полученные значения используются при вычислении короткого и длинного индикаторов StdDev. Конечное соотношение вычисляется по формуле:

HVR(t) = StdDevShort(lr(t))/StdDevLong(lr(t))

Вид индикатора на графике:

Image 27888

Индикатор имеет следующие параметры:

Image 27889

Setting/Настройки

Short Period/Короткий Период - задать короткий период для индикатора StdDev.

Long Period/Длинный Период - задать длинный период для индикатора StdDev.

Drawing/Отрисовка
Panel/Панель - выбор расположения индикатора на графике:

  • New panel/Новая панель.
  • Chart/График.

Visualization/Визуализация

Show value/Показывать текущее значение - отображение значения индикатора слева на ценовой шкале.

Scale/Автомасштабирование - если данная опция включена, то масштаб автоматически будет высчитываться исходя из минимального и максимального значения индикатора, для того что бы индикатор помещался на графике.

Color/Цвет - цветовая настройка индикатора.

Visual type/Тип- визуальная настройка отображения индикатора на графике:

  • Line/Линия
  • Histogram/Гистограмма
  • Hash/Подчеркивание
  • Block/Квадрат
  • Cross/Перекрестие
  • Square/Square
  • Dots/Точка
  • Up arrow/Стрелка вверх
  • Down arrow/Стрелка вниз
  • Axis label/Надпись на оси
  • Hide/Скрыть

Line style/Стиль линии - настройка вида отображения линии:

  • Solide/Сплошная
  • Dash/Тире
  • Dash - dot/Тире - точка
  • Dash - dot - dot/Тире - точка - точка

Width/Толщина - настройка толщины линии индикатора.

Статья помогла?

Отлично!

Спасибо за ваш отзыв

Извините, что не удалось помочь!

Спасибо за ваш отзыв

Расскажите, как мы можем улучшить эту статью!

Выберите хотя бы одну причину
Требуется проверка CAPTCHA.

Комментарий отправлен

Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью