Hurst Exponent

Modificado el Wed, 19 Jul 2023 a las 06:06 PM

Hurst Exponent (Índice de Hurst) se utiliza como indicador de la memoria a largo plazo de las series temporales. Está relacionado con la autocorrelación de las series temporales y la velocidad a la que disminuyen a medida que aumenta el desfase entre pares de valores. El Índice de Hurst se considera un "índice de dependencia" o "índice de dependencia a largo plazo". Cuantifica la propensión relativa de las series temporales a caer fuertemente en la dirección de la media o a concentrarse en una dirección concreta.

  • Un valor H en el rango 0.5 - 1 indica series temporales con una autocorrelación positiva a largo plazo. Esto significa tanto que un valor alto en una serie irá seguido de otro valor alto, como que los valores seguirán siendo altos durante mucho tiempo en el futuro.
  • Un valor H en el rango 0 - 0.5 indica una alternancia a largo plazo entre valores altos y bajos en pares adyacentes. Esto significa que es probable que a un valor alto le siga un valor bajo, y que estos valores tenderán a saltar entre el punto alto y el bajo durante mucho tiempo en el futuro.
  • Un valor H = 0.5 podría indicar una serie totalmente descorrelacionada. Pero, de hecho, puede aplicarse a series para las que las autocorrelaciones con un pequeño desfase pueden ser positivas o negativas, pero los valores absolutos de autocorrelación disminuyen exponencialmente de forma rápida hacia cero.
  • Un valor H fuera de estos rangos indica ausencia de dependencia.

Visualización del indicador en el gráfico.

Image 36989

El indicador tiene los siguientes parámetros:

Image 36990


Settings/Ajustes

Period/Período - configuración del período de cálculo del indicador.

Common/Ajustes comunes

Source/Fuente - configuración de los parámetros de cálculo del indicador:

  • Open
  • High
  • Low
  • Close
  • Volume

Drawing/Dibujo

Panel/Pane- elección de la ubicación del indicador en el gráfico:

  • New panel/Nuevo panel.
  • Chart/Gráfico.

Visualization/Visualización

Show value/Mostrar valor actual - mostrar el valor del indicador en la escala de precios.

Show zero values/Mostrar valores cero - visualización de los valores cero.

Scale/Escalado automático - si esta opción está activada, el escalado se calculará automáticamente en base al valor mínimo y máximo del indicador, para que éste se ajuste al gráfico.

Color/Color

Visual type/Tipo - configuración visual del indicador visualizado en el gráfico:

  • Line/Línea
  • Histogram/Histograma
  • Hash/Subrayado
  • Block/Bloque
  • Cross/Cruce
  • Square/Cuadrado
  • Dots/Punto
  • Up arrow/Flecha arriba
  • Down arrow/Flecha abajo
  • Axis label/Inscripción en el eje
  • Hide/Ocultar

Line style/Estilo de línea - configurar el modo de visualización de la línea:

  • Dot/Punto
  • Solid/Línea sólida
  • Dash/Raya
  • Dash - dot/Raya - punto
  • Dash - dot - dot/Raya - punto - punto

Width/Anchura - ajuste de la anchura de la línea del indicador.

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